STÉPHANE CHRÉTIEN CFA, CIPMBourse Richardson Greenshield du Canada en finance et Bourse Raymonde...

Curriculum vitae, mai 2021

STÉPHANE CHRÉTIEN, CFA, CIPM

Titulaire de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière

Directeur des Salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel

Professeur titulaire de finance

Départment de finance, assurance et immobilier

Faculté des sciences de l’administration, Université Laval (FSA ULaval)

Chercheur associé, CRREP, GReFA et LABIFUL

Pavillon Palasis-Prince, local 3632

2325, rue de la Terrasse, Québec (Québec), Canada G1V 0A6

Téléphone: (418) 656-2131, poste 403380 Télécopieur: (418) 656-2624

Courriel: [email protected]

Page Web : www.fsa.ulaval.ca/stephanechretien

Page Web de la chaire : www.fsa.ulaval.ca/chaire-ig

Profil LinkedIn : www.linkedin.com/in/stephanechretienFSAULaval

ÉDUCATION

University of North Carolina at Chapel Hill,

Kenan-Flagler Business School, Chapel Hill, NC, États-Unis 1996-2000

Ph.D. in Business Administration, finance, août 2000;

Titre: « Essays on Asset Pricing with Stochastic Discount Factors ».

Directeurs de thèse: Prof. Dong-Hyun Ahn et Prof. Jennifer Conrad

Université de Montréal, HEC Montréal, Montréal, QC, Canada 1994-1996

M.Sc. en sciences de la gestion, finance, octobre 1996;

Titre: « L’importance des prévisions à long terme des analystes financiers

dans une stratégie de placement ».

Directeur de mémoire: Prof. Jean-François L’Her

Université du Québec à Montréal,

École des Sciences de la Gestion, Montréal, QC, Canada 1991-1994

B.A.A. (mention d’honneur), administration des affaires, finance, août 1994.

TITRE PROFESSIONNEL ET FORMATION CONTINUE

CFA (Chartered Financial Analyst), depuis septembre 2002.

CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement), depuis décembre 2011.

Certificat d’accomplissement, Programme de formation continue, CFA Institute, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.

CHAMPS D’INTÉRETS

Recherche: gestion et évaluation de performance de portefeuille, fonds mutuels et services financiers, planification financière, évaluation des actifs, marchés des capitaux, économétrie

financière, coût du capital et comportements financiers.

Enseignement: placements, gestion de portefeuille, services financiers, évaluation des actifs, comportements financiers, marchés des actions, des titres à revenus fixes et des produits dérivés.

mailto:[email protected]://www.fsa.ulaval.ca/stephanechretienhttp://www.fsa.ulaval.ca/chaire-ighttp://www.linkedin.com/in/stephanechretienFSAULaval

Stéphane Chrétien


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PRIX ET DISTINCTIONS

Directeur, Salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval, depuis mai 2021.

Titulaire, Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval, depuis novembre 2010, renouvelé en novembre 2013, en

novembre 2016 et en novembre 2019.

Semi-finaliste pour le prix Best Paper (top 10 % des points reçus des réviseurs et forte recommandation des directeurs de session), catégorie Placements, pour « Interim Trading Bias in

the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds » (avec Ali Ghali), 2020 Financial

Management Association Conference, New York, NY, octobre 2020 (tenue en virtuel).

Semi-finaliste pour le prix Best Paper (top 10 % des points reçus des réviseurs et forte recommandation des directeurs de session), catégorie Placements, pour « Interim Trading Bias in

the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds » (avec Ali Ghali), 2019 Financial

Management Association Conference, Nouvelle-Orléans, LA, octobre 2019.

Lauréat de la Médaille de la recherche 2018, en reconnaissance de l’excellence du dossier de publications en 2016-2017, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval, janv. 2019.

Certificate of the Distinguished Reviewer, en reconnaissance d’une contribution exceptionnelle aux procédures d’arbitrage en 2018, Risk Governance and Control: Financial Markets &

Institutions, publié par Virtus Interpress (Ukraine), décembre 2018.

Toronto CFA Society & Hillsdale Canadian Investment Research Award pour « Equity Premium Predictability: Combination Forecasts versus Multivariate Regression Predictions » (avec Claudia

Champagne et Frank Coggins), février 2018; prix présenté au CFA Society Toronto’s Annual

Awards Reception tenu au Toronto Stock Exchange le 15 février 2018 et annoncé dans le

Financial Analysts Journal, l’Analyst Magazine ainsi que le site Web, les outils de medias

sociaux et l’infolettre des membres de CFA Society Toronto.

Semi-finaliste pour le prix Best Paper (top 10 % des points reçus des réviseurs et forte recommandation des directeurs de session), catégorie Placements, pour « Mutual Fund Styles and

Clientele-Specific Performance Evaluation » (avec Manel Kammoun), 2016 Financial

Management Association Conference, Las Vegas, NV, octobre 2016.

Distinctions Socrate, en honneur de la qualité de l’enseignement en 2015-2016, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval, mai 2016.

Paneliste-invité, Forum exécutif Morningstar, sur le thème « L’alpha va-t-il disparaître? », organisé par Morninstar Research Inc., Montréal, QC, 19 mai 2016.

Président et Président sortant, Conseil d’administration, Northern Finance Association (NFA), 2013-2015.

Distinctions Socrate, en honneur de la qualité de l’enseignement en 2014-2015, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval, août 2015.

Stéphane Chrétien


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Semi-finaliste pour le prix Best Paper (top 10 % des points reçus des réviseurs et forte recommandation des directeurs de session), catégorie Placements, pour « Mutual Fund

Performance Evaluation and Best Clienteles » (avec Manel Kammoun), 2014 Financial

Management Association Conference, Nashville, TN, octobre 2014.

Instructeur émérite au séminaire doctoral et récipiendaire du 2014 “Merton H. Miller” Doctorate Seminar Certificate of Appreciation, European Financial Management Association Conference,

Rome, Italie, 25 juin 2014.

Co-organisateur, Northern Finance Association (NFA) Annual Conference 2013, Québec, QC, 27-29 septembre 2013.

Paneliste-invité et membre de la Table d’honneur, Dîner-Conférence sur le thème « Entrepreneuriat en finance : opportunités et défis pour l’industrie des fonds communs de

placements au Québec », Assemblée générale annuelle 2012, Conseil des fonds d’investissement

du Québec (CFIQ), 12 septembre 2012.

Distinctions Socrate, en honneur de la qualité de l’enseignement en 2011-2012, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval, juin 2012.

Mention honorable pour « Information Variables and Equity Premium Predictability: Canadian Evidence » (avec Frank Coggins), Toronto CFA Society & Hillsdale Canadian Investment

Research Award, janvier 2011.

Prix Best Paper pour « Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation » (avec Frank Coggins), Global Finance Conference, Poznan, Pologne, juin 2010.

Lettres de reconnaissance, en honneur de la qualité de l’enseignement, Département de finance, assurance et immobilier, Université Laval, février 2021, mai 2016, mai 2015, janvier 2015,

janvier 2014, juin 2013, juin 2012, août 2011, janvier 2011, janvier 2010, juillet 2008, janvier

2007.

Prix Best Paper pour « Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors », FMA European Meeting, Zurich, Suisse, juin 2004.

Distinction pour les sommaires d’appréciation des étudiants parmi les meilleurs 10%, University of Alberta School of Business, 2000-2001.

Bourse de doctorat, Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill, 1996-2000.

Bourse de maîtrise et de doctorat du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture, 1994-1996, 1996-1999.

Mention d’honneur au Baccalauréat en administration des affaires, Bourse Richardson Greenshield du Canada en finance et Bourse Raymonde Doyon-Tremblay en administration des

affaires de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal, 1994.

Stéphane Chrétien


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SUBVENTIONS DE RECHERCHE

Subvention en équipe du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), programme Développement Savoir, pour « Performance Evaluation Disagreement: The Impact of

Fund Characteristics, Managerial Skills and Fund Flows », co-chercheur, 41 682 $, 2017-2020.

Subvention en équipe du Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance pour « Finances personnelles et investissements : analyse de la prédisposition des investisseurs à ignorer la

corrélation dans la prise de décision à investir », Autorité des marchés financiers (AMF), co-

chercheur, 63 181 $, 2017-2020.

Subvention individuelle du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), programme Savoir, pour « Mutual Fund Performance and Interim Trading », chercheur principal,

81 158 $, 2016-2020.

Subvention individuelle de la Chaire iA Groupe financier en assurance et services financiers pour « Performance des fonds communs de placement et transactions intérimaires », FSA ULaval,

chercheur principal, 16 000 $, 2016-2021.

Contribution financière de Groupe Investors et Julien Blouin Potvin pour le « Symposium : Le transfert d’entreprise, êtes-vous prêt? Les enjeux de la planification financière », responsable du

projet, 13 000 $, 2016.

Subvention individuelle du Programme de soutien à la recherche (Volet valorisation de la publication dans des revues classées FT) pour « Mutual fund performance evaluation and best

clienteles », FSA ULaval, chercheur principal, 2 500 $, 2016-2017.

Subvention individuelle du Programme de soutien à la recherche (Volet valorisation de la publication dans des revues classées) pour « The performance of market timing measures in a

simulated environment », FSA ULaval, chercheur principal, 1 500 $, 2015-2016.

Subvention individuelle du Programme de soutien à la recherche (Volet spécial) pour « Évaluation des fonds mutuels et clientèles favorables », FSA ULaval, chercheur principal, 12

000 $, 2014-2015.

Subvention individuelle du Programme de soutien à la recherche (Volet colloques scientifiques hors Québec) pour « 2014 Midwest Finance Association Conference », FSA ULaval, chercheur

principal, 1 000 $, 2014.

Subvention en équipe du programme Regroupements stratégiques pour « Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi (CIRPÉE) », Fonds de recherche du Québec

Société et culture, chercheur associé, 1 536 000 $, 2008-2014.

Subvention en équipe du Programme de soutien à la recherche (Volet organisation de conférences scientifiques) pour « Conférence annuelle de la Northern Finance Association (NFA) 2013 »,

FSA ULaval, co-responsable avec Van Son Lai et Issouf Soumaré, 10 000 $, 2012-2013.

Subvention individuelle du Fonds de l’éducation et de la saine gouvernance pour « Développement d’outils pédagogiques pour l’éducation des investisseurs », Autorité des

marchés financiers (AMF), chercheur principal, 135 000 $, 2011-2013.

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Contribution financière de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour la « Journée 2013 de la Chaire Groupe Investors en planification financière », responsable du projet, 5 000 $, 2013.

Subvention individuelle du Programme de soutien à la recherche (Volet valorisation de la publication dans des revues classées) pour « Bounds on the Autocorrelation of Admissible

Stochastic Discount Factors », FSA ULaval, chercheur principal, 2 000 $, 2012-2013.

Subvention individuelle du Programme de soutien à la recherche (Volet démarrage) pour « L’évaluation de la performance des fonds mutuels », FSA ULaval, chercheur principal, 20 000

$, 2004-2006.

Subvention individuelle du Programme Recrutement et rétention des ressources professorales de l’Institut de finance mathématique de Montréal (IMF2), 75 000 $, 2004-2007.

Subvention individuelle du J.D. Muir Funds pour « Research in Asset Pricing », University of Alberta School of Business, chercheur principal, 3500 $, 2001-2004.

Subvention individuelle du SAS Funds pour « Estimation of Asset Pricing Models », University of Alberta School of Business, chercheur principal, 5000 $, 2000-2004.

PUBLICATIONS ARBITRÉES

« Mutual Fund Styles and Clientele-Specific Performance Evaluation » (avec Manel Kammoun), International Journal of Economics and Finance, vol. 11, no 12, décembre 2019, pp. 89-116.

(DOI: https://doi.org/10.5539/ijef.v11n12p89.)

« Effects of pension fund freezing on firm performance and risk » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue canadienne des sciences

de l’administration, vol. 34, no 3, septembre 2017, pp. 306-320. (DOI:

https://doi.org/10.1002/CJAS.1338.) (Aussi disponible en français : « Effet du gel d’une caisse de

retraite sur la performance et le risque des entreprises », DOI:

https://doi.org/10.1002/CJAS.1339.)

« Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles » (avec Manel Kammoun), Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 52, no 4, août 2017, pp. 1577-1604. (DOI:

https://doi.org/10.1017/S002210901700045X.)

« The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment » (avec Frank Coggins et Félix d’Amours), Review of Finance, vol. 20, no 3, mai 2016, pp. 1153-1187. (DOI:

https://doi.org/10.1093/rof/rfv035.)

« Should Investors Pay Attention to Domestic and US Election Regimes? A Canadian Perspective » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), International Journal of Economics

and Finance, vol. 7, no 4, avril 2015, pp. 105-121. (DOI: https://doi.org/10.5539/ijef.v7n4p105.)

« Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors », Journal of Banking and Finance, vol. 36, no 7, juillet 2012, pp. 1943-1962. (DOI:

https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.002.)

https://doi.org/10.5539/ijef.v11n12p89https://doi.org/10.1002/CJAS.1338https://doi.org/10.1002/CJAS.1339https://doi.org/10.1017/S002210901700045Xhttps://doi.org/10.1093/rof/rfv035https://doi.org/10.5539/ijef.v7n4p105https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.002

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« The Impact of Pension Fund Freezes on Firms’ Systematic and Specific Risk » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), Global Review of Accounting and Finance, vol. 3, no 1, mars

2012, pp. 43-52.

« Cost of Equity for Energy Utilities: Beyond the CAPM » (avec Frank Coggins), Energy Studies Review, vol. 18, no 2, 2011, p. 17-43. (DOI: https://doi.org/10.15173/esr.v18i2.531.)

« Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation » (avec Frank Coggins), International Review of Financial Analysis, vol. 19, no 5, décembre 2010, pp.

323-333. (DOI: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2010.08.006.)

« Performance of Monthly Multivariate Filtered Historical Simulation Value-at-Risk » (avec Frank Coggins et Yves Trudel), Journal of Risk Management in Financial Institutions, vol. 3, no

3, avril-juin 2010, pp. 259-277.

« Election Outcomes and Financial Market Returns in Canada » (avec Frank Coggins), North American Journal of Economics and Finance, vol. 20, no 1, mars 2009, pp. 1-23. (DOI:

https://doi.org/10.1016/j.najef.2009.02.003.)

Article de tête du numéro.

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), European Financial Management, vol. 15, no 2, mars 2009, pp. 298-339.

(DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2009.00480.x.)

« La performance et le conservatisme des modèles VAR mensuelle » (avec Frank Coggins et Paul Gallant), Assurances et gestion des risques, vol. 76, no 2, juillet 2008, pp. 169-202.

(http://www.revueassurances.ca/la-performance-et-le-conservatisme-des-modeles-var-mensuelle-

par-stephane-chretien-frank-coggins-et-paul-gallant-2/.)

Article de tête du numéro.

LIVRES ET AUTRES OUVRAGES PUBLIÉS

« La réglementation comme approche de résolution des conflits d’intérêts reliés au devoir de conseil en services financiers » (avec Kevin Lee et Caroline Palardy), chapitre 5.5 du collectif de

textes Éléments de la finance responsable : une perspective multidimentionnelle (édité par

Claudia Champagne, Frank Coggins et Lyne Latulippe), Éditions Yvon Blais, 2018, pp. 645-668.

(https://store.thomsonreuters.ca/fr-ca/pdp/lments-de-la-finance-responsable--une-perspective-

multidimensionnelle/30835134.)

La finance personnelle démystifiée: un apprentissage basé sur des ateliers et capsules Web éducatives (chercheur responsable, avec David Bouchard et Kevin Lee), site Web :

https://www4.fsa.ulaval.ca/la-recherche/chaires-de-recherche/chaire-ig-gestion-de-patrimoine-en-

planification-financiere/la-finance-personnelle-demystifiee/, en ligne depuis septembre 2013.

Essays on Asset Pricing with Stochastic Discount Factors: New Insights on Consumption-Based Asset Pricing and Portfolio Performance Measurement, LAP LAMBERT Academic Publishing,

ISBN 987-3-8465-8335-7, février 2012, 136 pages. (https://www.lap-

publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-8465-8335-7/essays-on-asset-pricing-with-

stochastic-discount-factors.)

https://doi.org/10.15173/esr.v18i2.531https://doi.org/10.1016/j.irfa.2010.08.006https://doi.org/10.1016/j.najef.2009.02.003https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2009.00480.xhttp://www.revueassurances.ca/la-performance-et-le-conservatisme-des-modeles-var-mensuelle-par-stephane-chretien-frank-coggins-et-paul-gallant-2/http://www.revueassurances.ca/la-performance-et-le-conservatisme-des-modeles-var-mensuelle-par-stephane-chretien-frank-coggins-et-paul-gallant-2/https://store.thomsonreuters.ca/fr-ca/pdp/lments-de-la-finance-responsable--une-perspective-multidimensionnelle/30835134https://store.thomsonreuters.ca/fr-ca/pdp/lments-de-la-finance-responsable--une-perspective-multidimensionnelle/30835134https://www4.fsa.ulaval.ca/la-recherche/chaires-de-recherche/chaire-ig-gestion-de-patrimoine-en-planification-financiere/la-finance-personnelle-demystifiee/https://www4.fsa.ulaval.ca/la-recherche/chaires-de-recherche/chaire-ig-gestion-de-patrimoine-en-planification-financiere/la-finance-personnelle-demystifiee/https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-8465-8335-7/essays-on-asset-pricing-with-stochastic-discount-factorshttps://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-8465-8335-7/essays-on-asset-pricing-with-stochastic-discount-factorshttps://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-8465-8335-7/essays-on-asset-pricing-with-stochastic-discount-factors

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Évaluation du taux de rendement de Gaz Métro et proposition d’une formule d’établissement annuelle, Rapport préparé pour la Régie de l’énergie du Québec, Cause tarifaire 2008 de la

Société en commandite Gaz Métro, Requête R-3630-2007, mai 2007, 102 pages.

Une étude de l’analyse technique moderne en contexte obligataire, Monographies en gestion et économie internationales, numéro 96-02, Centre d’études en administration internationale

(CETAI), ISBN 2-920296-55-8, janvier 1996, 143 pages.

ACTES DE CONGRÈS ARBITRÉS

« The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment » (avec Frank Coggins et Félix d’Amours), Proceedings of the Midwest Finance Association 2014 Annual

Meeting, 2014 Midwest Finance Association Conference, Orlando, FL, 5-8 mars 2014, (Ed. Vijay

Gondhalekar), vol. 11, mars 2014.

« Effet du gel d’une caisse de retraite sur la performance et le risque de l’entreprise » (avec Claudia Champagne, Frank Coggins et Magali Point), Actes de congrès annuel de la section

Finance de l’Association des Sciences Administratives du Canada, Congrès de l’ASAC 2012, St.

Johns, NF, 9-12 juin, (Ed. Ahmed Marhfor), vol. 33, no. 1, juin 2012.

« The Impact of Pension Fund Freezes on Firms’ Systematic and Specific Risk » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), Proceedings of World Business Economics and Finance

Conference, Finance Track, Bangkok Conference 2011, Bangkok, Thaïlande, 26-27 septembre

2011, (Ed. Tanzil Hoque), septembre 2011, www.wbiconpro.com/proceedings_bankok_sept.htm.

DOCUMENTS DE RECHERCHE

« Representative Investors versus Best Clienteles: Performance Evaluation Disagreement in Mutual Funds » (avec Manel Kammoun), revision demandée par Review of Finance, 2020.

« Equity Premium Predictability: Combination Forecasts versus Multivariate Regression Predictions » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), revision demandée au International

Review of Finance, 2020.

« Additional Evidence on Information Variables and Equity Premium Predictability » (avec Frank Coggins), revision demandée au Canadian Journal of Administrative Sciences, 2021.

« Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds » (avec Ali Ghali), soumis au Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2021.

« The Tournament Effect for Winning and Losing Funds Analyzed with Predicted Risk Measures » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), 2020.

« The Informational Content of the Loan Market: An Equity Portfolio-Based Approach » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), 2016.

« Dynamic Factor Model and Predictability of Stock Returns: Canadian Evidence » (avec Alexandre Kopoin), 2014.

« Towards a More Efficient VaR Management: The Conditional VaR and its Trend » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), 2010.

« Weighting Matrix Choice in GMM Estimation of Asset Pricing Models » (avec Michael T. Cliff), 2006.

« Assessing Asset Pricing Model Misspecification with a Returns Decomposition » (avec Michael T. Cliff), 2005.

http://www.wbiconpro.com/proceedings_bankok_sept.htm

Stéphane Chrétien


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« An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models » (avec Dong-Hyun Ahn), 2004.

RECHERCHE EN COURS

« Performance Evaluation Disagreement: The Impact of Fund Characteristics, Managerial Skills and Fund Flows » (avec Manel Kammoun).

« Finances personnelles et investissements : analyse de la prédisposition des investisseurs à ignorer la corrélation dans la prise de décision à investir » (avec Gabriel Amiot, Charles

Bellemare et Sabine Kröger).

« Pricing Anomalies with Admissible Stochastic Discount Factors ».

« Parametric and Nonparametric Trading Strategies ».

COMMUNICATIONS À DES UNIVERSITÉS ET DES CONGRÈS SCIENTIFIQUES

2020:

« Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds » (avec Ali Ghali), FMA Annual Meetings, New York, NY, octobre 2020 (par co-auteur).

2019:

« Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds » (avec Ali Ghali), 7th Annual Tunisian Society for Financial Studies (TSFS) Finance Conference 2019, Monastir,

Tunisie, décembre 2019 (par co-auteur);

« Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds » (avec Ali Ghali), Journées des étudiants du CRÉFiR/CRREP/CDER 2019, Québec, QC, nov. 2019 (par co-auteur);

« Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds » (avec Ali Ghali), FMA Annual Meetings, Nouvelle-Orléans, LA, octobre 2019;

« Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds » (avec Ali Ghali), 36th annual International Conference of the French Finance Association (AFFI), Québec, QC,

juin 2019 (par co-auteur);

« Representative Investors versus Best Clienteles: Performance Evaluation Disagreement in Mutual Funds » (avec Manel Kammoun), 36th Annual International Conference of the French

Finance Association (AFFI), Québec, QC, juin 2019;

« Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds » (avec Ali Ghali), 2019 FMA European Conference, Glasgow, Royaume-Uni, juin 2019;

« Equity Premium Predictability: Combination Forecasts versus Multivariate Regression Predictions » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), INFINITI Conference on

International Finance 2019, Glasgow, Royaume-Uni, juin 2019;

« Finances personnelles et investissements : analyse de la prédisposition des investisseurs à ignorer la corrélation dans la prise de décision à investir » (avec Gabriel Amiot, Charles

Bellemare et Sabine Kröger), 59ième congrès de la Société canadienne de science économique,

Québec, QC, mai 2019 (par co-auteur);

« Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds » (avec Ali Ghali), 59ième congrès de la Société canadienne de science économique, Québec, QC, mai 2019 (par co-

auteur).

Stéphane Chrétien


9

2018:

« Interim Trading Bias in the Performance Evaluation of Equity Mutual Funds » (avec Ali Ghali), 6th Annual Tunisian Society for Financial Studies (TSFS) Finance Conference 2018, Sousse,

Tunisie, décembre 2018 (par co-auteur);

« Performance Evaluation Disagreement: The Impact of Fund Characteristics, Active management and Fund Flows » (avec Manel Kammoun), 6th Annual Tunisian Society for

Financial Studies (TSFS) Finance Conference 2018, Sousse, Tunisie, déc. 2018 (par co-auteur).

2017:

« Mutual Fund Styles and Clientele-Specific Performance Evaluation » (avec Manel Kammoun), 2017 Paris Financial Management Conference, Paris, France, décembre 2017;

« Representative Investors versus Best Clienteles: Performance Evaluation Disagreement in Mutual Funds » (avec Manel Kammoun), 2017 Paris Financial Management Conference, Paris,

France, décembre 2017 (par co-auteur);

« Additional Evidence on Information Variables and Equity Premium Predictability » (avec Frank Coggins), NFA Meetings, Halifax, NS, septembre 2017;

« The Tournament Effect for Winning and Losing Funds Analyzed with Predicted Risk Measures » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), World Finance Conference, Sardaigne,

Italie, juillet 2017;

« Equity Premium Predictability: Combination Forecasts versus Multivariate Regression Predictions » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), 57ième congrès de la Société

canadienne de science économique, Ottawa, ON, mai 2017;

« Performance Evaluation Disagreement: The Impact of Fund Characteristics, Managerial Skills and Fund Flows » (avec Manel Kammoun), 57ième congrès de la Société canadienne de science

économique, Ottawa, ON, mai 2017 (par co-auteur);

« The Informational Content of the Loan Market: An Equity Portfolio-Based Approach » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), 2017 FMA Applied Finance Conference, New York, NY,

mai 2017 (par co-auteur).

2016:

« Mutual Fund Styles and Clientele-Specific Performance Evaluation » (avec Manel Kammoun), FMA Meetings, Las Vegas, NV, octobre 2016 (par co-auteur);

« Representative Investors versus Best Clienteles: Performance Evaluation Disagreement in Mutual Funds » (avec Manel Kammoun), NFA Meetings, Mont-Tremblant, QC, septembre 2016;

« The Informational Content of the Loan Market: An Equity Portfolio-Based Approach » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), World Finance Conference, New York, NY, juillet 2016

(par co-auteur);

« The Tournament Effect for Winning and Losing Funds Analyzed with Ex Ante Risk Measures » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), 14th Annual International Conference

on Finance, Athens Institute for Education and Research, Athènes, Grèce, juillet 2016 (par co-

auteur);

« The Informational Content of the Loan Market: An Equity Portfolio-Based Approach » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), 14th Annual International Conference on Finance,

Athens Institute for Education and Research, Athènes, Grèce, juillet 2016 (par co-auteur);

« Equity Premium Predictability: Combination Forecasts versus Multivariate Regression Predictions » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), 14th Annual International Conference

on Finance, Athens Institute for Education and Research, Athènes, Grèce, juillet 2016;

« The Tournament Effect for Winning and Losing Funds Analyzed with Ex Ante Risk Measures » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), 56ième congrès de la Société canadienne

de science économique, Québec, QC, mai 2016 (par co-auteur);

Stéphane Chrétien


10

« Transaction intérimaires: impact sur l’évaluation de la performance des fonds mutuels d’actions » (avec Ali Ghali), 56ième congrès de la Société canadienne de science économique,

Québec, QC, mai 2016 (par co-auteur).

« Mutual Fund Styles and Clientele-Specific Performance Evaluation » (avec Manel Kammoun), 56ième congrès de la Société canadienne de science économique, Québec, QC, mai 2016;

« The Informational Content of the Loan Market: An Equity Portfolio-Based Approach » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), 23rd Annual Global Finance Conference, Fresno, CA,

avril 2016 (par co-auteur).

2015 :

« Representative Investors versus Best Clienteles: Performance Evaluation Disagreement in Mutual Funds » (avec Manel Kammoun), 55ième congrès de la Société Canadienne de Sciences

Économiques – SCSE 2015, Montréal, QC, mai 2015 (par co-auteur);

« The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment » (avec Frank Coggins et Félix d’Amours), Séminaire Midi-recherche du GReFA, Université de Sherbrooke,

Sherbrooke, QC, février 2015;

« Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles » (avec Manel Kammoun), Université du Québec en Outaouais, Gatineau, QC, février 2015 (par co-auteur).

2014 :

« Representative Investors versus Best Clienteles: Performance Evaluation Disagreement in Mutual Funds » (avec Manel Kammoun), 2nd Annual Tunisian Society for Financial Studies

(TSFS) Finance Conference 2014, Sousse, Tunisie, décembre 2014 (par co-auteur);

« Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles » (avec Manel Kammoun), Université Laval, Québec, QC, novembre 2014 (par co-auteur);

« Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles » (avec Manel Kammoun), Ryerson University, Toronto, ON, novembre 2014 (par co-auteur);

« Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles » (avec Manel Kammoun), Université du Québec à Montréal, Montréal, QC, octobre 2014 (par co-auteur);

« Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles » (avec Manel Kammoun), FMA Meetings, Nashville, TN, octobre 2014 (par co-auteur);

« Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles » (avec Manel Kammoun), World Finance Conference, Venise, Italie, juillet 2014 (par co-auteur);

« Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles » (avec Manel Kammoun), European Financial Management Association Conference, Rome, Italie, juin 2014 (par co-auteur);

« The Northern Finance Association », Frontiers in Finance 2014, Banff, AB, juin 2014;

« Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles » (avec Manel Kammoun), Journées de la finance mathématique 2014, Montréal, QC, avril 2014 (par co-auteur);

« The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment » (avec Frank Coggins et Félix d’Amours), Midwest Finance Association Conference, Orlando, FL, mars 2014.

2013 :

« The Informational Content of the Loan Market » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), NFA Meetings, Québec, QC, septembre 2013 (par co-auteur);

« Dynamic Factor Model and Predictability of Stock Returns: Canadian Evidence » (avec Alexandre Kopoin), Journées du CIRPÉE, Lac Beauport, QC, septembre 2013 (par co-auteur);

« Dynamic Factor Model and Predictability of Stock Returns: Canadian Evidence » (avec Alexandre Kopoin), Journées de la finance mathématique 2013, Montréal, QC, avril 2013 (par

co-auteur);

« The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment » (avec Frank Coggins et Félix d’Amours), 16th Conference of the Swiss Society for Financial Market

Research, Zurich, Suisse, avril 2013 (par co-auteur);

Stéphane Chrétien


11

« The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment » (avec Frank Coggins et Félix d’Amours), Séminaire de recherche du PRISM de la Sorbonne, Université Paris-

Sorbonne, Paris, France, février 2013 (par co-auteur).

2012 :

« The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment » (avec Frank Coggins et Félix d’Amours), European Financial Management Association Conference,

Barcelone, Espagne, juin 2012 (par co-auteur);

« Effet du gel d’une caisse de retraite sur la performance et le risque de l’entreprise » (avec Claudia Champagne, Frank Coggins et Magali Point), Congrès de l’ASAC 2012, St. Johns, NF,

juin 2012 (par co-auteur);

« The Informational Content of the Loan Market » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), Journées de la finance mathématique 2012, Montréal, QC, mai 2012 (par co-auteur).

2011 :

« The Impact of Pension Fund Freezes on Firms’ Systematic and Specific Risk » (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), World Business, Economics and Finance Conference, Bangkok,

Thaïlande, septembre 2011;

« Information Variables and Equity Premium Predictability: Canadian Evidence » (avec Frank Coggins), Asian Finance Association International Conference, Macao, Chine, juillet 2011;

« The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment » (avec Frank Coggins et Félix d’Amours), Colloque Finance appliquée en contexte socialement responsable,

Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, QC, mai 2011 (par co-auteur);

« Effet du gel d’une caisse de retraite sur la performance et le risque de l’entreprise » (avec Claudia Champagne, Frank Coggins et Magali Point), Colloque Finance appliquée en contexte

socialement responsable, Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, QC, mai 2011 (par co-auteur);

« Information Variables and Equity Premium Predictability: Canadian Evidence » (avec Frank Coggins), Journées de la finance mathématique 2011, Montréal, QC, mai 2011;

« The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment » (avec Frank Coggins et Félix d’Amours), Journées de la finance mathématique 2011, Montréal, QC, mai 2011

(par co-auteur).

2010 :

« Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation » (avec Frank Coggins), Journées du CIRPÉE, Sainte-Adèle, QC, octobre 2010;

« Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation » (avec Frank Coggins), Global Finance Conference, Poznan, Pologne, juin 2010;

Gagnant du Prix du meilleur document de recherche de la conférence. 2009 :

« Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation » (avec Frank Coggins), EFM Risk Management in Financial Institutions Symposium, Nantes, France,

avril 2009 (par co-auteur);

« Performance of Monthly Multivariate Filtered Historical Simulation Value-at-Risk » (avec Frank Coggins et Yves Trudel), Université de Sherbrooke, Journée de la recherche en finance,

Sherbrooke, QC, mars 2009 (par co-auteur);

« Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation » (avec Frank Coggins), Université de Sherbrooke, Journée de la recherché en finance, Sherbrooke, QC,

mars 2009 (par co-auteur);

« Towards a More Efficient VaR Management: The Conditional VaR and its Trend » (avec Frank Coggins), Conférence en gestion des risques financiers, Hydro-Québec, Montréal, février 2009

(par co-auteur);

Stéphane Chrétien


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« La performance et le conservatism des modèles VAR mensuelle » (avec Frank Coggins et Paul Gallant), Midi-Recherche, Groupe conseil en gestion de risque Aon, Montréal, février 2009 (par

co-auteur).

2008 :

« Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors », WFA Meetings, Waikoloa, HI, juin 2008;

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), EFM Risk and Asset Management Symposium, Nice, France, avril 2008;

« Towards a More Efficient VaR Management: The Conditional VaR and its Trend » (avec Frank Coggins), Université de Sherbrooke, Journée de la recherche en finance, Sherbrooke, QC, avril

2008 (par co-auteur).

2007 :

« Performance of Monthly Multivariate Filtered Historical Simulation Value-at-Risk » (avec Frank Coggins et Yves Trudel), Association des sciences administratives du Canada (ASAC),

Ottawa, ON, juin 2007 (par co-auteur);

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), Université de Sherbrooke, Journée de la recherche en finance, Sherbrooke,

QC, mars 2007;

« La performance et le conservatism des modèles VAR mensuelle » (avec Frank Coggins et Paul Gallant), Université de Sherbrooke, Journée de la recherche en finance, Sherbrooke, QC, mars

2007 (par co-auteur).

2005 :

« Weighting Matrix Choice in GMM Estimation of Asset Pricing Model » (avec Michael T. Cliff), NFA Meetings, Vancouver, BC, octobre 2005;

« Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors », EFA Meetings, Moscou, Russie, août 2005;

« Weighting Matrix Choice in GMM Estimation of Asset Pricing Model » (avec Michael T. Cliff), Virginia Tech, Blacksburg, VA, août 2005 (par co-auteur).

2004 :

« Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors », AFBC Meetings, Sydney, Australie, décembre 2004;

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), HEC Montréal, Montréal, QC, octobre 2004;

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), NFA Meetings, St. Johns, NF, septembre 2004;

« Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors », FMA European Meetings, Zurich, Suisse, juin 2004;

Gagnant du Prix du meilleur document de recherche de la conférence.

« Weighting Matrix Choice in GMM Estimation of Asset Pricing Model » (avec Michael T. Cliff), Purdue University, West Lafayette, IN, avril 2004 (par co-auteur);

« Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors », Université Laval, Québec, QC, janvier 2004.

2003 :

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), Korea University, Séoul, Corée du Sud, décembre 2003 (par co-auteur);

« Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors », NFA Meetings, Québec, QC, septembre 2003.

Stéphane Chrétien


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2002 :

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), Université Laval, Québec, QC, décembre 2002;

« An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models », Simon Fraser University, Burnaby, BC, novembre 2002;

« Assessing Asset Pricing Model Misspecification with a Returns Decomposition » (avec Michael T. Cliff), FMA Meetings, San Antonio, TX, octobre 2002 (par co-auteur);

« Assessing Asset Pricing Model Misspecification with a Returns Decomposition » (avec Michael T. Cliff), Utah WFC Meetings, Salt Lake City, UT, mars 2002.

2001 :

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), Yale University, New Haven, CT, octobre 2001 (par co-auteur);

« Assessing Asset Pricing Model Misspecification with a Returns Decomposition » (avec Michael T. Cliff), NFA Meetings, Halifax, NS, septembre 2001;

« An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models », WFA Meetings, Tucson, AZ, juin 2001;

« Assessing Asset Pricing Model Misspecification with a Returns Decomposition » (avec Michael T. Cliff), Purdue University, West Lafayette, IN, mai 2001 (par co-auteur);

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), AFA Meetings, Nouvelle Orléans, LA, janvier 2001.

2000 :

« An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models », FMA Meetings, Seattle, WA, octobre 2000;

« An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models », University of North Carolina, Chapel Hill, NC, mai 2000;

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), University of Southern California, Los Angeles, CA, février 2000;

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), Cornell University, Ithaca, NY, février 2000;

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), Simon Fraser University, Burnaby, BC, février 2000;

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), University of Calgary, Calgary, AB, janvier 2000;

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), University of Alberta, Edmonton, AB, janvier 2000;

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), York University, Toronto, ON, janvier 2000.

1999 :

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), University of Western Ontario, London, ON, décembre 1999;

« An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models », HEC Montréal, Montréal, QC, décembre 1999;

« Portfolio Performance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach » (avec Dong-Hyun Ahn et H. Henry Cao), University of North Carolina, Chapel Hill, NC, décembre 1999;

« An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models », FMA Doctoral Student Seminar, FMA Meetings, Orlando, FL, octobre 1999.

Stéphane Chrétien


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EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT

Université Laval, Faculté des sciences de l’administration (FSA ULaval)

Cours enseignés: GSF-6091 – Gestion financière des organisations (MBA Gestion pour cadres en exercice,

format hybride);

GSF-6015 / GSF-6016 – Marché des capitaux et gestion du portefeuille (MBA Finance, M.Sc. Finance, M.Sc. Ingénierie financière);

GSF-3100 – Marché des capitaux (B.A.A. et Certificats, Finance, Planification financière); GSF-2102 – Finance Corporative (B.A.A. et Certificats, Finance, Planification financière). PFP-6501 – Projet de fin d’études en planification financière (MBA Planification financière). ADM-7900 – Lectures dirigées (Doctorat en finance et assurance).

Activités d’encadrement au doctorat: Directeur, jury de thèse de doctorat : Ali Ghali, Manel Kammoun (2015). Membre, jury de thèse de doctorat : David Walker, Yulin Nie (2017, Concordia University),

Habiba Mrissa (2015), Marie-Hélène Gagnon (2010), Chawki Mouelhi (2009).

Directeur, comité d’examen de doctorat : Ali Ghali (2016), Manel Kammoun (2012), Félix d’Amours (2012).

Membre, comité d’examen de doctorat: David Walker (2016), Daouda Camara (2014), Habiba Mrissa (2010), Moujahed Hadj-Taieb (2007), Hambdi Ben Nasr (2006), Chawki

Mouelhi (2005), Hichem Baccour (2005).

Activités d’encadrement en maîtrise: Directeur, essai du M.Sc. en Finance: Olivier Godbout (2019), Philippe-Antoine Larue

(2017), Pierre-Vincent Shehyn-Plante (2017), Frantz Axel Ahounoud (2017), Stéphanie

Hamel (2016), Frédéric Gagnon (2016), Vincent Hugo Desrosiers (2014), Cindy Veilleux

(2012), David Légaré (2010), Nicolas Breton (2010), Jean-Michel Prince (2009).

Directeur, mémoire du M.Sc. en Finance: Nandrasana Pascal Morel (2020), Gabriel Amiot (2020), Ali Ghali (2015), Martin Soucy (2011).

Directeur, essai du M.Sc. en Ingénierie Financière: Nicolas Cadelis (2019), Alexandre Kopoin (2013), Kevin Gauvin (2011), Leticia Eugenia Corona Callejas (2011), Claudia

Dupont (2010), Ararat Yesayan (2007), Christian Boucher (2007), Vincent Blais (2006),

Ndiaye Oumar Sy (2006).

Directeur, essai du MBA Finance: Simon Genest (2021), Jean-Sébastien Nadeau (2013), Julien Gagnon Paré (2013), Mohamadou Dieye (2012), Mamadou Gueye (2011), Hoang Ahn

Vu (2011), Simon Aubé (2010), Ahmadou Félix Keita (2009), Wejih Ouarghi (2008),

Mohamed Amine Essalhi (2007), Martina Allaire (2006), Fanny Alvarez (2006), Guillaume

Tremblay (2006), Hassana Abdoulaye (2005).

Directeur, projet de fin d’études du MBA Planification financière: Tanoh Hulda Blanche Aka (2018), Tamine Mawlah Ba (2018), Nelson L’Heureux Boily (2018), Na-Drey Djerah

Likane-Yagui (2018), Yolande Mekomou Heute (2018), Jeffrey Morrow (2018), Ange

Koudou (2018), Gilbert Audesse (2018), Koutouan Eliette Djiro (2018), Manu Lellie Djite

(2018), Warsama Mohamed Ahmed (2018), Zakaria Rakib (2018), Aurelia Daboiko (2017),

Djeneba Koné (2017), Enrique Sidoine Roland AhoGlele (2017), Marc-André Drouin (2017),

Mbaye Ndior (2017), Segla Amouzoun (2017).

Membre, comité de mémoire de M.Sc. en Finance: Catherine Deslauriers (2020, Université de Sherbrooke), Mélissa Rochette (2020, Département d’économique), Simon Mathieu (2018,

Université de Sherbrooke), Maxime Brochu (2017, Université de Sherbrooke), Édith Breault

(2015, Université de Sherbrooke), Maxime Brisebois-Lemelin (2015, Université de

Sherbrooke), Guillaume Lamoureux-Bélair (2014, Université de Sherbrooke), Maxime Dépôt

(2012, Université de Sherbrooke), David Lamoureux (2012, Université de Sherbrooke), Félix

Stéphane Chrétien


15

d’Amours (2010, Université de Sherbrooke), Manel Kammoun (2010), Éric Gaudreau (2007),

Michaël Bourdeau-Brien (2007).

Lecteur, essai du MBA Finance: Limayem Naoufel (2012), Salah Chahibi (2006), René Jalbert (2005), Guillaume Pichard (2005).

Lecteur, essai du M.Sc. en Finance: Mathieu Marois (2020), David-Alexandre Bédard (2020), Bénédicte Laberge (2019), Guilaume Bédard-Pagé (2010).

Lecteur, essai du M.Sc. en Ingénierie Financière: Karl Bélanger-Demers (2018), Mehdi Aguejdad (2010), Alexandre Bannon (2007), Louis Beaulieu (2006).

Hong Kong University of Science and Technology, HKUST Business School

Cours enseignés: FINA 4304 – Fixed Income Securities (BBA); FINA 5360 – Fixed Income Analysis (MBA).

University of Alberta School of Business

Cours enseignés: FIN 416 – Advanced Portfolio Management (B.Com.); FIN 436 – Investment Management (B.Com.); FIN 495 – Individual Research Project I (B.Com.); FIN 701 – Advanced Seminar in Finance I (Ph.D.).

Moyenne des évaluations: 4.32 sur 5 pour l’item “Overall, the instructor was excellent”.

Activités d’encadrement: Membre du jury, thèse de doctorat: Fan Yang (2004), Shanxiu He (2004), Craig Wilson

(2002), Jian Ping Huang (2001).

Directeur, essai du M.A. in Economics and Finance: Chad Gyorfi-Dyke (2002). Lecteur, essai du M.A. in Economics and Finance: Gengyu Gai (2001), Steven Yong (2001). Superviseur, essai du B.Com with Honors : Jared Laneus (2004). Directeur, travail de recherche: Craig Golinowski (2002), Ronnie Y. Hoy (2001). Juge, compétition locale, Inter-Collegiate Business Competition (ICBC), 2002-2004. Entraîneur, finance, compétition nationale, ICBC: 2e position (2004), 1ere position (2003).

Autres activités d’enseignement: Coordinateur et membre du conseil d’administration, Program for Research and Investment

Management Excellence (PRIME), d’août 2001 à juin 2004.

Organisateur, PRIME Investment Professionals Seminar Series, d’août 2001 à juin 2004.

University of North Carolina at Chapel Hill, Kenan-Flagler Business School

Cours enseigné: BA 180 – Principles of Financial Management (BSBA).

Formation exécutive et perfectionnement professionel

Responsabilité académique, formation exécutive intitulée « Parcours intensif en gestion dans le contexte des entreprises de services financiers », en partenariat avec l’Institut québécois de

planification financière, depuis avril 2016; formation donnée à Montréal, QC, et Québec, QC, à

deux sessions par année depuis septembre 2016 (sauf à l’automne 2020).

Préparation et instruction, formation exécutive en ligne intitulée « Être un actionnaire chez Norda Stelo », pour Norda Stelo, Québec, QC, 21 avril 2021.

Animation, formation exécutive intitulée « Gouvernance des services financiers », pour le Collège des administrateurs de société, Montréal, QC, 7-8 mai 2013, 6-7 mai 2014.

Préparation et instruction, formation de perfectionnement professionel intitulée « L’approche portefeuille – Tendances du 21ième siècle » (avec Pierre Jean, Gestionnaire de portefeuille chez

Stéphane Chrétien


16

Services aux médecins MD Ltée), pour l’Institut québécois de planification financière (IQPF),

Congrès 2013 de l’IQPF, Québec, QC, 6-7 juin 2013.

Préparation et instruction, formation de perfectionnement professionnel intitulée « Les produits financiers de A (Actions) à Z (obligations Zéro-coupon) », pour le Comité de formation,

Direction principale de la rédaction des lois, Revenu Québec, Québec, QC, 19 février 2013,

Montréal, QC, 19 mars et 16 avril 2013.

Préparation et instruction, présentation « Mieux comprendre le comportement des investisseurs pour mieux les conseiller », pour le Colloque Placements SFL 2012, Lévis, QC, 9 nov. 2012.

Préparation et instruction, atelier de formation avancée en finance intitulé « Développements récents en évaluation de la performance », pour l’Institut de finance mathématique de Montréal

(IFM2), Montréal, QC, 11-12 novembre 2010.

Préparation et instruction, atelier de formation avancée en finance intitulé « Une approche universelle de l’évaluation des actifs avec applications en mesure de performance », pour

l’Institut de finance mathématique de Montréal (IFM2), Montréal, QC, 9-10 mars 2006.

SERVICE

Université Laval, Faculté des sciences de l’administration (FSA ULaval)

Membre, Commission de la recherche de l’Université Laval, 2019-2022.

Membre, Comité d’application des droits des étudiants et des étudiantes, depuis septembre 2017.

Membre, Comité des programmes de deuxième cycle, de septembre 2016 à décembre 2018.

Responsable, concentrations du BAA en finance, d’avril 2005 à mai 2011, depuis mars 2012.

Responsable, programmes en planification financière, depuis mai 2011.

Membre, Comité directeur des Salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, depuis mai 2021.

Membre, Comité directeur de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière, depuis novembre 2010.

Représentant de FSA ULaval dans le cadre de l’entente de Partenaire académique IQPF, depuis février 2017.

Initiateur et négociateur d’une entente de Partenaire académique IQPF avec l’Institut québécois de planification financière (IQPF), d’août 2015 à février 2017. L’entente signée en février 2017

permet aux étudiants en services financiers de profiter d’une réduction de coût de l’IQPF sous

forme de bourses totalisant une valeur annuelle de plus de 34 500 $ et prévoit des bénéfices

supplémentaires tels une collaboration pour favoriser l’amélioration continue de la formation en

planification financière et un accès à des ressources de l’IQPF.

Solliciteur, Campagne de financement de l’Université Laval, depuis janvier 2010.

Membre, Comité sur la création d’un nouveau microprogramme de 1er cycle d’initiation à la finance personnelle, de décembre 2016 à mars 2017.

Organisateur, Symposium : Le transfert d’entreprise, êtes-vous prêt? Les enjeux de la planification financière, 19 octobre 2016.

Membre, Comité des programmes de premier cycle, de mars 2012 à septembre 2016.

Membre, Comité de sélection du recrutement, de février 2005 à août 2007, de mai 2012 à avril 2016.

Membre, Comité directeur de la Chaire RBC en innovations financières, de novembre 2006 à mai 2016.

Membre, Comité pour la réforme de la majeure en finance, de septembre à novembre 2013.

Organisateur, Journée de la Chaire Groupe Investors en planification financière, 22 mai 2013.

Stéphane Chrétien


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Membre, Comité de nomination d’un titulaire de la Chaire d’assurance et services financiers L’Industrielle-Alliance, de janvier 2013 à février 2013.

Membre, Comité sur la création d’un MBA en services financiers, août à novembre 2012.

Membre, Comité de réforme de la majeure en services financiers, de janvier 2011 à nov. 2012.

Membre, Comité Assurance of Learning, de septembre 2008 à juin 2011.

Responsable de la mise en place d’un nouveau microprogramme sur la préparation au CFA pour étudiants de deuxième cycle, 2010.

Responsable, Séminaires du Dép. de finance, assurance et immoilier, d’avril 2008 à mai 2010.

Membre, Groupe de travail sur la mise en place du nouveau MBA Finance, mars à avril 2005.

Membre, Comité directeur du Fonds Banque Royale en finance, juillet 2004 à nov. 2006.

University of Alberta School of Business

Coordinateur, B.Com with Honors in Finance, mai 2003 à juin 2004.

Membre, comité sur les politiques d’études au baccalauréat, juillet 2001 à juin 2004.

Membre, comité sur l’examen de synthèse au doctorat, mai 2001 à juin 2004.

Membre, groupe pour la création du programme B.Com. with Honors in Finance, 2002.

Membre, comité sur la bibliothèque en gestion, septembre 2000 à octobre 2001.

Autres

Président et Président sortant, Conseil d’administration, Northern Finance Association (NFA), 2013-2015.

Membre du comité éditorial, Journal of Reviews on Global Economics, publié par Lifescience Global (Canada), depuis novembre 2012.

Membre du comité éditorial, Trends and Development in Management Studies, publié par Jyoti Academic Press (Inde), depuis avril 2012.

Membre du comité scientifique, The Journal of Economics and Technology Transfer, publié par Dunarea de Jos University of Galati (Roumanie), depuis octobre 2010.

Membre du comité éditorial, Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, publié par Virtus Interpress (Ukraine), depuis septembre 2010.

Membre, Table d’expertise en retraite, Retraite Québec, depuis juin 2020.

Évaluateur externe, Programmes de premier cycle en finance, Université Concordia, 2019.

Membre, Comité de développement professionnel, Institut québécois de planification financière (IQPF), depuis août 2018.

Membre de comités d’évaluation, Fonds de recherche du Québec Société et culture, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014.

Membre du jury, Prix de journalisme en littératie financière de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.

Co-organisateur, Northern Finance Association (NFA) Annual Conference 2013, Québec, QC, 27-29 septembre 2013.

Membre du comité scientifique, 53e Congrès annuel de la Société canadienne de science économique, Québec, QC, 15 au 17 mai 2013.

Membre-suppléant, Comité de recherche, IFM2, 2009, 2011.

Arbitre : Journal of Multinational Financial Management, 2021, 2020 (deux fois), Emerging Markets Finance and Trade, 2021, 2011, Risk Governance and Control: Financial Markets &

Institutions, 2021, 2020, 2018, 2017, The Financial Review, 2020, Revue canadienne des sciences

de l’administration, 2018, 2007, Applied Economics, 2017, 2016, 2015 (deux fois), Journal of

Business Cycle Research, 2017, North American Journal of Economics and Finance, 2016,

Journal of Reviews on Global Economics, 2016 (deux fois), 2015, 2012, Fonds de recherche du

Québec Société et culture, 2016, 2015, 2014, 2013, L’Actualité économique, 2013, Journal of

Stéphane Chrétien


18

Economics and Business, 2012, Journal of Banking and Finance, 2012, 2010, Pearson, 2011,

Institut de finance mathématique de Montréal, 2011, 2009, Conseil de recherches en sciences

humaines du Canada, 2013 (deux évaluations), 2010, 2009, 2007, 2005, European Journal of

Finance, 2003, Energy Studies Review, 2003, Academic Press, 2001.

Membre du comité de programme et réviseur : NFA Conference 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, AFFI Conference 2019, INFINITI 2019.

Directeur de session : NFA Conference 2020, 2014, 2005, 2004, 2003, International Conference of the French Finance Association (AFFI) 2019, FMA European Conference 2019, INFINITI

Conference on International Finance 2019, World Finance Conference 2017, Congrès de la

Société canadienne de science économique 2016, Midwest Finance Association Conference 2014

(deux sessions), World Business, Economics and Finance Conference 2011, Journées de la

finance mathématique 2011, Global Finance Conference 2010, AFBC Meetings 2004.

Commentateur : FMA Meetings 2019, International Conference of the French Finance Association (AFFI) 2019, FMA European Conference 2019, 2004 (deux commentaires),

INFINITI Conference on International Finance 2019, NFA Conference 2018, 2017, 2016, 2015,

2014 (deux commentaires), 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, Paris Financial Management

Conference 2017, World Finance Conference 2017, 2014, EFMA Meetings 2014 (pour le

séminaire doctoral), Financial Intermediation Research Society Finance Conference 2014,

Midwest Finance Association Conference 2014, Asian Finance Association International

Conference 2011, Journées du CIRPÉE 2010, Global Finance Conference 2010, EFM Risk and

Asset Management Symposium 2008, EFA Meetings 2005.

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES

Chercheur associé, Centre de recherche sur les risques, les enjeux économiques, et les politiques publiques (CRREP), Groupe de recherche en finance appliquée (GReFA), Laboratoire d’ingénierie

financière de l’Université Laval (LABIFUL).

Membre, Northern Finance Association (NFA), American Finance Association (AFA), Canadian Economics Association (CEA), Financial Management Association (FMA), Society for Financial

Studies (SFS) et Western Finance Association (WFA).

Membre, CFA Institute, Association CFA Québec, Association CFA Montréal.

Membre, Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Université Laval, Faculté des sciences de l’administration (FSA ULaval) Titulaire de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière, novembre 2010-.

Directeur des Salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, mai 2021-.

Professeur titulaire de finance, juin 2014-.

En Année d’étude et de recherche, mai-décembre 2011.

Professeur agrégé de finance, juin 2010-mai 2014.

En Année d’étude et de recherche, mai-décembre 2011.

Professeur adjoint de finance, juin 2004-mai 2010.

National University of Singapore, NUS Business School, Department of Finance Chercheur invité, juillet-août 2019.

Stéphane Chrétien


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Hong Kong University of Science and Technology, HKUST Business School Professeur agrégé de fnance en visite, juillet-décembre 2011.

University of Alberta School of Business Professeur adjoint de finance, juillet 2000-juin 2004.

University of North Carolina at Chapel Hill, Kenan-Flagler School of Business Assistant de recherche pour Jennifer Conrad et autres professeurs, 1996-2000.

Autres

Responsable académique, formation exécutive intitulée « Parcours intensif en gestion dans le contexte des entreprises de services financiers », en partenariat avec l’Institut québécois de

planification financière, depuis mai 2016; formation donnée à Montréal, QC, et Québec, QC, à

deux sessions par année depuis septembre 2016.

Concepteur-expert et instructeur, formation exécutive en ligne intitulée « Être un actionnaire chez Norda Stelo », pour Norda Stelo, Québec, QC, 21 avril 2021.

Membre expert du Comité de placement élargi du Fonds commun de placement des régimes de retraite de l’Université Laval, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Conseil-expert à une entreprise Fintech sur des problématiques de mesure et de présentation de performance de portefeuille, 2016-2017.

Responsable de l’animation, formation exécutive intitulée « Gouvernance des services financiers », pour le Collège des administrateurs de société, de septembre 2012 à août 2015;

formation donnée à Montréal, QC, 7-8 mai 2013, 6-7 mai 2014.

Formateur et collaborateur-expert pour l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Collaborateur-expert à la rédaction et au developpement d’un cahier préparatoire et d’une

formation intitulés « L’approche portefeuille – Tendances du 21ième siècle » (avec Pierre Jean),

IQPF, 2013. Collaborateur-expert au développement d’une étude de cas intitulée « Martin

accroche ses patins et revient au Canada : le transfert d’entreprise et le retour au pays d’un

résident américain » (avec Sylvain Houde, rédacteur, et neuf autres collaborateurs), IQPF, 2013,

24 pages. Formateur au Congrès de l’IQPF 2013, 5 au 7 juin 2013.

Concepteur-expert et instructeur, formation de perfectionnement professionnel intitulée « Les produits financiers de A (Actions) à Z (obligations Zéro-coupon) », pour Revenu Québec,

Comité de formation, Direction principale de la rédaction des lois, janvier à avril 2013;

formations données à Québec, QC, 19 février 2013, Montréal, QC, 19 mars et 16 avril 2013.

Témoin expert à la Régie de l’énergie du Québec, Cause tarifaire 2008 de la Société en commandite Gaz Métro, 29-30 août 2007. Rapport préparé pour la Régie de l’énergie du Québec

intitulé « Évaluation du taux de rendement de Gaz Métro et proposition d’une formule

d’établissement annuelle ».

Conseil-expert à la Société en commandite Gaz Métro sur le taux de rendement en vue de leur Cause tarifaire 2008.

Stagiaire de recherche chez Assurance-vie Desjardins-Laurentienne, Département de placements mobiliers, en gestion de portefeuille obligataire, été et automne 1995. Rapport de

stage intitulé « Une étude de l’analyse technique moderne en contexte obligataire », publié

dans la série Monographies en gestion et économie internationales, numéro 96-02, Centre

d’études en administration internationale, 1996, 143 pages.

LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES

Français et anglais

STÉPHANE CHRÉTIEN CFA, CIPMBourse Richardson Greenshield du Canada en finance et Bourse Raymonde...

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