Presentatie Tielkemeijer en Partners vermogensbeheer tbv beleggingsclubs
Vermogensbeheer
-
Upload
karel-mercx -
Category
Business
-
view
223 -
download
1
description
Transcript of Vermogensbeheer
Lynx Vermogensbeheer(AutoTrader)
Karel Mercx
12 november 2014
Introductie
• Karel Mercx
• Vanaf april 2013 werkzaam bij Lynx Wereldwijd Beleggen.Van februari 2007 tot april 2013 bij Beleggers Belangen.
• Werkzaamheden omvatten onder andere het geven van seminars en webinars. Daarnaast ben ik betrokken bij Lynx Vermogensbeheer.
• Blogger op Lynx.nl en IEX.nl. • Beheerder Lynx Portefeuille.• Beursexpert bij het NRC Handelsblad.• In 2014 uitgeroepen tot beurstwitteraar van Nederland.
• Marktcommentaar voor Dow Jones, Telegraaf en ABM Financial News.
Introductie
• Heeft u technische vragen over de masterclass, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Lynx op 0800 2030.
• Heeft u vragen over een besproken onderwerp, stelt deze direct in de chat.
• Aan het eind van de masterclass is er tijd voor al uw overige vragen.
• De masterclass wordt opgenomen en de slides zijn vanaf morgen beschikbaar op de website van Lynx.
www.lynx.nl/archief.php
Programma Nadelen van alleen beleggen in aandelen
Voordelen van automatische beleggen | De rendementen
Wat zijn automatisch handelssysteem?
Kernbegrippen
Lynx AutoTrader Systemen Combinatie
Vragen
Nadelen van 100% in aandelen
Nadelen van 100% in aandelen
Voordelen vanalgoritmes
Voordelen vanalgoritmes
Rendementen 2014
Gemiddeld inde plus voor 2014:
Alles is vastgelegdmet AutoTrader
Belangrijke begrippen
Drawdown
In een grafiek zijn altijd meerdere drawdowns.
De drawdown wordt getoond als de grootste terugslag die het systeem vanaf een top heeft meegemaakt.
De drawdown in combinatie met de benodigde inleg geeft een goede indicatie van het risicoprofiel van een systeem.
Maximale Drawdown
Profit factor
De profit factor is de totale winst die gegenereerd is door de winstgevende transacties gedeeld door het totale verlies van de verlieslatende transacties.
Belangrijke Begrippen
Winst 10000 (A) 10000 (B) 10000 (C) 16000 (D)
Verlies 20000 10000 4000 4000
Transacties 27 43 65 6
Profit Factor 0,5 1,0 2,5 4,0
Automatisch handelen
Vermogensbeheer via automatische handelsmodellen kan bij verschillende aanbieders:
Lynx AutoTraderHIQ InvestAlex Vermogensbeheer
Alex VermogensbeheerIn de min voor 2014
HIQ Invest,afgelopen twee jaar
geen rendement
Lynx AutoTrader
Lynx heeft voor de particuliere belegger AutoTrader ontwikkeld.
Lynx AutoTrader
Voor een lange periode zijn een groot aantal verschillende systemen getest. Tot nu toe zijn 11 systemen kwalitatief goed genoeg bevonden om aan te bieden aan de particuliere belegger.
Beleggers kunnen gebruik maken van automatische handelssystemen en profiteren van alle mogelijkheden die systeemhandel te bieden heeft.
Lynx AutoTrader
Kenmerken
De transacties worden onder constante monitoring
automatisch uitgevoerd via een vermogensbeheerrekening bij
Lynx AutoTrader
Zelf geen transacties uitvoeren op de rekening
Maandelijkse nieuwsbrief
Per kwartaal wordt een fysiek rekeningoverzicht opgestuurd
met de behaalde rendementen
Twitter (Lynx Vermogensbeheer)
Nieuwsbrief
Lynx AutoTrader
Voordelen
1. Kwalitatief hoogwaardige handelssystemen
2. Rendement in zowel opwaartse als neerwaartse markten
3. Perfecte toevoeging aan beleggingsmix
4. Totale transparantie inzake performance, statistieken en posities
5. Eenvoudig in- en uitstappen bij systemen
6. Geen technische kennis vereist
7. Weinig tot geen correlatie met traditionele vermogenscategorieën
Nadelen
1. Transacties worden automatisch uitgevoerd waardoor u zelf geen invloed heeft op de resultaten.
2. Resultaten zijn gebaseerd op de lange termijn
3. Zonder zelf handelen mogelijk ook minder ‘plezier’ op de beurs.
Kosten
Voor iedere uitgevoerde transactie worden transactiekosten
gerekend Geen opslag
Jaarlijkse beheersfee van 2% voor de systemen waarin u
deelneemt als vergoeding aan de systeemontwikkelaar.
Prestatievergoeding van 20% aan het einde van het jaar over
de behaalde nettowinst. Uw belang = ons belang.
Rendementen die wij laten zien, zijn altijd inclusief alle
kosten.
De systemen
Systemen
De systemen binnen Lynx AutoTrader zijn globaal in te delen in vier verschillende handelscategorieën:
Trendvolgend
Intraday contrair
Intraday trendvolgend
Patroonherkennend
Systemen
Top drie AUM (assets under management)
1. Pascal
2. Nachtwacht
3. IndexToppers AEX
Pascal
Pascal is onder meer gebaseerd op basis van de high, low en slotstand van de laatste handelsdagen.
Pascal neemt op een vast tijdstip positie in op de S&P 500 future als voldaan wordt aan alle voorwaarden.
Het winst- en verliesdoel zijn gebaseerd op de volatiliteit van de afgelopen dagen en de positie wordt altijd aan het einde van de dag gesloten.
Pascal
Pascal
Pascal
Pascal
Pascal
Nachtwacht
Nachtwacht is de nieuwste toevoeging binnen de systemen van Lynx AutoTrader. Live trading sinds januari 2013.
Bij het slot van Wall Street neemt de Nachtwacht een long of short in op de S&P 500 future. De positie wordt niet langer dan één volledige beursdag aangehouden.
Dit systeem handelt volgens het ‘mean reversion model’. Het gaat er vanuit dat de S&P 500 na een relatief grote beweging weer teruggaat naar het 3-daags gemiddelde.
Nachtwacht
Nachtwacht
Nachtwacht
Nachtwacht
Combinatie
Deelname aan meerdere systemen heeft een complementaire
werking op uw investering.
Meest gevolgde combinatie is Pascal (trendvolgend) en
Nachtwacht (contrair)
Spreiden1x Pascal vanaf 2013 (inleg € 7.500)
Spreiden1x Nachtwacht vanaf 2013 (inleg €7.500)
SpreidenCombinatie 1x Pascal & 1x Nachtwacht vanaf 2013
SpreidenCombinatie 1x Pascal & 1x Nachtwacht vanaf 2013
Minder volatiel
E-mail: [email protected]: @karelmercxPresentaties: slideshare.net/KarelMercx
Vragen?