Bank : PT. Bank CCB lndonesia Tbk Tanggal : 30 Juni 2020 - Juni 2020 Risk Based...

Bank : PT. Bank CCB lndonesia Tbk

Tanggal : 30 Juni 2020

Tabel 1.a. Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Umum(dalam jutaan rupiah)

Bank Konsolidasi

(1) (2) (3) (4)

I

A

1 Modal disetor 1,663,146 1,663,146

2 Cadangan tambahan modal 881,575 881,575

3 Modal inovatif

4 Faktor pengurang modal inti 228,875 228,875

5 Kepentingan non pengendali

B

1 Level atas (Upper tier 2) 466,160 466,160

2 Level bawah (Lower tier 2) maksimum 50% modal inti

3 Faktor pengurang modal pelengkap

C

Eksposur sekuritisasi

D

E

II 2,782,006 2,782,006

III

IV 15,456,363 15,456,363

V 250,117 250,117

VI 1,232,040 1,232,040

VII16.42% 16.42%

Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap

KETERANGAN

KOMPONEN MODAL

Modal Inti

Modal Pelengkap

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR

RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT,

RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)]

30-Jun-20

Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3)

Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar

TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C)

TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN

YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E)

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Q2 - Juni 2020 Risk Based Kuantitatif.xlsx 10/4/2020



Tabel 2.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual dalam jutaan rupiah

No Kategori Portofolio

Jawa Sumatra KalimantanNusa Tenggara dan

MakasarTotal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 3,052,172 3,052,172

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga Internasional -

4 Tagihan Kepada Bank -

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 659,674 105,153 13,021 12,204 790,052

6 Kredit Beragun Properti Komersial 30,457 30,457

7 Kredit Pegawai / Pensiunan -

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel 267,578 82,393 23,503 49,987 423,461

9 Tagihan Kepada Korporasi 10,278,090 1,273,469 159,818 825,085 12,536,462

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 357,657 37,935 6,270 25,576.00 427,438

11 Aset Lainnya

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)

Total 14,645,628 1,498,950 202,612 912,852 17,260,042

Tagihan bersih Berdasarkan Wilayah

30-Jun-20




Tabel 2.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individual(dalam jutaan rupiah)


≤ 1 tahun≥ 1 Thn s.d. 3

thn

≥ 3 Thn s.d. 5

thn≥ 5 Thn

Non

kontraktualTotal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7)


2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik -

3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga International -

4 Tagihan kepada Bank -


6 Kredit Beragun Properti Komersial 25,841 4,616 30,457

7 Kredit Pegawai / Pensiunan -

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel 171,888 45,256 50,071 153,807 2,440 423,462

9 Tagihan kepada Korporasi 4,945,534 2,450,116 1,111,448 3,971,911 57,454 12,536,463

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 20,245 46,376 29,536 81,079 250,201 427,437

11 Aset Lainnya

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) -

Total 8,217,063 2,559,105 1,277,654 4,896,125 310,095 17,260,042

30-Jun-20

Tagihan bersih Berdasarkan Jangka Waktu Kontrak




Tabel 2.3.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual(dalam jutaan rupiah)

No Sektor EkonomiTagihan Kepada

Pemerintah

Tagihan Kepada

Entitas Sektor

Publik

Tagihan Kepada

Entitas Bank

Pembangunan

Multilateral dan

Lembaga

International

Tagihan Kepada

Bank

Kredit Beragun

Rumah Tinggal

Kredit

Beragun

Properti

Komersial

Kredit

Pegawai /

Pensiunan

Tagihan kepada

Usaha mikro,

Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

Tagihan kepada

korporasi

Tagihan yang

telah Jatuh

Tempo

Aset Lainnya

Eksposur di Unit

Usaha Syariah

(apabila ada)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

30-Jun-20

1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 417 444,287 21,621

2 Perikanan 102 34,862

3 Pertambangan dan Penggalian 526 310,152

4 Industri Pengolahan 30,275 2,744,051 81,342

5 Listrik, Gas dan Air 814 1,870,266

6 Kontruksi 4,616 18,635 1,317,063 35,837

7 Perdagangan besar dan eceran 117,305 1,372,307 144,256

8 Penyediaan Akomodasi dan penyediaan Makan Minum 4,582 1,081,613 21,153

9 Transportasi, perdagangan dan Komunikasi 9,772 1,282,466 29,393

10 Perantara Keuangan 1,031 498,315 1,958

11 Real estate,Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan 25,841 10,368 1,143,481 24,371

12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 846

13 Jasa Pendidikan 858 18,005 2,469

14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 34 102,883

15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya 5,674 21,196 2,286

16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 1,251

17 Badan International dan Badan Ekstra International lainnya

18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya

19 Bukan Lapangan Usaha

20 Lainnya 3,052,172 790,051 222,221 294,267 62,751

Total 3,052,172 - - - 790,051 30,457 - 423,460 12,536,465 427,437 - -



Tanggal : 30 juni 2020

Tabel 2.4.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual(dalam jutaan rupiah)

No Keterangan

Jawa Sumatra KalimantanNusa Tenggara dan

MakasarTotal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Tagihan 14,645,628 1,498,950 202,612 912,852 17,260,042

2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)

a. Belum Jelas jatuh tempo 11,354,322 1,480,569 193,383 887,341 13,915,615

b. telah Jatuh tempo 239,135 18,381 9,229 25,510 292,255

3 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual 73,881 6,577 3,557 4,053 88,068

4 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif 64,748 7,312 1,248 7,731 81,039

5 Tagihan yang dihapus buku 631 56 687

30-Jun-20

Wilayah



Tabel 2.5.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual(dalam jutaan rupiah)

No Sektor Ekonomi

Belum Jatuh tempo Telah Jatuh Tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30-Jun-20

1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 466,325 445,687 20,638 4,235 805

2 Perikanan 34,965 34,965 35.00

3 Pertambangan dan Penggalian 310,678 298,455 12,223 717 1,680

4 Industri Pengolahan 2,855,666 2,780,661 75,005 19,777 9,058 565

5 Listrik, Gas dan Air 1,871,080 1,871,080 6,060

6 Kontruksi 1,376,152 1,354,693 21,458 5,486 6,569

7 Perdagangan besar dan eceran 1,633,869 1,514,068 119,803 25,381 19,493 66

8 Penyediaan Akomodasi dan penyediaan Makan Minum 1,107,348 1,106,067 1,281 8,344 3,085

9 Transportasi, perdagangan dan Komunikasi 1,321,630 1,295,854 25,776 11,356 4,818

10 Perantara Keuangan 501,304 499,346 1,958 817

11 Real estate,Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan 1,204,061 1,196,398 7,662 3,864 7,007

12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 846 846 4.00

13 Jasa Pendidikan 21,333 21,333 532

14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 102,917 102,917 448 312

15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya 29,155 27,682 1,474 831.00

16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 1,251 1,251 294.00

17 Badan International dan Badan Ekstra International lainnya

18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya -

19 Bukan Lapangan Usaha -

20 Lainnya 1,369,290 1,364,312 4,977 8,459 19,639 56

Total 14,207,870 13,915,615 292,255 88,067 81,039

Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai

Tagihan

Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai

(CKPN) Individual

Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai

(CKPN) Kolektif

Tagihan yang

dihapus Buku



Tabel 2.6.a. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Individual(dalam jutaan rupiah)

CKPN Individual CKPN Kolektif

(1) (2) (3) (4)

1 Saldo Awal CKPN 108,217 31,272 139,489

2 Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada Periode berjalan (Net)

2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan (20,149) (20,149)

2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan -

3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan 49,767 39,567

4 Pembentukan (Pemulihan) Lainnya pada Periode berjalan 151

Saldo Akhir CKPN 88,068 81,039 159,058

29,576 41,146 70722

30-Jun-20

KeteranganNo



Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual(dalam jutaan rupiah)

Lembaga pemeringkat

Standard and Poor's AAA AA+s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3

Fitch Rating AAA AA+s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari F3

Moody's Aaa Aa1s.d Aa3 A1 s.d A3 Baa1 s.d Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari B3 P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3

PT.Fitch Rating Indonesia AAA(idn) AA+(idn) s.d AA- (idn) A+(idn) s.d A- (idn) BBB+(idn) s.d BBB- (idn) BB+(idn) s.d BB- (idn) B+(idn) s.d B- (idn) Kurang dari B- (idn) F1+(idn) s.d F1(idn) F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)

PT.ICRA Indonesia [idr]AAA [idr]AA+ s.d [idr)AA- [idr]A+ s.d [idr)A- [idr]BBB+ s.d [idr)BBB- [idr]BB+ s.d [idr)BB- [idr]B+ s.d [idr)B- Kurang dari [idr]B- [idr]A1+ s.d [idr]A1 [idr]A2+ s.d [idr]A2 [idr]A3+ s.d [idr]A3 Kurang dari [idr]A3

PT.Pemeringkan Efek Indonesia idAAA idAA+ s.d idAA- idA+ s.d idA- idBBB+ s.d idBBB- idBB+ s.d idBB- idB+ s.d idB- Kurang dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d idA4 Kurang dari idA4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Tagihan Kepada Pemerintah -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga International

4 Tagihan kepada Bank 33,593 33,593

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal

6 Kredit Beragun Properti Komersial

7 Kredit Pegawai / Pensiunan

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

11 Aset Lainnya


Total 33,593

Total

Tagihan bersih

30-Jun-20

Kategori PortofolioNo

Peringkat Jangka Panjang Peringkat Jangka Pendek

Tanpa Peringkat



Tabel 3.2.a. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Derivatif(dalam jutaan rupiah)

No Variable yang mendasari Tagihan Kewajiban Tagihan Bersih Tagihan Bersih

≤ 1 tahun > 1 Thn - ≤ 5 thn > 5 thn Derivatif Derivatif Sebelum MRK Setelah MRK

Bank Secara Individual

1 Suku Bunga - - - - - - - -

2 Nilai Tukar 964,344 - - 1,350,081 - 1,350,081 - 1,350,081

3 Lainnya - - - - - - - -

Total 964,344 - - 1,350,081 - 1,350,081 - 1,350,081

Bank Secara Konsolidasi

1 Suku Bunga - - - - - - - -

2 Nilai Tukar - - - - - - - -

3 Saham - - - - - - - -

4 Emas - - - - - - - -

5 Logam selain Emas - - - - - - - -

6 Lainnya - - - - - - - -

Total - - - - - - - -

Notional Amount MRK



Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo - Bank secara Individual (dalam jutaan rupiah)

-1 -2 -3 -4 -5 -6

1 Tagihan Kepada Pemerintah


Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral

dan Lembaga Internasional

4 Tagihan Kepada Bank

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel



TOTAL

5

3


30-Jun-20

Nilai Wajar SSB Repo Kewajiban Repo Tagihan Bersih ATMR


Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Reverse Repo - Bank secara Individual (dalam jutaan rupiah)

-1 -2 -3 -4 -5 -6

1 Tagihan Kepada Pemerintah 580,000 580,000 -


Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral

dan Lembaga Internasional

4 Tagihan Kepada Bank

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel



TOTAL 580,000 - 580,000 -

5

3


30-Jun-20

Nilai Wajar

SSB Repo

Kewajiban

Repo

Tagihan

BersihATMR



Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual(dalam jutaan rupiah)


0% 20% 25% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A Eksposur Neraca

1 Tagihan Kepada Pemerintah 3,052,172



4 Tagihan kepada Bank 319,283 198 63,956 5,756




8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel 422,091 316,568 28,491

9 Tagihan kepada Korporasi 12,527,483 12,527,483 1,127,473

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 23,110 368,534 575,911 51,832

11 Aset Lainnya - -


Total Eksposur Neraca 3,052,172 364,556 621,186 - - 198 422,091 12,581,004 368,534 - 13,731,744 1,235,857

B Eksposur Kewajiban/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif

1 Tagihan Kepada Pemerintah 3,052,172 - -



4 Tagihan kepada Bank - 1,500 750 68


6 Kredit Beragun Properti Komersial 3,874 1,937 174


8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel 43,505 1,830 21,752 1,958

9 Tagihan kepada Korporasi 1,403,288 164,899 866,543 77,989

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - -


Total Eksposur TRA 3,052,172 - - - - 1,452,167 - 166,729 - - 890,982 80,188

C Eksposur akibat kegagalan Pihak lawan (Counterparty Credit Risk)




4 Tagihan kepada Bank




Total Eksposur Counterparty Credit Risk

30-Jun-20

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungan Dampak Mitigasi Risiko ATMR Beban Modal



Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual(dalam jutaan rupiah)


Agunan GaransiAsuransi

KreditLainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)-(4+5+6+7)

A Eksposur Neraca




4 Tagihan kepada Bank 319,481 319,481 -

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 787,134 787,134 -

6 Kredit Beragun Properti Komersial 30,411 30,411 -


8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel 422,091 422,091 -

9 Tagihan kepada Korporasi 12,527,483 12,527,483 -

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 391,644 391,644 -

11 Aset Lainnya


Total Eksposur Neraca 17,530,416 14,478,244 - - - 3,052,172

B Eksposur Kewajiban/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif




4 Tagihan kepada Bank 1,500 1,500 -


6 Kredit Beragun Properti Komersial 3,874 3,874 -


8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel 45,335 45,335 -

9 Tagihan kepada Korporasi 1,568,186 299,372 1,268,814

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - -


Total Eksposur TRA 1,618,895 350,081 - - - 1,268,814

C Eksposur akibat kegagalan Pihak lawan (Counterparty Credit Risk)




4 Tagihan kepada Bank




Total Eksposur Counterparty Credit Risk - - - - - -

Total (A+B+C) 19,149,311 14,828,325 - - - 4,320,986

Tagihan

bersih

Bagian Yang

Tidak Dijamin

Bagian Yang DiJamin Dengan

30-Jun-20




Tabel 5.1.a. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Individual(dalam jutaan rupiah)

No Eksposur Sekuritisasi

Telah Jatuh

Tempo

Belum Jatuh

Tempo(1) (2) (3) (4) (5)

1 Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - - - - - -

- jenis Eksposur (contoh Tagihan Beragunan Rumah Tinggal)

2 Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung

a.Fasilitas penanggung Risiko pertama - - - - - -


b.Fasilitas penanggung Risiko kedua - - - - - -


3 Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas - - - - - -


4 Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa - - - - - -


5 Bank bertindak sebagai Bank Kustodian - - - - - -


6 Bank bertindak sebagai Pemodal

a.Senior Tranche - - - - - -


b.Junior Tranche - - - - - -


30-Jun-20

Nilai Aset yang

disekuritisasi

Pengurang

Modal

Nilai Aset yang disekuritisasi

yang mengalami penurunan

nilai

Laba/Rugi

dari

aktivitas

sekuritisasi

ATMR



Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan standar - Bank Secara Individual

Tabel 6.1.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 3,052,172 - -



4 Tagihan kepada Bank 319,481 3,818 40

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 787,982 30,411 15,205





10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 391,644 595,911 380,089

11 Aset Lainnya

Total 17,531,264 13,504,602 12,523,452

Tabel 6.1.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif


(1) (2) (3) (4) (5)




4 Tagihan kepada Bank 1,500 750 300






10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - -

Total 1,618,895 1,606,812 1,293,719

Tabel 6.1.3. Pengungkapan Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan

(Counterparty Credit Risk)


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - -

3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga International - - -

4 Tagihan kepada Bank - - -

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel - - -

6 Tagihan kepada Korporasi - - -

Total - - -

Tabel 6.1.4. Pengungkapan Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen

(settlement risk)

No Jenis Transaksi

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Delevery versus payment

a. Beban Modal 8 % ( 5 - 15 hari ) - - -

b. Beban Modal 50 % ( 16 - 30 hari ) - - -

c. Beban Modal 75 % ( 31 - 45 hari ) - - -

d. Beban Modal 100 % ( lebih dari 45 hari ) - - -

2 Non Delevery versus payment - - -

Total - - -

Tagihan

bersih

ATMR

Sebelum MRK

ATMR

Setelah MRK

30-Jun-20

30-Jun-20

30-Jun-20

Nilai Eksposur

Faktor

Pengurang

Modal

ATMR

Setelah MRK

Tagihan

bersih

ATMR

Sebelum MRK

ATMR

Setelah MRK

30-Jun-20

Tagihan

bersih

ATMR

Sebelum MRK

ATMR

Setelah MRK

Q2 - Juni 2020 Risk Based Kuantitatif.xlsx 15 10/4/2020



Tabel 6.1.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

30-Jun-20

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT 15,456,363

TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL 228,875



Tabel 7.1. Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode standar

Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Risiko Suku Bunga - -

a. Risiko Spesifik - - - -

b, Risiko umum 19,028 237,850 19,028 237,850

2 Risiko Nilai Tukar 981 12,267 981 12,267

3 Risiko Ekuitas *)

4 Risiko Komoditas *)

5 Risiko OptionTotal 20,009 250,117 20,009 250,117

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

Jenis RisikoNo KONSOLIDASIBANK

30-Jun-20

(dalam jutaan rupiah)




Tabel 7.2.a Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (Value at Risk/VaR) - Bank Secara Individual

No Jenis Risiko

VaR Rata-

Rata

VaR

Maximum

VaR

Minimum

VaR Akhir

Periode

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Risiko Suku Bunga - - - -

2 Risiko Nilai Tukar - - - -

5 Risiko Option - - - -

Total - - - -

30-Jun-20



Tabel 8.1.a Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Individual

No Pendekatan Yang Digunakan

Pendapatan Bruto (Rata-

rata 3 tahun terakhir)

Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pendekatan Indikator Dasar 656,149 98,422 1,230,280

Total 656,149 98,422 1,230,280

30-Jun-20




Tabel 9.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individual

dalam jutaan

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I

A

1 Kas 180,500 180,500

2 Penempatan pada Bank Indonesia 943,665 943,665 - - -

3 Penempatan pada Bank Lain 148,677 148,677

4 Surat Berharga 1,960,349 1,678,257 101,621 99,473 - 80,999

5 Kredit yang Diberikan 10,399,361 553,254 1,867,417 922,406 1,207,674 5,848,609

6 Tagihan Lainnya 580,000 580,000

7 Lain-lain - -

14,212,551 4,084,352 1,969,038 1,021,879 1,207,674 5,929,608

B

1 Dana Pihak Ketiga 11,772,856 9,523,443 1,903,193 296,239 49,981

2 Kewajiban pada Bank Indonesia -

3 Kewajiban pada Bank Lain 37,176 36,982 194

4 Surat Berharga yang diterbitkan -

5 Pinjaman yang Di terima -

6 Kewajiban lainnya - - - -

7 Lain-lain - -

11,810,032 9,560,425 1,903,387 296,239 49,981 -

2,402,520 (5,476,073) 65,651 725,640 1,157,693 5,929,608

II

A

1 Komitmen -

2 Kontijensi -

Total Tagihan Rekening Administratif

B

1 Komitmen 2,623,370 255,622 251,965 365,533 621,967 1,128,283

2 Kontijensi -

Total Kewajiban Rekening Administratif 2,623,370 255,622 251,965 365,533 621,967 1,128,283

(2,623,370) (255,622) (251,965) (365,533) (621,967) (1,128,283)

Selisih [ (IA-IB) + (IIA-IIB) ] (220,850) (5,731,695) (186,314) 360,108 535,726 4,801,325

Tabel 9.2.a Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Individual

dalam ribuan USD

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I

A

1 kas 4,148 4,148

2 Penempatan pada Bank Indonesia 12,000 12,000

3 Penempatan pada Bank Lain 9,611 9,611

4 Surat Berharga -

5 Kredit yang Diberikan 267,170 14,359 370 38,210 14,600 199,631

6 Tagihan Lainnya 116 116

7 Lain-lain -

293,045 40,234 370 38,210 14,600 199,631

B

1 Dana Pihak Ketiga 263,094 219,005 25,064 4,928 14,097

2 Kewajiban pada Bank Indonesia -

3 Kewajiban pada Bank Lain -

4 Surat Berharga yang diterbitkan -

5 Pinjaman yang Di terima -

6 Kewajiban lainnya -

7 Lain-lain -

263,094 219,005 25,064 4,928 14,097 -

29,951 (178,771) (24,694) 33,282 503 199,631

II

A

1 Komitmen - - - - -

2 Kontijensi - - - - -

Total Tagihan Rekening Administratif -

B

1 Komitmen 61,709 3,184 2,877 1,338 671 53,639

2 Kontijensi

Total Kewajiban Rekening Administratif 61,709 3,184 2,877 1,338 671

(61,709) (3,184) (2,877) (1,338) (671) -

Selisih [ (IA-IB) + (IIA-IIB) ] (31,758) (181,955) (27,571) 31,944 (168) 199,631

SALDO

30 Juni 2020

≤ 1 bulan> 1 bulan sd

3 bulan

No POS - POSJatuh Tempo

> 3 bulan sd 6

bulan

> 6 bulan sd

12 bulan> 12 bulan

Total Aset

Aset

(2)

Total Aset

Kewajiban

Total Kewajiban

Tagihan Rekening Administratif

(2)

NERACA

Kewajiban Rekening Administratif

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca

REKENING ADMINISTRATIF

NERACA

> 6 bulan sd

12 bulan> 12 bulan

Aset

No POS - POS> 3 bulan sd 6

bulan

> 1 bulan sd

3 bulan

30 Juni 2020

≤ 1 bulan

Selisih Tagihan dengan Kewajiban dalam Rekening Administratif

SALDOJatuh Tempo

Selisih Tagihan dengan Kewajiban dalam Rekening Administratif

Kewajiban

Total Kewajiban

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca

REKENING ADMINISTRATIFTagihan Rekening Administratif

Kewajiban Rekening Administratif


LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Nama Bank : PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (individu/konsolidasi)*

Posisi Laporan : Juni 2020

Mata Uang : IDR dan USD

Dalam Juta Rupiah Δ EVE Δ NII

Shock Scenario T T

Parallel up 184,418.99 470,602.31

Parallel down (339,595.32) (470,602.31)

Steepener (39,674.34)

Flattener 82,552.77

Short rate up 205,465.20

Short rate down (196,877.43)

Nilai Maksimum Negatif (absolut) 205,465.20 470,602.31

Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk ΔNII) 2,391,787.59 945,917.89

Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk ΔNII) 8.59% 49.75%

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK

(INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)

Nama BankNama Bank : PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (individu/konsolidasi)*

Posisi LaporanPosisi Laporan : Juni 2020Mata UangMata Uang : IDR dan USD

1

IRRBB merupakan bagian dari risiko suku bunga yang berfokus pada dampak perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book , mengingat

tingkat eksposur yang tinggi dari IRRBB dapat menimbulkan ancaman signifikan terhadap modal bank yaitu Economic Value Equity (EVE)

dan/atau laba masa depan yaitu Net Interest Income (NII), oleh karena itu IRRBB mempunyai output utama rasio EVE dan rasio NII.

2

Bank melakukan pengendalian internal dengan memonitoring secara berkala menggunakan parameter internal Bank yang sudah disetujui oleh

Komite Manajemen Risiko seperti stress testing IRRBB. Apabila terdapat pelampauan limit dari monitoring/stress testing tersebut maka

akan dilakukan proses eskalasi sesuai dengan prosedur tata kelola manajemen risiko, sehingga diharapkan tidak adanya risk event karena

fungsi manajemen risiko terkait IRRBB sebagai preventif agent sudah berjalan dengan optimal.

3Bank secara triwulanan menghitungan rasio EVE dan rasio NII untuk kebutuhan monitoring, pengendalian internal dan pelaporan.

Pengukuran spesifik dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.03/2018 dengan output rasio EVE dan rasio NII.

4

Mengacu pada Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.03/2018, untuk perspektif EVE, Bank menggunakan 6 shock scenario yaitu parallel up,

parallel down, steepener, flattener, short rate up, dan short rate down . Sementara perhitungan perspektif NII menggunakan 2 skenario yaitu

parallel up dan parallel down .

5

Asumsi permodelan yang dipergunakan dalam perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar sesuai dengan Surat Edaran OJK

No.12/SEOJK.03/2018. Untuk saat ini, Bank belum memiliki asumsi permodelan lainnya untuk dipergunakan secara signifikan dalam sistem

pengukuran internal (internal measurement system atau IMS) Bank.

6 Bank tidak melakukan lindung nilai (hedging ) terhadap IRRBB.

a. Dalam perhitungan ΔEVE, Bank memperhitungkan seluruh arus kas tidak termasuk margin . Dalam proses perhitungannya, arus kas yang

sudah diklasifikasi dalam 19 time bucket dikalikan dengan suku bunga acuan kemudian dilakukan diskonto dengan risk-free rate pada saat

tanggal pelaporan.

b. Penentuan repricing maturities menggunakan kajian historis internal dan tetap mempertimbangkan caps akan proporsi dan jangka

waktu rata-rata dari core deposit sesuai dengan SEOJK IRRBB.

c. Sampai saat ini belum ada instrument yang exclude behavior options yang memiliki dampak material selain behavior options yang

disebutkan pada Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.03/2018.

d. Perhitungan total ΔEVE dan ΔNII merupakan hasil agregasi antara mata uang Rupiah dan U.S Dollar yang termasuk kategori significant

currency pada Bank.

8

Pada periode Juni 2020, Bank melakukan penyesuaian terhadap methodologi penempatan portfolio dalam menentukan behavioural maturity

khususnya Non Maturity Deposit (NMD) sehingga terdapat perubahan pola repricing dari NMD. Perubahan pola repricing dari NMD ini

memberikan dampak pada nilai maksimum dari delta NII terhadap Projected Income yang turun menjadi 49.75%.

1Rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity ) yang diterapkan untuk NMD berada pada time bucket diatas over-

night hingga 1 bulan.

2Jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity ) terlama yang diterapkan untuk NMD berada pada time bucket >4Y s/d ≤5Y

khusus untuk NMD retail transaksional.

Analisis Kualitatif

7

Analisis Kuantitatif

Bank : PT. Bank CCB lndonesia Tbk Tanggal : 30 Juni 2020 - Juni 2020 Risk Based...

Documents

Transcript of Bank : PT. Bank CCB lndonesia Tbk Tanggal : 30 Juni 2020 - Juni 2020 Risk Based...