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TASACTIVA
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PRONOSTICO CON REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE
La Regresión Lineal Múltiple usada para establecer una expresión para:
1-.La inflación en función de otras variables económicas
2.,La fisicoquímica del Lago de Maracaibo para hallar la relación de la DBO del lago con otros parámetros(Nitrogeno,Fosforo,Oxigeno disuelto,Temperatura y otras)
3-.La ecuación de variable dependiente Produccion de Gasolina usando la expresión de N.H.Prater para desarrollar una ecuación de regresión para estimar la producción de gasolina en galones en función de las propiedades térmicas y los parámetros de destilación del crudo.
CASO
Se presenta un caso donde la variable dependiente índice de INFLACIÓN mensual de Venezuela se correlacionara con otras variables económicas y sus derivadas:
Tasa Activa,Tasa Pasiva, Reservas, Circulante, Valor de la Canasta de Crudos, Venta de Bonos, PIB, Divisa, Dif1(Tasa Activa), Dif1(Tasa Pasiva), Dif1(Circulante), Dif1(Reservas), Dif1(Crudos)
El procedimiento que se utilizara será el siguiente:
1. Se hará un estudio para depurar la data de los valores extraños
2. Se tomara la Primera diferencia de las principales variables independientes y se usaran como nuevas variables independientes
3. Se encontrara la mejor ecuación de regresión aplicando el método Stepwise Forward con un valor de F de +4 para entrar y –4 para salir.
4. Usando para cada serie, el método mas preciso de pronostico, se determinara el pronostico de la variable dependiente(Inflación) y las variables independientes que quedan en el modelo final (Tasa Activa, Dif1(Tasa Pasiva) y Crudos.
5. Se determinan los pronósticos de la Inflación para los próximos 12 meses, sustituyendo los valores pronosticados de las variables independientes en la ecuación de regresión.
6. Se hace el pronostico de la Inflación con el método mas preciso de pronostico para esta serie.
7. Se comparan los pronósticos obtenidos por la regresión con los obtenidos con el método de pronostico mas preciso.
SELECCIÓN DEL METODO DE PRONOSTICO PARA LA VARIABLES DEPENDIENTE (INFLACIÓN) Y LAS INDEPENDIENTES (TASACTIVA,DIFERPASIVA Y CRUDOS)
VARIABLE DEPENDIENTE: INFLACION
Modelos:
1. ARIMA(1,0,0)
2. ARIMA(1,0,1)
3. Holt s Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,999 y beta = 0,0498
4. (D) Promedio Movil Simple con 5 términos
5. (E) Brown Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,0089
Modelo MSE MAE MAPE ME MPE
------------------------------------------------------------------------
(A) 1,99241 0,910264 26,5707 -0,0816888 -11,0937
(B) 2,05694 0,903989 26,4716 -0,0675979 -10,6742
(C) 2,29199 0,955357 27,7869 0,0278024 -2,35295
(D) 2,20369 1,10581 38,3368 -0,722581 -26,4628
(E) 6,60641 1,94329 63,1147 -0,316388 -44,1589
Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
-----------------------------------------------
(A) 1,41153 OK OK OK OK ***
(B) 1,4342 OK OK OK OK ***
(C) 1,51393 OK OK OK OK ***
(D) 1,48448 OK *** *** *** *
(E) 2,57029 ** *** *** *** ***
PRONOSTICO DE INFLACION
Modelo: ARIMA(1,0,1) Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
37,0 1,94901 -0,991637 4,88966
38,0 2,16399 -1,77361 6,10159
39,0 2,3444 -2,1649 6,85369
40,0 2,49579 -2,37602 7,3676
41,0 2,62284 -2,48886 7,73453
42,0 2,72945 -2,54463 8,00353
43,0 2,81892 -2,56658 8,20443
44,0 2,894 -2,56861 8,35661
45,0 2,95701 -2,55925 8,47327
46,0 3,00988 -2,54385 8,56361
47,0 3,05425 -2,52571 8,63422
48,0 3,09149 -2,50688 8,68986
VARIABLE: TASACTIVA
Numero de observaciones = 36
(A) S-curve = exp(3,54562 + 0,304989 /t)
(B) Brown Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,4125
(C) Holt s Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,4125 y beta = 0,0324
(D) Promedio Móvil Simple con 5 términos
(E) Camino Aleatorio
Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
------------------------------------------------------------------------
(A) 158,313 9,32497 24,4991 1,71526 -4,35346
(B) 63,1294 5,39483 13,5829 -0,0648539 -0,513664
(C) 55,768 4,84311 12,1205 -0,325933 -2,23139
(D) 82,3823 7,00503 18,4034 0,145419 -3,06016
(E) 52,8388 4,85 11,9754 0,195714 -0,873432
Modelo RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
(A) 12,5822 ** *** *** * OK
(B) 7,9454 OK OK OK OK OK
(C) 7,46779 OK OK OK OK OK
(D) 9,07647 OK *** ** *** *
(E) 7,26903 OK OK OK OK OK
PRONOSTICO DE TASACTIVA
Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
37,0 49,69 35,4429 63,9371
38,0 49,69 29,5416 69,8384
39,0 49,69 25,0134 74,3666
40,0 49,69 21,1959 78,1841
41,0 49,69 17,8326 81,5474
42,0 49,69 14,7919 84,5881
43,0 49,69 11,9958 87,3842
44,0 49,69 9,3932 89,9868
45,0 49,69 6,94879 92,4312
46,0 49,69 4,63681 94,7432
47,0 49,69 2,43781 96,9422
48,0 49,69 0,3367 99,0433
DATA: CRUDOS
Modelo: Holt Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,999 y beta = 0,0455
N Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
37,0 10,6856 7,75963 13,6117
38,0 10,6116 4,06932 17,1538
39,0 10,5375 -0,409402 21,4844
40,0 10,4634 -5,56089 26,4877
41,0 10,3893 -11,3074 32,0861
42,0 10,3153 -17,5928 38,2234
43,0 10,2412 -24,3744 44,8567
44,0 10,1671 -31,6179 51,9521
45,0 10,093 -39,2955 59,4815
46,0 10,019 -47,3838 67,4217
47,0 9,94487 -55,8628 75,7525
48,0 9,8708 -64,7151 84,4567
Models
------
(A) Simple moving average of 2 terms
(B) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,4994
(C) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,9999 and beta = 0,0498
(D) Promedio Móvil Simple 5 términos.
(E) Tendencia Cuadrática = 16,8383 + 0,333751 t + -0,0169331 t^2
Modelo MSE MAE MAPE ME MPE
------------------------------------------------------------------------
(A) 2,81867 1,30206 9,12599 -0,247059 -2,76988
(B) 2,81084 1,32413 9,14542 0,113331 0,684534
(C) 2,35982 1,15513 8,05403 -0,322931 -2,37251
(D) 4,71242 1,76555 12,4926 -0,724774 -6,92258
(E) 3,70493 1,54928 10,4044 2,61519E-15 -1,13114
Modelo RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
-----------------------------------------------
(A) 1,67889 ** OK OK OK *
(B) 1,67656 * OK OK OK OK
(C) 1,53617 OK OK OK OK OK
(D) 2,17081 ** *** *** *** OK
(E) 1,92482 * *** *** OK OK
DATA: DIFERENCIA PASIVA
Modelos
------
(A) Tendencia Cuadrática = 3,86683 + -0,470479 t + 0,0111701 t^2
(B) Brown Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,0001
(C) Holt s Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,999 y beta = 0,0498
(D) Promedio Móvil Simple con 5 términos
(E) Brown Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,999
Modelo MSE MAE MAE
(A) 20,1067 3,16554 -1,55431E-15
(B) 20,5546 3,33636 0,188113
(C) 43,158 4,54502 -0,171208
(D) 23,6986 3,51655 -0,412226
(E) 20,5562 3,33662 0,186479
Modelos RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
(A) 4,48405 OK OK * OK OK
(B) 4,53372 OK * * OK *
(C) 6,56948 ** *** *** OK OK
(D) 4,86812 ** OK OK OK **
(E) 4,5339 OK * * OK *
Modelo Tendencia Cuadrada = 3,86683 + -0,470479 t + 0,0111701 t^2
Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
37,0 1,75102 -8,57023 12,0723
38,0 2,1183 -8,47088 12,7075
39,0 2,50792 -8,39182 13,4077
40,0 2,91988 -8,33481 14,1746
41,0 3,35418 -8,30118 15,0095
42,0 3,81082 -8,29181 15,9135
43,0 4,2898 -8,30718 16,8868
44,0 4,79113 -8,34745 17,9297
45,0 5,31479 -8,41244 19,042
46,0 5,86079 -8,50178 20,2234
47,0 6,42914 -8,6149 21,4732
48,0 7,01982 -8,75113 22,7908
SELECCIÓN DEL METODO DE PRONOSTICO
Para la variable dependiente (Inflación) y las variables independientes
(Tasa Activa, Diferenciapasiva y Crudos)
Modelos:
(A) ARIMA(1,0,0)
(B) ARIMA(1,0,1)
(C) Holts Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,999 y beta = 0,0498
(D) Promedio Movil Simple con 5 términos
(E) Brown Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,0089
Modelo MSE MAE MAPE ME MPE
(A) 2,05694 0,903989 26,4716 -0,0675979 -10,6742
(C) 2,29199 0,955357 27,7869 0,0278024 -2,35295
(D) 2,20369 1,10581 38,3368 -0,722581 -26,4628
(E) 6,60641 1,94329 63,1147 -0,316388 -44,1589
Mo RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
(A) 1,41153 OK OK OK OK ***
(B) 1,4342 OK OK OK OK ***
(C) 1,51393 OK OK OK OK ***
(D) 1,48448 OK *** *** *** *
(E) 2,57029 ** *** *** *** ***
PRONOSTICO DE INFLACION
Modelo: ARIMA(1,0,1) Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
37,0 1,94901 -0,991637 4,88966
38,0 2,16399 -1,77361 6,10159
39,0 2,3444 -2,1649 6,85369
40,0 2,49579 -2,37602 7,3676
41,0 2,62284 -2,48886 7,73453
42,0 2,72945 -2,54463 8,00353
43,0 2,81892 -2,56658 8,20443
44,0 2,894 -2,56861 8,35661
45,0 2,95701 -2,55925 8,47327
46,0 3,00988 -2,54385 8,56361
47,0 3,05425 -2,52571 8,63422
48,0 3,09149 -2,50688 8,68986
VARIABLE: TASACTIVA
Numero de observaciones = 36
(A) S-curve = exp(3,54562 + 0,304989 /t)
(B) Brown Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,4125
(C) Holt s Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,4125 y beta = 0,0324
(D) Promedio Móvil Simple con 5 términos
(E) Camino Aleatorio
Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
(A) 158,313 9,32497 24,4991 1,71526 -4,35346
(B) 63,1294 5,39483 13,5829 -0,064853 -0,513664
(C) 55,768 4,84311 12,1205 -0,325933 -2,23139
(D) 82,3823 7,00503 18,4034 0,145419 -3,06016
(E) 52,8388 4,85 11,9754 0,195714 -0,873432
Modelo RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
(A) 12,5822 ** *** *** * OK
(B) 7,9454 OK OK OK OK OK
(C) 7,46779 OK OK OK OK OK
(D) 9,07647 OK *** ** *** *
(E) 7,26903 OK OK OK OK OK
PRONOSTICO DE TASACTIVA
Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
37,0 49,69 35,4429 63,9371
38,0 49,69 29,5416 69,8384
39,0 49,69 25,0134 74,3666
40,0 49,69 21,1959 78,1841
41,0 49,69 17,8326 81,5474
42,0 49,69 14,7919 84,5881
43,0 49,69 11,9958 87,3842
44,0 49,69 9,3932 89,9868
45,0 49,69 6,94879 92,4312
46,0 49,69 4,63681 94,7432
47,0 49,69 2,43781 96,9422
48,0 49,69 0,3367 99,0433
DATA: CRUDOS
Modelo: Holt Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,999 y beta = 0,0455
N Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
37,0 10,6856 7,75963 13,6117
38,0 10,6116 4,06932 17,1538
39,0 10,5375 -0,409402 21,4844
40,0 10,4634 -5,56089 26,4877
41,0 10,3893 -11,3074 32,0861
42,0 10,3153 -17,5928 38,2234
43,0 10,2412 -24,3744 44,8567
44,0 10,1671 -31,6179 51,9521
45,0 10,093 -39,2955 59,4815
46,0 10,019 -47,3838 67,4217
47,0 9,94487 -55,8628 75,7525
48,0 9,8708 -64,7151 84,4567
Modelos
(A) Simple moving average of 2 terms
(B) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,4994
(C) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,9999 and beta = 0,0498
(D) Promedio Móvil Simple 5 términos.
(E) Tendencia Cuadrática = 16,8383 + 0,333751 t + -0,0169331 t^2
Modelo MSE MAE MAPE ME MPE
(A) 2,81867 1,30206 9,12599 -0,247059 -2,76988
(B) 2,81084 1,32413 9,14542 0,113331 0,684534
(C) 2,35982 1,15513 8,05403 -0,322931 -2,37251
(D) 4,71242 1,76555 12,4926 -0,724774 -6,92258
(E) 3,70493 1,54928 10,4044 2,61519E-15 -1,13114
Mod RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
(A) 1,67889 ** OK OK OK *
(B) 1,67656 * OK OK OK OK
(C) 1,53617 OK OK OK OK OK
(D) 2,17081 ** *** *** *** OK
(E) 1,92482 * *** *** OK OK
DATA: DIFERENCIA PASIVA
Modelos
------
(A) Tendencia Cuadrática = 3,86683 + -0,470479 t + 0,0111701 t^2
(B) Brown Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,0001
(C) Holt s Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,999 y beta = 0,0498
(D) Promedio Móvil Simple con 5 términos
(E) Brown Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,999
Modelo MSE MAE MAE
(A) 20,1067 3,16554 -1,55431E-15
(B) 20,5546 3,33636 0,188113
(C) 43,158 4,54502 -0,171208
(D) 23,6986 3,51655 -0,412226
(E) 20,5562 3,33662 0,186479
ModRMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
(A) 4,48405 OK OK * OK OK
(B) 4,53372 OK * * OK *
(C) 6,56948 ** *** *** OK OK
(D) 4,86812 ** OK OK OK **
(E) 4,5339 OK * * OK *
Modelo Tendencia Cuadrada = 3,86683 + -0,470479 t + 0,0111701 t^2
Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
37,0 1,75102 -8,57023 12,0723
38,0 2,1183 -8,47088 12,7075
39,0 2,50792 -8,39182 13,4077
40,0 2,91988 -8,33481 14,1746
41,0 3,35418 -8,30118 15,0095
42,0 3,81082 -8,29181 15,9135
43,0 4,2898 -8,30718 16,8868
44,0 4,79113 -8,34745 17,9297
45,0 5,31479 -8,41244 19,042
46,0 5,86079 -8,50178 20,2234
47,0 6,42914 -8,6149 21,4732
48,0 7,01982 -8,75113 22,7908
Reporte de Regresion
Variable Dependente: INFLACION
Variables Independientes
Desviacion
VariableCantidadMediaEstandar
ACTIVA361,1166675,79462
DIFEPASIVA360,19138894,529194
BONOS3618911,23203544
DIVISAS365,3755,021902
DELTACIRCULANTE3683791,03352260,6
DELTARESERVA36-21837,33322870,9
DELTACTIVA3616,741677,758123
TASAPASIVA3624,267511,37658
DELTPASIVA360,25027784,712763
CRUDOS3615,393,968525
TASACTIVA3637,6805612,37469
INFLACION363,6752,449533
Iteracion 0: Sin Cambios
R-CuadradoR-Cuadrado ProbCambio Entra
Coeficiente
X'sT-ValueNivelSqrt(MSE) Variable
NoACTIVA
0,0989000,0000001,93180,061759-3,6879
NoDIFEPASIVA
0,1232090,0000002,18580,035813-4,9958
NoBONOS
0,0579750,0000001,44650,157186-1,5250
NoDIVISAS
0,0537230,0000001,38930,173762-1,3030
NoDELTACIRCULANTE
0,0087320,0000000,54730,5877771,0160
NoDELTARESERVA
0,0508720,0000001,34990,185953-1,1545
NoDELTACTIVA
0,1096110,0000002,04590,048567-4,2620
NoTASAPASIVA
0,0283320,0000000,99570,3264410,0123
NoDELTPASIVA
0,0000080,0000000,01600,9873441,4596
NoCRUDOS
0,0908950,0000001,84370,073950-3,2610
NoTASACTIVA
0,0983410,0000001,92570,062540-3,6580
R-Cuadrado = 0,000000 Sqrt(MSE) = 2,449533
Iteracion 1: Entra DIFERPASIVA a la ecuacion
R-CuadradoR-Cuadrado ProbCambio Entra-
Entra VariableCoeficiente
X'sT-ValueNivelSqrt(MSE)
SiDIFEPASIVA0,35100,1232090,0000002,18580,0358135,2585
NoACTIVA
0,0134960,4124880,71830,4776470,7196
NoBONOS
0,0753940,0086321,76200,087335-2,9583
NoDIVISAS
0,0167990,0955790,80290,4277820,5267
NoDELTACIRCULANTE
0,0015910,0236970,24490,8080441,4117
NoDELTARESERVA
0,0395550,0060331,24860,220587-0,8122
NoDELTACTIVA
0,1313750,0073292,41170,021605-6,4091
NoTASAPASIVA
0,0119120,0300320,67420,5048930,8120
NoDELTPASIVA
0,0000430,0001190,04030,9680921,5013
NoCRUDOS
0,1390340,0342352,49380,017826-6,8911
NoTASACTIVA
0,0730040,0169521,73120,092749-2,8137
R-Cuadrado = 0,123209
Sqrt(MSE) = 2,327159
Reporte de Regresion
Iteracion 2: Entra Crudos a la ecuacion
R-CuadradoR-Cuadrado ProbCambio Entra-
Entra VariableCoeficiente
X'sT-ValueNivelSqrt(MSE)
Yes DIFEPASIVA 0,42120,1713480,0342352,76850,0091669,3623
Yes CRUDOS0,37940,1390340,0342352,49380,0178267,4011
No ACTIVA
0,0055330,4200390,49170,6262731,1690
NoBONOS
0,0787840,0088951,95600,059248-4,0248
NoDIVISAS
0,0128110,0973580,75200,4575470,6649
NoDELTACIRCULANTE
0,0001160,0416470,07100,9438671,5425
NoDELTARESERVA
0,0441750,0069301,42760,163088-1,5367
NoDELTACTIVA
0,0160300,5596360,84310,4054570,4412
NoTASAPASIVA
0,2267450,4565913,76810,000669-15,4836
NoDELTPASIVA
0,0058370,0338930,50520,6169001,1480
NoTASACTIVA
0,2896460,2763844,54790,000074-20,8560
R-Squared = 0,262243
Sqrt(MSE) = 2,166792
Iteracion 3: Entra TASACTIVA a la ecuacion
R-CuadradoR-Cuadrado ProbCambio Entra-
Entra VariableCoeficiente
X'sT-ValueNivelSqrt(MSE)
SIDIFEPASIVA0,39950,1539040,0357493,31520,00228514,1376
SI CRUDOS0,70730,3556760,2891065,03980,00001831,8850
SITASACTIVA0,63270,2896460,2763844,54790,00007426,3519
NoACTIVA
0,0114980,4221730,90350,3732200,2882
NoBONOS
0,0344660,0418571,60720,118158-2,3852
NoDIVISAS
0,0401520,1197141,74670,090585-3,0586
NoDELTACIRCULANTE
0,0338960,1534371,59270,121370-2,3180
NoDELTARESERVA
0,0330190,0097591,57030,126492-2,2147
NoDELTACTIVA
0,0059240,5634340,64440,5240430,9263
NoTASAPASIVA
0,0020720,9148020,37950,7069291,3650
NoDELTPASIVA
0,0061090,0339030,65460,5175820,9052
R-Squared = 0,551888
Sqrt(MSE) = 1,714887
Iteration 4: Sin Cambios
R-CuadradoR-Cuadrado ProbCambio Entra-
Entra VariableCoeficiente
X'sT-ValueNivelSqrt(MSE)
SIDIFEPASIVA0,39950,1539040,0357493,31520,00228514,1376
SICRUDOS0,70730,3556760,2891065,03980,00001831,8850
SITASACTIVA0,63270,2896460,2763844,54790,00007426,3519
NoACTIVA
0,0114980,4221730,90350,3732200,2882
NoBONOS
0,0344660,0418571,60720,118158-2,3852
NoDIVISAS
0,0401520,1197141,74670,090585-3,0586
NoDELTACIRCULANTE
0,0338960,1534371,59270,121370-2,3180
NoDELTARESERVA
0,0330190,0097591,57030,126492-2,2147
NoDELTACTIVA
0,0059240,5634340,64440,5240430,9263
NoTASAPASIVA
0,0020720,9148020,37950,7069291,3650
NoDELTPASIVA
0,0061090,0339030,65460,5175820,9052
R-Squared = 0,551888
Sqrt(MSE) = 1,714887
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,0
1,7
3,3
5,0
6,7
8,3
10,0
R-Squared vs Variable Inflacion
Variable
PREDICCION
SELECCIÓN DEL METODO DE PRONOSTICO
Para la variable dependiente Inflación y
las Independientes :Tasa Activa, Difpasiva y Crudos
DATA:INFLACCION
Modelos:
(D) ARIMA(1,0,0)
(E) ARIMA(1,0,1)
(F) Holts Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,999 y beta = 0,0498
(D) Promedio Movil Simple con 5 términos
(E) Brown Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,0089
Modelo MSE MAE MAPE ME MPE
(A) 2,05694 0,903989 26,4716 -0,0675979 -10,6742
(C) 2,29199 0,955357 27,7869 0,0278024 -2,35295
(D) 2,20369 1,10581 38,3368 -0,722581 -26,4628
(E) 6,60641 1,94329 63,1147 -0,316388 -44,1589
Mo RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
(A) 1,41153 OK OK OK OK ***
(B) 1,4342 OK OK OK OK ***
(C) 1,51393 OK OK OK OK ***
(D) 1,48448 OK *** *** *** *
(E) 2,57029 ** *** *** *** ***
PRONOSTICO DE INFLACION
Modelo: ARIMA(1,0,1) Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
37,0 1,94901 -0,991637 4,88966
38,0 2,16399 -1,77361 6,10159
39,0 2,3444 -2,1649 6,85369
40,0 2,49579 -2,37602 7,3676
41,0 2,62284 -2,48886 7,73453
42,0 2,72945 -2,54463 8,00353
43,0 2,81892 -2,56658 8,20443
44,0 2,894 -2,56861 8,35661
45,0 2,95701 -2,55925 8,47327
46,0 3,00988 -2,54385 8,56361
47,0 3,05425 -2,52571 8,63422
48,0 3,09149 -2,50688 8,68986
ANÁLISIS DE LA VARIABLE: TASACTIVA
Numero de observaciones = 36
(A) Curva-S = exp(3,54562 + 0,304989 /t)
(B) Brown Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,4125
(C) Holt s Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,4125 y beta = 0,0324
(D) Promedio Móvil Simple con 5 términos
(E) Camino Aleatorio
Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
(A) 158,313 9,32497 24,4991 1,71526 -4,35346
(B) 63,1294 5,39483 13,5829 -0,064853 -0,513664
(C) 55,768 4,84311 12,1205 -0,325933 -2,23139
(D) 82,3823 7,00503 18,4034 0,145419 -3,06016
(E) 52,8388 4,85 11,9754 0,195714 -0,873432
Modelo RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
(A) 12,5822 ** *** *** * OK
(B) 7,9454 OK OK OK OK OK
(C) 7,46779 OK OK OK OK OK
(D) 9,07647 OK *** ** *** *
(E) 7,26903 OK OK OK OK OK
PRONOSTICO DE TASACTIVA
Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
37,0 49,69 35,4429 63,9371
38,0 49,69 29,5416 69,8384
39,0 49,69 25,0134 74,3666
40,0 49,69 21,1959 78,1841
41,0 49,69 17,8326 81,5474
42,0 49,69 14,7919 84,5881
43,0 49,69 11,9958 87,3842
44,0 49,69 9,3932 89,9868
45,0 49,69 6,94879 92,4312
46,0 49,69 4,63681 94,7432
47,0 49,69 2,43781 96,9422
48,0 49,69 0,3367 99,0433
DATA: CRUDOS
Modelo: Holt Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,999 y beta = 0,0455
N Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
37,0 10,6856 7,75963 13,6117
38,0 10,6116 4,06932 17,1538
39,0 10,5375 -0,409402 21,4844
40,0 10,4634 -5,56089 26,4877
41,0 10,3893 -11,3074 32,0861
42,0 10,3153 -17,5928 38,2234
43,0 10,2412 -24,3744 44,8567
44,0 10,1671 -31,6179 51,9521
45,0 10,093 -39,2955 59,4815
46,0 10,019 -47,3838 67,4217
47,0 9,94487 -55,8628 75,7525
48,0 9,8708 -64,7151 84,4567
Modelos
(A) Promedio Movil Simple de 2 terminos
(B) Suavizamiento Brown con alfa = 0,4994
(C) Holt's con alfa = 0,9999 y beta = 0,0498
(D) Promedio Móvil Simple 5 términos.
(E) Tendencia Cuadrática = 16,8383 + 0,333751 t + -0,0169331 t^2
Modelo MSE MAE MAPE ME MPE
(A) 2,81867 1,30206 9,12599 -0,247059 -2,76988
(B) 2,81084 1,32413 9,14542 0,113331 0,684534
(C) 2,35982 1,15513 8,05403 -0,322931 -2,37251
(D) 4,71242 1,76555 12,4926 -0,724774 -6,92258
(E) 3,70493 1,54928 10,4044 2,61519E-15 -1,13114
Mod RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
(A) 1,67889 ** OK OK OK *
(B) 1,67656 * OK OK OK OK
(C) 1,53617 OK OK OK OK OK
(D) 2,17081 ** *** *** *** OK
(E) 1,92482 * *** *** OK OK
DATA: DIFERENCIA PASIVA
Modelos
(A) Tendencia Cuadrática = 3,86683 + -0,470479 t + 0,0111701 t^2
(B) Brown Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,0001
(C) Holt s Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,999 y beta = 0,0498
(D) Promedio Móvil Simple con 5 términos
(E) Brown Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,999
Modelo MSE MAE MAE
(A) 20,1067 3,16554 -1,55431E-15
(B) 20,5546 3,33636 0,188113
(C) 43,158 4,54502 -0,171208
(D) 23,6986 3,51655 -0,412226
(E) 20,5562 3,33662 0,186479
Mo RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
(A) 4,48405 OK OK * OK OK
(B) 4,53372 OK * * OK *
(C) 6,56948 ** *** *** OK OK
(D) 4,86812 ** OK OK OK **
(E) 4,5339 OK * * OK *
Modelo Tendencia Cuadrada = 3,86683 + -0,470479 t + 0,0111701 t^2
Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
37,0 1,75102 -8,57023 12,0723
38,0 2,1183 -8,47088 12,7075
39,0 2,50792 -8,39182 13,4077
40,0 2,91988 -8,33481 14,1746
41,0 3,35418 -8,30118 15,0095
42,0 3,81082 -8,29181 15,9135
43,0 4,2898 -8,30718 16,8868
44,0 4,79113 -8,34745 17,9297
45,0 5,31479 -8,41244 19,042
46,0 5,86079 -8,50178 20,2234
47,0 6,42914 -8,6149 21,4732
48,0 7,01982 -8,75113 22,7908
LECCIÓN DEL METODO DE PRONOSTICO
Para la variable dependiente (Inflación) y las variables independientes
(Tasa Activa, Diferenciapasiva y Crudos)
VARIABLE DEPENDIENTE: INFLACION
Modelos:
(G) ARIMA(1,0,0)
(H) ARIMA(1,0,1)
(I) Holt s Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,999 y beta = 0,0498
(D) Promedio Movil Simple con 5 términos
(E) Brown Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,0089
Modelo MSE MAE MAPE ME MPE
(A) 1,99241 0,910264 26,5707 -0,0816888 -11,0937
(B) 2,05694 0,903989 26,4716 -0,0675979 -10,6742
(C) 2,29199 0,955357 27,7869 0,0278024 -2,35295
(D) 2,20369 1,10581 38,3368 -0,722581 -26,4628
(E) 6,60641 1,94329 63,1147 -0,316388 -44,1589
Modelo RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
(A) 1,41153 OK OK OK OK ***
(B) 1,4342 OK OK OK OK ***
(C) 1,51393 OK OK OK OK ***
(D) 1,48448 OK *** *** *** *
(E) 2,57029 ** *** *** *** ***
PRONOSTICO DE INFLACION
Modelo: ARIMA(1,0,1) Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
37,0 1,94901 -0,991637 4,88966
38,0 2,16399 -1,77361 6,10159
39,0 2,3444 -2,1649 6,85369
40,0 2,49579 -2,37602 7,3676
41,0 2,62284 -2,48886 7,73453
42,0 2,72945 -2,54463 8,00353
43,0 2,81892 -2,56658 8,20443
44,0 2,894 -2,56861 8,35661
45,0 2,95701 -2,55925 8,47327
46,0 3,00988 -2,54385 8,56361
47,0 3,05425 -2,52571 8,63422
48,0 3,09149 -2,50688 8,68986
VARIABLE: TASACTIVA
Numero de observaciones = 36
(A) S-curve = exp(3,54562 + 0,304989 /t)
(B) Brown Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,4125
(C) Holt s Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,4125 y beta = 0,0324
(D) Promedio Móvil Simple con 5 términos
(E) Camino Aleatorio
Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
(A) 158,313 9,32497 24,4991 1,71526 -4,35346
(B) 63,1294 5,39483 13,5829 -0,0648539 -0,513664
(C) 55,768 4,84311 12,1205 -0,325933 -2,23139
(D) 82,3823 7,00503 18,4034 0,145419 -3,06016
(E) 52,8388 4,85 11,9754 0,195714 -0,873432
Modelo RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
(A) 12,5822 ** *** *** * OK
(B) 7,9454 OK OK OK OK OK
(C) 7,46779 OK OK OK OK OK
(D) 9,07647 OK *** ** *** *
(E) 7,26903 OK OK OK OK OK
PRONOSTICO DE TASACTIVA
Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
37,0 49,69 35,4429 63,9371
38,0 49,69 29,5416 69,8384
39,0 49,69 25,0134 74,3666
40,0 49,69 21,1959 78,1841
41,0 49,69 17,8326 81,5474
42,0 49,69 14,7919 84,5881
43,0 49,69 11,9958 87,3842
44,0 49,69 9,3932 89,9868
45,0 49,69 6,94879 92,4312
46,0 49,69 4,63681 94,7432
47,0 49,69 2,43781 96,9422
48,0 49,69 0,3367 99,0433
DATA: CRUDOS
Modelo: Holt Suavizamiento Exponencial
alfa = 0,999 y beta = 0,0455
N Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
37,0 10,6856 7,75963 13,6117
38,0 10,6116 4,06932 17,1538
39,0 10,5375 -0,409402 21,4844
40,0 10,4634 -5,56089 26,4877
41,0 10,3893 -11,3074 32,0861
42,0 10,3153 -17,5928 38,2234
43,0 10,2412 -24,3744 44,8567
44,0 10,1671 -31,6179 51,9521
45,0 10,093 -39,2955 59,4815
46,0 10,019 -47,3838 67,4217
47,0 9,94487 -55,8628 75,7525
48,0 9,8708 -64,7151 84,4567
Modelos
(A) Promedio Movil Simple con 12 Terminos
(B) Brown's Suavizamiento Lineal con alfa = 0,4994
(C) Holt's Suavizamiento Lineal con alfa = 0,9999 y beta = 0,0498
(D) Promedio Móvil Simple 5 términos.
(E) Tendencia Cuadrática = 16,8383 + 0,333751 t + -0,0169331 t^2
Modelo MSE MAE MAPE ME MPE
(A) 2,81867 1,30206 9,12599 -0,247059 -2,76988
(B) 2,81084 1,32413 9,14542 0,113331 0,684534
(C) 2,35982 1,15513 8,05403 -0,322931 -2,37251
(D) 4,71242 1,76555 12,4926 -0,724774 -6,92258
(E) 3,70493 1,54928 10,4044 2,61519E-15 -1,13114
DATA: DIFERENCIA PASIVA
Modelos
(A) Tendencia Cuadrática = 3,86683 + -0,470479 t + 0,0111701 t^2
(B) Brown Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,0001
(C) Holt s Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,999 y beta = 0,0498
(D) Promedio Móvil Simple con 5 términos
(E) Brown Suavizamiento Exponencial con alfa = 0,999
Modelo MSE MAE MAE
(A) 20,1067 3,16554 -1,55431E-15
(B) 20,5546 3,33636 0,188113
(C) 43,158 4,54502 -0,171208
(D) 23,6986 3,51655 -0,412226
(E) 20,5562 3,33662 0,186479
Modelos RMSE RUNS RUNM AUTO VAR
(A) 4,48405 OK OK * OK OK
(B) 4,53372 OK * * OK *
(C) 6,56948 ** *** *** OK OK
(D) 4,86812 ** OK OK OK **
(E) 4,5339 OK * * OK *
Modelo Tendencia Cuadrada = 3,86683 + -0,470479 t + 0,0111701 t^2
Limite Limite
Periodo Pronostico Inferior 95% Superior 95%
37,0 1,75102 -8,57023 12,0723
38,0 2,1183 -8,47088 12,7075
39,0 2,50792 -8,39182 13,4077
40,0 2,91988 -8,33481 14,1746
41,0 3,35418 -8,30118 15,0095
42,0 3,81082 -8,29181 15,9135
43,0 4,2898 -8,30718 16,8868
44,0 4,79113 -8,34745 17,9297
45,0 5,31479 -8,41244 19,042
46,0 5,86079 -8,50178 20,2234
47,0 6,42914 -8,6149 21,4732
48,0 7,01982 -8,75113 22,7908
Las tablas y las graficas presentan una comparación de los pronosticos de INFLACIÓN elaborados con Regresión Lineal Múltiple y con ARIMA(1,0,1)
AJUSTE Y ARIMA
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
REGRE
ARIMA
REGRE
3,247
3,119
3,023
2,956
2,914
2,892
2,89
2,904
ARIMA
1,949
2,164
2,344
2,496
2,623
2,729
2,819
2,894
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
INFLACION
8,1
8
6,2
8,6
12,6
7,1
5
4,1
3,6
4,2
3,1
3
CRUDO
14,27
16,13
17,6
18,27
17,4
16,49
17,16
19,05
20,95
21,93
20,42
21,8
ACTIVA
42,84
42,08
42,51
51,04
63
43,56
37,25
32,1
34,16
33,37
28,46
21,42
PASIVA
5,2
1,83
2,61
6,43
0,42
10,22
0,2
9,68
-10,93
-4,06
-5,12
-0,85
REGRE
4,914
4,903
5,767
7,953
7,773
7,058
4,396
6,624
3,259
5,072
3,569
4,212
AJUSTE
4,914
4,903
5,767
7,953
7,773
7,058
4,396
6,624
3,259
5,072
3,569
4,212
RARIMA
-3,00E-07
4,00E-06
4,00E-06
-2,00E-07
-2,00E-08
-3,00E-06
5,00E-06
-2,00E-06
3,00E-06
4,00E-06
3,00E-06
-3,00E-06
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
INFLACION
2,2
2,3
1,6
2,4
3,1
1,8
2,8
3,3
3,4
3,8
2,8
2,6
CRUDO
21,4
21,6
17,11
15,93
16,93
15,3
16,45
16,08
15,66
17,26
16,57
14,05
ACTIVA
27,38
27,23
25,77
24,88
22,69
25,89
25,08
30,66
31,16
30,53
30,33
26,22
PASIVA
-4,08
-3,69
-2,48
-2,85
-2,75
-2,83
-3,09
0,81
1,04
3,18
-1,59
10,52
REGRE
4,086
4,239
2,357
1,651
1,834
1,506
1,851
3,231
3,16
4,242
2,885
3,885
AJUSTE
4,086
4,239
2,357
1,651
1,834
1,506
1,851
3,231
3,16
4,242
2,885
3,885
RARIMA
3,00E-06
4,00E-06
1,00E-06
3,00E-06
-2,00E-06
-2,00E-06
3,00E-06
-8,00E-07
3,00E-06
4,00E-06
-3,00E-06
3,00E-06
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
INFLACION
2
2,2
2,7
3,4
3,2
1,3
2,1
2,1
1,8
2,5
1,6
1,7
CRUDO
13
12,11
11,4
11,54
11,48
9,48
9,79
9,89
11,17
9,4
8,21
10,76
ACTIVA
26,86
35,6
36,28
36,18
42,05
42,37
58,2
57,63
72,41
53,15
46,47
49,69
PASIVA
0,56
-0,93
0,065
1,79
-1,165
3,695
-1,445
5,245
-4,945
-0,44
-3,355
-0,45
REGRE
1,356
1,74
1,73
2,152
2,222
2,439
3,446
4,864
5,072
2,861
0,875
3,019
AJUSTE
1,356
1,74
1,73
2,152
2,222
2,439
3,446
4,864
5,072
2,861
0,875
3,116
RARIMA
3,00E-06
3,00E-06
-4,00E-07
-2,00E-06
4,00E-06
5,00E-06
5,00E-07
7,00E-06
4,00E-06
6,00E-06
4,00E-06
-0,097
37
38
39
40
41
42
43
44
INFLACION
1,949
2,164
2,344
2,496
2,623
2,729
2,819
2,894
CRUDO
10,69
10,61
10,54
10,46
10,39
10,32
10,24
10,17
ACTIVA
47,97
46,57
45,4
44,41
43,58
42,88
42,29
41,79
PASIVA
1,751
2,118
2,508
2,92
3,354
3,811
4,29
4,791
ARIMA-REGRE
3,247
3,119
3,023
2,956
2,914
2,892
2,89
2,904
AJUSTE
1,949
2,164
2,344
2,496
2,623
2,729
2,819
2,894
RARIMA
1,949
2,164
2,344
2,496
2,623
2,729
2,819
2,894
AJUSTE Y ARIMA
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
ARIMA
REGRE
ARIMA
1,95
2,16
2,34
2,5
2,62
2,73
2,82
2,89
REGRE
3,25
3,12
3,02
2,96
2,91
2,89
2,89
2,9
1
2
3
4
5
6
7
8
REGRESION Y ARIMA(1,0,1)
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
1
3
5
7
9
11
MESES
INFLACCION
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
REGRESION
ARIMA(1,0,1)
0
50
100
1er
trim.
Este
Oeste
Norte
Grafica de Regresión y Arima
para la Variable Inflaccion
Finalmente se presentan la tabla y las graficas de los pronosticos de la variable Inflación para los próximos 12 meses.
La primera curva de pronostico se elaboro mediante la ecuación de regresión lineal múltiple de la variable Inflación con las variables :Crudos, Tasa Activa y Tasa Pasiva.
La ecuación de regresión:
INFLACION = 0,197903 *DIFPASIVA+ 0,146983 *CRUDOS + 0,040372 *TASACTIVA
La segunda curva de pronostico se elaboro mediante el pronostico de la inflación para los próximos 12 periodos con el modelo ARIMA(1,0,1)
39
40
41
42
43
44
45
46
INFLACION
1,94901
2,164
2,3444
2,496
2,62284
2,729
2,819
2,957
CRUDO
10,6856
10,61
10,538
10,46
10,3893
10,32
10,24
10,09
ACTIVA
47,97
46,57
45,397
44,41
43,5772
42,88
42,29
41,38
PASIVA
1,75102
2,118
2,5079
2,92
3,35418
3,811
4,29
5,315
REGRESION
3,24668
3,119
3,0234
2,956
2,91357
2,892
2,89
2,933
REGRESION Y
ARIMA(1,0,1)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
1
3
5
7
9
11
MESES
INFLACCION
REGRESION
ARIMA(1,0,1)
Ejercicios de Regresion Lineal Multiple
1-. La data fue la usada por N.H.Prater para desarrollar una ecuación de regresión para estimar la producción de gasolina en galones en función de las propiedades térmicas y los parámetros de destilación del crudo.
Y = Variable Dependiente, % del Petróleo Crudo que se transforma en gasolina
X1 = var. Independiente, Gravedad del petróleo Crudo en °API.
X2 = var. Indep, Presión de Vapor del Crudo (PSI)
X3 = var. Indep, Temperatura (°F ) a la cual se evapora el 10% de Crudo
X4 = Var Indep, Temperatura (°F ) a la cual se evapora el 100% de Crudo
OBSERVACION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
GASOLINA-% CRUDO
6,9
14,4
7,4
8,5
8
2,8
5
12,2
10
15,2
26,8
14
14,7
6,4
17,6
22,3
API
38,4
40,3
40
31,8
40,8
41,3
38,1
50,8
32,2
38,4
40,3
32,2
31,8
41,3
38,1
50,8
PRESION DE VAPOR
6,1
4,8
6,1
0,2
3,5
1,8
1,2
8,6
5,2
6,1
4,8
2,4
0,2
1,8
1,2
8,6
ASTM (10%)
220
231
217
316
210
267
274
190
236
220
231
284
316
267
274
190
ASTM (100%)
235
307
212
365
218
235
285
205
267
300
367
351
379
275
365
275
OBSERVACION
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
GASOLINA-% CRUDO
24,8
26
34,9
18,2
23,2
18
13,1
16,1
32,1
34,7
31,7
33,6
30,4
26,6
27,8
45,7
API
32,2
38,4
40,3
40
32,2
31,8
40,8
41,3
38,1
50,8
32,2
38,4
40
40,8
41,3
50,8
PRESION DE VAPOR
5,2
6,1
4,8
6,1
2,4
0,2
3,5
1,8
1,2
8,6
5,2
6,1
6,1
3,5
1,8
8,6
ASTM (10%)
236
220
231
217
284
316
210
267
274
190
236
220
217
210
267
190
ASTM (100%)
360
365
395
272
424
428
273
358
444
345
402
410
340
347
416
407
Al caracterizar 12 muestras del crudo OLEOLUZ se obtuvo el siguiente resultado:
MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
X1
50,8
50,8
40,8
40,8
40
40
38,4
38,4
40,3
32,2
32,2
41,3
X2
8,6
8,6
3,5
3,5
6,1
6,1
6,1
6,1
4,8
5,2
5,2
1,8
X3
190
190
210
210
217
217
220
220
231
236
236
267
X4
345
407
273
347
272
340
365
410
395
360
402
358
1. Elabore la Tabla ANOVA y presente la ecuación de regresión.
2. Haga el Análisis de los Residuales.
3. Halle Y (% crudo transformado) con el promedio de los parámetros
4. Grafique Y ( % de crudo transformado) para las doce muestras del crudo OLEOLUZ.
2-. La tabla presenta el valor de los parámetros Fisicoquímicos obtenidos en la Estación Experimental C-11 del Lago de Maracaibo en el año 1998.
DBO5 = Demanda Biológica de Oxigeno, FOSFORO = Fósforo Total
NITNINORG =Nitrógeno Inorgánico. NITOT = Nitrógeno Total
OXIGDI= Oxigeno Disuelto, SALIN = Salinidad, TEMP = °C, PH = ph
DBO5
FOSFORO
NITNORG
NITOT
OXIGDI
pH
SALIN
TEMP
1,5
2,2
0,12
2,016
7,1
8,3
3,4
28,8
1,2
3,1
0,15
5
7,2
8,2
3,8
29,2
2,8
3,6
0,1225
0,8
7,4
8,2
3,6
29
2,3
2,9
0,057
0,728
5,8
8,6
3,9
27,9
2,7
6,1
0,062
1,1285
5,5
8,6
3,4
27,9
1,1
3,9
0,186
0,507
5,2
8,7
3,4
28
2,4
1,3
0,024
0,978
4,5
8,6
3,5
28
1,1
2,9
0,049
1,064
8,3
8,3
3,8
30,6
2
4,3
0,061
1,8161
6,8
7,32
3,9
30,5
0,9
4,3
0,136
0,196
3,7
8,7
3,4
30
0,6
2,9
0,273
0,952
4,6
8,2
3,9
29,5
1,1
4,6
0,315
1,591
7,3
8
3,8
28,2
1,2
6,8
0,711
1,637
7,4
8,7
4
28,1
0,7
4,3
0,192
0,28
7,2
8,4
3,6
31
2
6,5
0,11
1,265
6,2
7,8
3,7
30,5
1,7
4,1
0,11
2,13
9
8,4
3,8
28,9
1,2
4,1
0,1
1,031
7,7
8,1
3,8
28,6
2,3
4,2
0,1
0,5025
5,6
8,1
3,9
28,3
1,1
5,7
0,0855
1,0065
5,05
8,5
4,5
30,47
0,8
4,3
0,146
2,3
7,5
8,4
4,1
31
1,05
5
0,148
2,48
6,7
7,9
4,5
30
0,6
5
0,219
0,51
3,8
7,2
4,9
30
1,2
4,5
0,152
0,51
2,7
8,6
5
29,5
1,1
6,5
0,19
0,823
8,4
8,5
5
28,7
1,1
5,8
0,113
2,4405
5,2
8
4,1
28,4
1,1
3,2
0,181
0,353
3,5
7,6
3,8
28,2
1,1
3,4
0,111
0,648
9,2
8,6
3,5
31,5
a-. Trate de conseguir una expresión del DBO5 en función de los otros parámetros, use el método Stepwise Forward con F (-2 y +2) para seleccionar las variables del modelo final.
b-. Haga la validación del modelo encontrado
c-. Halle el valor del DBO5 pronosticado con la ecuación final de regresión medida con los valores promedios de las variables del modelo final.
d-. Que valor de DBO5 espera obtener en la estación C-11 para el 19/12/2003, donde se obtuvieron las siguientes mediciones:
FOSFORO
NITNORG
NITOT
OXIGDI
pH
SALIN
TEMP
2,9
0,057
0,728
5,8
8,6
3,9
27,9
VARIABLE
VALOR BONOS
DIVISA
CIRCULANTE
RESERVA
TASA ACTIVA
TASA PASIVA
CANASTA CRUDOS
INFLACION
PIB
3-. Uso de la Regresión Lineal Múltiple como método de pronósticos para hacer predicciones de la variable dependiente.
CASO
Se presenta un caso donde la variable dependiente: Índice de INFLACIÓN Mensual de Venezuela se correlacionara con otras variables económicas y sus derivadas:
Los valores Mensuales de:Tasa Activa, Tasa Pasiva, Reservas, Circulante, Valor de la Canasta de Crudos, Valor de Bonos, PIB, Valor de la Divisa, Tasa Activa, Tasa Pasiva, Circulante y Reservas.
Se indica un procedimiento a seguir para realizar la regresión, encontrar el modelo econométrico, realizar el pronóstico y hacer las comparaciones de los pronósticos obtenidos por la ecuación econometrita y por el pronóstico con un método cuantitativo de Serie de Tiempo (Causal vs. Series de Tiempo)
8. Se hace un estudio para depurar la data de los valores extraños, sustituyéndolo adecuadamente por valores dentro de la estabilidad estadística
9. Usando las variables originales adecuadamente depuradas se encuentra la mejor ecuación de regresión aplicando el método Stepwise Forward con un valor de F de +4 para entrar y –4 para salir.
10. Se toma la Primera Diferencia de las principales variables independientes y se usan estas como nuevas variables independientes y se encuentra la mejor ecuación de regresión aplicando el método Stepwise Forward con un valor de F de +4 para entrar y –4 para salir.
11. Use un método de comparación adecuado y escoja entre los modelos determinados , la mejor ecuación de regresión
12. A cada una de las variables que quedo dentro de la ecuación de regresión final, y con un método cuantitativo de pronóstico bien preciso se determina el pronóstico para los próximos periodos.
13. Con un método cuantitativo de pronóstico bien preciso se determina el pronóstico de la variable dependiente (Inflación) para los próximos periodos.
14. Se determina la Inflación para los próximos periodos, sustituyendo los valores pronosticados de las variables independientes en la ecuación de regresión final.
15. Se comparan los valores de los pronósticos obtenidos con el modelo econometrico de regresión con los valores obtenidos al realizar un pronostico con un método cuantitativo de pronostico bien preciso con la variable Inflación.
4-. El Departamento de Producción de una empresa se propone determinar si existe relación entre la productividad de sus empleados y su remuneración diaria.
La tabla presenta el resultado del estudio realizado a 15 trabajadores:
TRABAJADOR MilesBs/Hora Producción
1 3.12 50
2 2.60 22
3 4.45 62
4 2.80 32
5 5.00 75
6 5.10 60
7 2.95 42
8 4.00 60
9 5.20 78
10 4.45 66
11 3.52 55
12 2.68 25
13 4.98 68
14 2.96 43
15 4.00 61
a-. Grafique la data y en base a esta grafica decida el modelo lineal a usar.
b-. Ajuste un modelo lineal e interprete los coeficientes de regresión estimados
c-. Estime el valor de producción esperado para trabajadores con remuneración diaria de: 2, 3, 4, 5, y 6 miles de bolívares/hora.-.
d-. Para cada valor esperado determine su intervalo de confianza 95%
e-. Grafique los residuales contra la producción y haga sus comentarios.
F-.Haga un ANOVA y determine con la prueba F si se puede rechazar la hipótesis de no regresión lineal con un nivel de confianza de 95%., Halle el intervalo de confianza para la pendiente
5-. La data presenta el precio promedio anual de un producto de uso personal y el consumo per cápita en los últimos 20 años
AÑO
1982
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
2001
PRECIO
57
58
55
52
51
55
56
47
45
44
43
43
43
43
41
40
39
38
39
35
CONSUMO
709
718
723
723
732
764
773
755
791
786
796
777
814
814
823
846
873
877
918
891
a-. Grafique la data, escoja el modelo para hacer la regresion lineal.
b-. Halle el modelo lineal e interprete los coeficientes de regresión estimados y el coeficiente de Correlación, obtenga un intervalo de confianza 95% para el valor de la pendiente y haga prueba t sobre nulidad de la pendiente.
C-.Grafique los residuales estandarizados vs. el año y vs. el precio ¿Detecta un patrón?
D-.Haga un ANOVA y determine con la prueba F si se puede rechazar la hipótesis de no regresión lineal con un nivel de confianza de 95%.-.
E-. Obtenga un intervalo de confianza 95% para el valor de la pendiente y haga prueba t sobre nulidad de la pendiente.
F-. Calcule el estadístico Durbin-Watson y determine si los residuales se hallan positivamente autocorrelacionados con alfa 0.01.
�
Las tablas y las graficas presentan una comparación de los pronosticos de INFLACIÓN elaborados con Regresión Lineal Múltiple y con ARIMA(1,0,1)
� EMBED Excel.Chart.8 \s ���
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PAGE
24
Gráfico4
3.2471.949
3.1192.164
3.0232.344
2.9562.496
2.9142.623
2.8922.729
2.892.819
2.9042.894
Hoja1
3738394041424344
INFLACION1.9492.1642.3442.4962.6232.7292.8192.8942.9573.013.0543.091
CRUDO10.6910.6110.5410.4610.3910.3210.2410.1710.0910.029.9459.871
ACTIVA47.9746.5745.444.4143.5842.8842.2941.7941.3841.0340.7340.49
PASIVA1.7512.1182.5082.923.3543.8114.294.7915.3155.8616.4297.02
REGRE3.2473.1193.0232.9562.9142.8922.892.9042.9332.9743.0283.092
ARIMA1.9492.1642.3442.4962.6232.7292.8192.8942.9573.013.0543.091
RARIMA1.9492.1642.3442.4962.6232.7292.8192.894-0.024-0.036-0.0267.00E-04
Hoja1
00
00
00
00
00
00
00
00
crudito11
76.575.176.575.1
76.57576.5750
76.67576.675-0.1
76.574.976.574.90.1
76.474.976.474.90.1
76.574.976.574.9-0.1
76.574.976.574.90
76.574.976.574.90
76.574.776.574.70
76.574.776.574.70
76.674.676.674.6-0.1
76.574.776.574.70.1
76.574.776.574.70
76.574.776.574.70
76.574.776.574.70
76.77576.775-0.2
75.772.475.772.41
75.672.275.672.20.1
75.772.475.772.4-0.1
75.672.475.672.40.1
75.672.575.672.50
75.672.375.672.30
75.672.375.672.30
75.772.475.772.4-0.1
75.672.475.672.40.1
75.672.475.672.40
75.672.675.672.60
75.772.675.772.6-0.1
75.87375.873-0.1
1.94910.6947.971.7513.2471.9491.298
2.16410.6146.572.1183.1192.1640.955
2.34410.5445.42.5083.0232.3440.679
2.49610.4644.412.922.9562.4960.46
2.62310.3943.583.3542.9142.6230.291
2.72910.3242.883.8112.8922.7290.163
2.81910.2442.294.292.892.8190.071
2.89410.1741.794.7912.9042.8940.01
2.95710.0941.385.3152.9332.957-0.024
3.0110.0241.035.8612.9743.01-0.036
3.0549.94540.736.4293.0283.054-0.026
3.0919.87140.497.023.0923.0917.00E-04
crudito11
76.575.1
76.575
76.675
76.574.9
76.474.9
76.574.9
76.574.9
76.574.9
76.574.7
76.574.7
76.674.6
76.574.7
76.574.7
76.574.7
76.574.7
76.775
75.772.4
75.672.2
75.772.4
75.672.4
75.672.5
75.672.3
75.672.3
75.772.4
75.672.4
75.672.4
75.672.6
75.772.6
75.873
Gráfico2
3.24668159241.94901
3.11872659832.16399
3.02335731822.3444
2.95622162792.49579
2.91357497112.62284
2.89235515452.72945
2.88983237942.81892
2.90383578892.894
2.93252009232.95701
2.97435313633.00988
3.02793421033.05425
3.0922148223.09149
Hoja1
INFLACIONCRUDOSACTIVADIFERPASIVAREGRESION INFLAJUSTE
8.114.2742.845.24.91436969
816.1342.081.834.9031045
6.217.642.512.615.76728445
8.618.2751.046.437.95344976
12.617.4630.427.77285998
7.116.4943.5610.227.05844689
517.1637.250.24.395715
4.119.0532.19.686.62424827
3.620.9534.16-10.933.25858284
4.221.9333.37-4.065.07190353
3.120.4228.46-5.123.56870318
321.821.42-0.854.21215747
2.221.427.38-4.084.08602316
2.321.627.23-3.694.23882367
1.617.1125.77-2.482.35711105
2.415.9324.88-2.851.65052338
3.116.9322.69-2.751.83445844
1.815.325.89-2.831.50627827
2.816.4525.08-3.091.85074342
3.316.0830.660.813.23068925
3.415.6631.161.043.15963322
3.817.2630.533.184.2416742
2.816.5730.33-1.592.88472732
2.614.0526.2210.5153.885303205
21326.860.561.3560626
2.212.1135.6-0.931.74011288
2.711.436.280.0651.730279565
3.411.5436.181.792.15159829
3.211.4842.05-1.1652.222054015
1.39.4842.373.6952.439034875
2.19.7958.2-1.4453.446270545
2.19.8957.635.2454.864047135
1.811.1772.41-4.9455.072133705
2.59.453.15-0.442.86070604
1.68.2146.47-3.3550.874740375
1.710.7649.69-0.453.01899799
1.9490110.685647.971.751023.24668159241.949011.94901
2.1639910.611646.57262.11833.11872659832.163992.16399
2.344410.537545.39722.507923.02335731822.34442.3444
2.4957910.463444.40872.919882.95622162792.495792.49579
2.6228410.389343.57723.354182.91357497112.622842.62284
2.7294510.315342.87793.810822.89235515452.729452.72945
2.8189210.241242.28974.28982.88983237942.818922.81892
2.89410.167141.79494.791132.90383578892.8942.894
2.9570110.09341.37885.314792.93252009232.957012.95701
3.0098810.01941.02885.860792.97435313633.009883.00988
3.054259.9448740.73456.429143.02793421033.054253.05425
3.091499.870840.48697.019823.0922148223.091493.09149
Hoja1
01.949011.94901
02.163992.16399
02.34442.3444
02.495792.49579
02.622842.62284
02.729452.72945
02.818922.81892
02.8942.894
02.957012.95701
03.009883.00988
03.054253.05425
03.091493.09149
Hoja2
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Hoja3
373839404142434445464748
INFLACION1.949012.163992.34442.495792.622842.729452.818922.8942.957013.009883.054253.09149
CRUDO10.685610.611610.537510.463410.389310.315310.241210.167110.09310.0199.944879.8708
ACTIVA47.9746.572645.397244.408743.577242.877942.289741.794941.378841.028840.734540.4869
PASIVA1.751022.11832.507922.919883.354183.810824.28984.791135.314795.860796.429147.01982
REGRE3.24668159243.11872659833.02335731822.95622162792.91357497112.89235515452.88983237942.90383578892.93252009232.97435313633.02793421033.092214822
AJUSTE1.949012.163992.34442.495792.622842.729452.818922.8942.957013.009883.054253.09149
Gráfico3
3.24668159241.94901
3.11872659832.16399
3.02335731822.3444
2.95622162792.49579
2.91357497112.62284
2.89235515452.72945
2.88983237942.81892
2.90383578892.894
2.93252009232.95701
2.97435313633.00988
3.02793421033.05425
3.0922148223.09149
Hoja1
INFLACIONCRUDOSACTIVADIFERPASIVAREGRESION INFLAJUSTE
8.114.2742.845.24.91436969
816.1342.081.834.9031045
6.217.642.512.615.76728445
8.618.2751.046.437.95344976
12.617.4630.427.77285998
7.116.4943.5610.227.05844689
517.1637.250.24.395715
4.119.0532.19.686.62424827
3.620.9534.16-10.933.25858284
4.221.9333.37-4.065.07190353
3.120.4228.46-5.123.56870318
321.821.42-0.854.21215747
2.221.427.38-4.084.08602316
2.321.627.23-3.694.23882367
1.617.1125.77-2.482.35711105
2.415.9324.88-2.851.65052338
3.116.9322.69-2.751.83445844
1.815.325.89-2.831.50627827
2.816.4525.08-3.091.85074342
3.316.0830.660.813.23068925
3.415.6631.161.043.15963322
3.817.2630.533.184.2416742
2.816.5730.33-1.592.88472732
2.614.0526.2210.5153.885303205
21326.860.561.3560626
2.212.1135.6-0.931.74011288
2.711.436.280.0651.730279565
3.411.5436.181.792.15159829
3.211.4842.05-1.1652.222054015
1.39.4842.373.6952.439034875
2.19.7958.2-1.4453.446270545
2.19.8957.635.2454.864047135
1.811.1772.41-4.9455.072133705
2.59.453.15-0.442.86070604
1.68.2146.47-3.3550.874740375
1.710.7649.69-0.453.01899799
1.9490110.685647.971.751023.24668159241.949011.94901
2.1639910.611646.57262.11833.11872659832.163992.16399
2.344410.537545.39722.507923.02335731822.34442.3444
2.4957910.463444.40872.919882.95622162792.495792.49579
2.6228410.389343.57723.354182.91357497112.622842.62284
2.7294510.315342.87793.810822.89235515452.729452.72945
2.8189210.241242.28974.28982.88983237942.818922.81892
2.89410.167141.79494.791132.90383578892.8942.894
2.9570110.09341.37885.314792.93252009232.957012.95701
3.0098810.01941.02885.860792.97435313633.009883.00988
3.054259.9448740.73456.429143.02793421033.054253.05425
3.091499.870840.48697.019823.0922148223.091493.09149
Hoja1
01.949011.94901
02.163992.16399
02.34442.3444
02.495792.49579
02.622842.62284
02.729452.72945
02.818922.81892
02.8942.894
02.957012.95701
03.009883.00988
03.054253.05425
03.091493.09149
Hoja2
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Hoja3
373839404142434445464748
INFLACION1.949012.163992.34442.495792.622842.729452.818922.8942.957013.009883.054253.09149
CRUDO10.685610.611610.537510.463410.389310.315310.241210.167110.09310.0199.944879.8708
ACTIVA47.9746.572645.397244.408743.577242.877942.289741.794941.378841.028840.734540.4869
PASIVA1.751022.11832.507922.919883.354183.810824.28984.791135.314795.860796.429147.01982
REGRE3.24668159243.11872659833.02335731822.95622162792.91357497112.89235515452.88983237942.90383578892.93252009232.97435313633.02793421033.092214822
AJUSTE1.949012.163992.34442.495792.622842.729452.818922.8942.957013.009883.054253.09149
Gráfico3
3.2471.949
3.1192.164
3.0232.344
2.9562.496
2.9142.623
2.8922.729
2.892.819
2.9042.894
Hoja1
3738394041424344
INFLACION1.9492.1642.3442.4962.6232.7292.8192.8942.9573.013.0543.091
CRUDO10.6910.6110.5410.4610.3910.3210.2410.1710.0910.029.9459.871
ACTIVA47.9746.5745.444.4143.5842.8842.2941.7941.3841.0340.7340.49
PASIVA1.7512.1182.5082.923.3543.8114.294.7915.3155.8616.4297.02
REGRE3.2473.1193.0232.9562.9142.8922.892.9042.9332.9743.0283.092
ARIMA1.9492.1642.3442.4962.6232.7292.8192.8942.9573.013.0543.091
RARIMA1.9492.1642.3442.4962.6232.7292.8192.894-0.024-0.036-0.0267.00E-04
Hoja1
00
00
00
00
00
00
00
00
crudito11
76.575.176.575.1
76.57576.5750
76.67576.675-0.1
76.574.976.574.90.1
76.474.976.474.90.1
76.574.976.574.9-0.1
76.574.976.574.90
76.574.976.574.90
76.574.776.574.70
76.574.776.574.70
76.674.676.674.6-0.1
76.574.776.574.70.1
76.574.776.574.70
76.574.776.574.70
76.574.776.574.70
76.77576.775-0.2
75.772.475.772.41
75.672.275.672.20.1
75.772.475.772.4-0.1
75.672.475.672.40.1
75.672.575.672.50
75.672.375.672.30
75.672.375.672.30
75.772.475.772.4-0.1
75.672.475.672.40.1
75.672.475.672.40
75.672.675.672.60
75.772.675.772.6-0.1
75.87375.873-0.1
1.94910.6947.971.7513.2471.9491.298
2.16410.6146.572.1183.1192.1640.955
2.34410.5445.42.5083.0232.3440.679
2.49610.4644.412.922.9562.4960.46
2.62310.3943.583.3542.9142.6230.291
2.72910.3242.883.8112.8922.7290.163
2.81910.2442.294.292.892.8190.071
2.89410.1741.794.7912.9042.8940.01
2.95710.0941.385.3152.9332.957-0.024
3.0110.0241.035.8612.9743.01-0.036
3.0549.94540.736.4293.0283.054-0.026
3.0919.87140.497.023.0923.0917.00E-04
crudito11
76.575.1
76.575
76.675
76.574.9
76.474.9
76.574.9
76.574.9
76.574.9
76.574.7
76.574.7
76.674.6
76.574.7
76.574.7
76.574.7
76.574.7
76.775
75.772.4
75.672.2
75.772.4
75.672.4
75.672.5
75.672.3
75.672.3
75.772.4
75.672.4
75.672.4
75.672.6
75.772.6
75.873