Modelportefeuilles

Lynx Vermogensbeheer(AutoTrader)

Karel Mercx

18 december 2014

Introductie

• Karel Mercx

• Vanaf april 2013 werkzaam bij Lynx Wereldwijd Beleggen.Van februari 2007 tot april 2013 bij Beleggers Belangen.

• Werkzaamheden omvatten onder andere het geven van seminars en webinars. Daarnaast ben ik betrokken bij Lynx Vermogensbeheer.

• Blogger op Lynx.nl en IEX.nl. • Beheerder Lynx Portefeuille.• Beursexpert bij het NRC Handelsblad.• In 2014 uitgeroepen tot beurstwitteraar van Nederland.

• Marktcommentaar voor Dow Jones, Telegraaf en ABM Financial News.

Programma

Nadelen van het alleen beleggen in aandelen

Voordelen van automatische beleggen

Rendementen en modelportefeuilles

Kernbegrippen

Communicatie

Vragen

Nadelen van 100% in aandelen

Voordelen van algoritmes

Automatisch handelen

Beleggen via automatische handelsmodellen kan bij verschillende aanbieders:

Lynx AutoTraderHIQ InvestAlex Vermogensbeheer

Alex Vermogensbeheer In de min voor 2014

Rendementen tot december

Alex Defensief -6%

Alex Behoedzaam -15%

Alex Offensief -11%

Alex Speculatief -6%

Alex Zeer Speculatief -13%

HIQ Invest, afgelopen twee jaar negatief rendement

Lynx AutoTrader

Lynx heeft voor de particuliere belegger AutoTrader ontwikkeld.

Lynx AutoTrader

Voor een lange periode zijn een groot aantal verschillende systemen getest. Op dit moment worden 11 systemen aangeboden aan de particuliere belegger.

Beleggers kunnen gebruik maken van automatische handelssystemen en profiteren van alle mogelijkheden die systeemhandel te bieden heeft.

De systemen

De systemen

De systemen binnen Lynx AutoTrader zijn in te delen in vier verschillende handelscategorieën:

Trendvolgend

Intraday contrair

Intraday trendvolgend

Patroonherkennend

Rendementen 2014

De systemen

Top drie AUM (assets under management)

1. Pascal

2. Nachtwacht

3. Thor

Pascal

Pascal is onder meer gebaseerd op basis van de high, low en slotstand van de laatste handelsdagen.

Pascal neemt op een vast tijdstip positie in op de S&P 500 future als voldaan wordt aan alle technische voorwaarden.

Het winst- en verliesdoel zijn gebaseerd op de volatiliteit van de vorige handelsdagen en de positie wordt altijd aan het einde van de dag gesloten.

Pascal

Pascal

Hieronder ziet u de laatst uitgevoerde transacties:

Nachtwacht

Bij het slot van Wall Street neemt de Nachtwacht een long of short in op de S&P 500 future.

Dit systeem handelt volgens het ‘mean reversion model’. Het gaat er vanuit dat de S&P 500 na een relatief grote beweging weer teruggaat naar het 3-daags gemiddelde van de afgelopen handelsdagen.

Nachtwacht

Nachtwacht in 2014

Nachtwacht

Nachtwacht

Hieronder ziet u de laatst uitgevoerde transacties:

Combinaties

Deelname aan meerdere systemen heeft een complementaire

werking op uw investering aangezien het risico van uw

portefeuille lager wordt door het combineren van meerdere

systemen.

Vanaf vandaag is het mogelijk om te beleggen in één van onze

drie modelportefeuilles.

Modelportefeuilles

MaximaleDrawdown

Bij een systeem zijn altijd meerdere drawdowns.

De drawdown wordt getoond als de grootste terugslag die het systeem vanaf een top heeft meegemaakt.

De drawdown in combinatie met de benodigde inleg geeft een goede indicatie van het risicoprofiel van een systeem.

Maximale Drawdown

Maximale Drawdown

AEX Indextoppers 54%

Locomotive ESTX 43%

Nachtwacht 23%

Spillo 19%

Pascal 18%

Thor 15%

Modelportefeuille A 12%

Modelportefeuille C 11%

Modelportefeuille B 5%

Lynx AutoTrader

Kenmerken:

De transacties worden onder constante monitoring

automatisch uitgevoerd via een vermogensbeheerrekening bij

Lynx AutoTrader

Zelf geen transacties uitvoeren op de rekening

Maandelijkse nieuwsbrief

Per kwartaal wordt per post een rekeningoverzicht

opgestuurd met de behaalde netto rendementen

Twitter (Lynx Vermogensbeheer)

Twitter

Nieuwsbrief

Overzicht

Voordelen

1. Kwalitatief hoogwaardige handelssystemen

2. Rendement in zowel opwaartse als neerwaartse markten

3. Perfecte toevoeging aan beleggingsmix

4. Totale transparantie inzake performance, statistieken en posities

5. Eenvoudig in- en uitstappen bij systemen

6. Geen technische kennis vereist

7. Weinig tot geen correlatie met traditionele vermogenscategorieën

Nadelen

1. Transacties worden automatisch uitgevoerd waardoor u zelf geen invloed heeft op de resultaten.

2. Resultaten zijn gebaseerd op de lange termijn

3. Zonder zelf handelen mogelijk ook minder ‘plezier’ op de beurs.

Kosten

Voor iedere uitgevoerde transactie worden transactiekosten

gerekend Geen opslag

Jaarlijkse beheersfee van 2% voor de systemen waarin u

deelneemt als vergoeding aan de systeemontwikkelaar.

Prestatievergoeding van 20% aan het einde van het jaar over

de behaalde nettowinst. Uw belang = ons belang.

Rendementen die wij laten zien, zijn altijd inclusief alle

kosten.

Modelportefeuilles

Modelportefeuilles

Business

Transcript of Modelportefeuilles