Forest Profit Trader

Rule based trading

Forest Profit Trader

Definitie van systeemtraden Profiteren van het statistische voordeel

gebaseerd op marktgedrag en systeemgedrag uit het verleden, waarvan men aanneemt dat het zich in de toekomst herhaalt.

Systeemtraden is toegepaste statistiek

Forest Profit Trader

Dus geen handmatige analyse meer, geen visie op de markt.

Iedere keer hetzelfde Dit geeft je een statistiek waar je iets mee

kunt Idee: Meerdere timeframe analyse en

goede stoptechniek geeft me een “edge”

Statistiek 11-04-08 met 2% 42% verlies 25% breakeven 33% winst Voor iedere geriskeerde euro kreeg ik

gemiddeld 2.7 euro terug. Max DD 14% Langste Recoverytime 5 mnd

Forest Profit Trader

Doel van optimalisatie. Niet om een zo goed mogelijk resultaat

van het verleden te kunnen tonen. Maar om parameter instellingen te

vinden die zo waarschijnlijk als mogelijk, in de toekomst hetzelfde resultaat kunnen geven als in het verleden het geval was.

Forest Profit Trader

Parameter instellingen mogen geen toevalstreffer zijn voor de gebruikte testdata.

M.A.E. max adverse excursion Geen curve fitting

Forest Profit Trader

Wat hebben we nodig? Eurobench voor de koersen Omnitrader voor de signalen Spreadsheet voor historie van het systeem Spreadsheet voor MM Spreadsheet voor uw eigen account historie Oanda voor het handelen

Forest Profit Trader

Eurobench I retriever Betrouwbare koersen Systeem is erop gebouwd Slot Nasdaq zijn onze koersen 21.00 uur intraday downloaden 02.00 uur end of day afgifte

Valuta paren

Forest Profit Trader

Gedachtegoed van Alexander Elder Methode Moneymanagement Mind

Stoel met 3 poten

METHODE.Trendbepaling

EMA 20 weekgrafiek EMA 100 daggrafiek Groene of rode balk onderin de

template (2007 versie) Visuele controle

Voor de 2008 versie wordt een filter gebruikt.

Forest Profit Trader

Na de trendbepaling gaan we “high probability low risk” trades zoeken in de daggrafiek

We geven onszelf hiermee een statistisch voordeel

Voorbeeld (trend bepalen)

EMA 20 in de weekgrafiek

EMA 100 in de daggrafiek

Forest Profit Trader

Het “ tweede scherm ” om de instap te bepalen.

Kirschenbaum bands

Kirschenbaum bands

Geeft een signaal als de koers buiten de band is geweest, maar er binnen sluit.

Let er niet op. Kijk naar de focuslist.

To do list

Nieuwe signalen

Dichte pijl met witte stip = nieuw signaal

Open Pijl zonder stip = Herinstap signaal

lopende posities alleen visueel in de grafiek volgen. BE stop, trailingstop.

Trade plan

stoptechniek

Het systeem (de markt) bepaalt de stop De juiste stop is snel weten wanneer je

ongelijk hebt, en buiten de “marktruis” Je ongelijk toegeven (mind) Afstand entry tot stoploss bepaalt de

positionsize (MM) (niet andersom)

Stoptechniek

“Cut your losses short” “let your profits run” Op ATR 14 gebaseerd. Initiële stop: 1,5 ATR van de instapkoers. Breakevenstop: Na 1,5 ATR winst. Trailingstop: Na 1 ATR op 2 ATR afstand. Long op low na nieuw high

Voorbeeld initiele stop

Forest Profit Trader

Voorbeeld Breakevenstop

Forest Profit Trader

Voorbeeld Verlieslatende trade

Verlieslatende trade met trailingstop

Forest Profit Trader

Voorbeeld Trailingstop

Forest Profit Trader

Klik op het pijltje in de “voteline” voor de actuele stopniveaus.

Vereffen +/- 5 pips i.v.m. koersverschillen.

Forest Profit Trader

Voor de herinstap signalen worden niet automatisch de stoplijnen getoond.

Deze activeren we aan de rechterzijkant met de pijltjes.

Lijnen lopen 1 dag achter. Bereken stops desnoods handmatig

Money-management

(2e M van A. Elder) Slecht moneymanagement kan de

resultaten van een goed tradingsysteem om zeep helpen

Goed moneymanagement kan een slecht systeem niet beter maken, maar u wel redden

Goed moneymanagement kan een goed systeem tenvolle benutten

Zonder MM

Met MM

Moneymanagement

1%, 2% 3% afhankelijk van uw pijngrens Let op correlatie tussen paren Verdeel dan de % hiertussen Dus bij een totaal risico van 1%. 3 gecorreleerde signalen = 0,3% per paar. Herinstap signalen alleen aangaan als de

eerste trade al breakeven is.

Reken module

Ma 60 protectielijn

Moneymanagement

MA 60 protectielijn Lastig omdat trades langer lopen en

elkaar qua sluitingsdatum inhalen.

History

Pivotpoints

De Bloxbuilder in Omnitrader. Het systeem rekent in Omnitrader op

basis van Pivotpoints zijn performance. Wij op basis van de stops. Bij een trailingstop lever je altijd weer

iets in van de maximale winst. !!!!

Mind (3e M van A. Elder)

Heb ijzeren discipline Chirurgische precisie Denk niet, ik weet het dit keer beter Ga niet uit verveling traden Voel je niet schuldig Heb je spullen voor elkaar (backup

e.d) Zie het als een “business”

Mind

Hou je spreadsheets bij. Gebruik meerdere schermen Ga niet zomaar je % risico wijzigen

als het ff goed of slecht gaat. Wees uitgerust, helder

Beoordeel je handelen niet op basis van de uitkomst.

Beoordeel of dat je het systeem goed hebt toegepast.

Een verliestrade heeft twee keer zoveel emotionele impact als een winsttrade.

De laatste trades wegen emotioneel zwaarder dan eerdere trades uit het systeem.

Mind

Mooi systeem, ga ik ook doen.

Toch niet zo goed, ik stop ermee

Toch eigenlijk wel goedIk ga toch weer meedoen

Hmm, ik verlies weer geld. Ik stop toch maar weer

Nou, nog één keer

Ik kan het gewoon niet

Demo account aanmaken voor degene die dat nog niet hebben.

Pauze Simulatietraden Vragen.