FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. · Barcelona, 10 de Mayo de 2018 COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE...

FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 1.150.000.000 EUROS

EMISION 21/03/2013SERIES: A y B

SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.150.000.000 EUROS

CLOSING DATE 21/03/2013SERIES: A and B

INFORME TRIMESTRALSEGUNDO TRIMESTRE - 2018

QUARTERLY MONTHLY REPORTSECOND QUARTER - 2018

CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTIndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Persona de contacto que ha generado la informacion:

Contact person who is primarily responsible of this report:Alba Arriola Cabello

[email protected] / [email protected]

A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el

segundo trimestre del ejercicio 2018, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO

DE VALORES:

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE


En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización,

S.G.F.T., S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente:

HECHO RELEVANTE

“DBRS Ratings limited” ha procedido a revisar las calificaciones de CaixaBank, S.A., entidad

cedente de los activos y Contrapartida de los Contratos de Cuenta Corriente de Tesorería y

Agente de Pagos, con el resultado siguiente:

- Deuda Senior a Largo Plazo: A(low) a A

- Obligaciones Críticas a Largo Plazo (COR): A(high) a AA(low)

- Perspectiva: Estable, sin variación

Estas revisiones de rating no provocan acciones correctoras en el fondo de referencia.

Barcelona, 13 de Abril de 2018


REVISIÓN CALIFICACIÓN BONOS – FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.




HECHO RELEVANTE

“DBRS” ” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de referencia:

- “Serie B (ISIN: ES0315661019)”: de BBB(low)(sf) a BBB(sf)

Barcelona, 10 de Mayo de 2018


FIJACIÓN TIPO INTERÉS – FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.




HECHO RELEVANTE

Para la Serie “A”, y para el Periodo de Devengo de intereses del 20/06/2018 al 20/09/2018, la

Sociedad Gestora ha fijado los tipos de interés en el 0% en lugar del -0,0230%, que

correspondería de aplicar la fórmula indicada en la documentación. La Sociedad Gestora ha

determinado dichos tipos del 0% por las dificultades operativas de aplicar un valor negativo al

Tipo de Interés Nominal.

Barcelona, 18 de Junio de 2018


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NOPeriodo: 2º Trimestre

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

30/06/2018

Periodo anterior31/12/2017

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 214.234.237,83 1001 249.974.180,72

I. Activos financieros a largo plazo 0002 214.234.237,83 1002 249.974.180,72

1. Activos titulizados 0003 214.234.237,83 1003 249.974.180,72

1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 10091.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 213.199.083,80 1018 248.624.925,861.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 2.255.044,13 1025 3.013.520,571.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -1.219.890,10 1027 -1.664.265,711.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028

2. Derivados 0029 1029

2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031

3. Otros activos financieros 0032 1032

3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038

II. Activos por impuesto diferido 0039 1039

III. Otros activos no corrientes 0040 1040

S.01



30/06/2018


B) ACTIVO CORRIENTE 0041 177.158.802,03 1041 175.686.062,67

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042

V. Activos financieros a corto plazo 0043 47.381.413,92 1043 53.178.324,32

1. Activos titulizados 0044 47.381.413,92 1044 53.178.324,32

1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 10501.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 47.108.025,69 1059 52.795.186,571.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 10651.22 Intereses vencidos e impagados 0066 3.419,38 1066 3.003,161.23 Activos dudosos -principal- 0067 587.157,17 1067 843.754,961.24 Activos dudosos -intereses- 0068 959,85 1068 5.264,361.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -318.148,17 1069 -468.884,731.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070


2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073

3. Otros activos financieros 0074 1074

3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081

VI. Ajustes por periodificaciones 0082 -70.819,95 1082 26.552,17

1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 -70.819,95 1084 26.552,17

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 129.848.208,06 1085 122.481.186,18

1. Tesorería 0086 129.848.208,06 1086 122.481.186,182. Otros activos líquidos equivalentes 0087 1087

TOTAL ACTIVO 0088 391.393.039,86 1088 425.660.243,39

S.01



30/06/2018


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 339.569.318,72 1089 371.866.007,73

I. Provisiones a largo plazo 0090 1090

1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093

II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 339.569.318,72 1094 371.866.007,73

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 227.707.976,00 1095 260.004.665,01

1.1 Series no subordinadas 0096 55.207.976,00 1096 87.504.665,011.2 Series subordinadas 0097 172.500.000,00 1097 172.500.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100

2. Deudas con entidades de crédito 0101 111.861.342,72 1101 111.861.342,72

2.1 Préstamo subordinado 0102 111.861.342,72 1102 111.861.342,722.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107


3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111

4. Otros pasivos financieros 0112 1112

4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115

III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116

B) PASIVO CORRIENTE 0117 51.823.721,14 1117 53.794.235,66

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118

V. Provisiones a corto plazo 0119 1119

1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 47.134.176,64 1123 52.830.445,43

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 47.063.101,69 1124 52.752.859,74

1.1 Series no subordinadas 0125 47.053.773,00 1125 52.743.027,241.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 9.328,69 1128 9.832,501.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130

2. Deudas con entidades de crédito 0131 68.974,95 1131 75.021,67

2.1 Préstamo subordinado 0132 11322.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 68.974,95 1136 75.021,672.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138


3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142

4. Otros pasivos financieros 0143 2.100,00 1143 2.564,02

4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 2.100,00 1144 2.564,024.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147

VII. Ajustes por periodificaciones 0148 4.689.544,50 1148 963.790,23

1. Comisiones 0149 4.689.544,50 1149 963.790,23

1.1 Comisión sociedad gestora 0150 3.358,20 1150 4.169,971.2 Comisión administrador 0151 3.216,27 1151 4.070,371.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 4.682.970,03 1153 955.549,891.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 11551.7 Otras comisiones 0156 1156

2. Otros 0157 1157

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158 0,00

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161

TOTAL PASIVO 0162 391.393.039,86 1162 425.660.243,39

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(2º trimestre)

P. corriente

anterior(2º trimestre)

Acumulado

actual30/06/2018

Acumulado

anterior30/06/2017

1. Intereses y rendimientos asimilados 0201 1.451.567,68 1201 2.140.219,51 2201 3.019.433,32 3201 4.291.319,26

1.1 Activos Titulizados 0202 1.451.567,68 1202 2.140.219,51 2202 3.019.433,32 3202 4.291.319,261.2 Otros activos financieros 0203 0,00 1203 0,00 2203 0,00 3203 0,00

2. Intereses y cargas asimilados 0204 -644.636,71 1204 -741.098,04 2204 -1.281.138,80 3204 -1.708.324,35

2.1 Obligaciones y otros valores emitidos 0205 -75.268,69 1205 -74.570,71 2205 -149.070,94 3205 -153.998,602.2 Deudas con entidades de crédito 0206 -569.368,02 1206 -666.527,33 2206 -1.132.067,86 3206 -1.554.325,752.3 Otros pasivos financieros 0207 1207 2207 3207

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 0,00 1208 0,00 2208 0,00 3208 0,00

A) MARGEN DE INTERESES 0209 806.930,97 1209 1.399.121,47 2209 1.738.294,52 3209 2.582.994,91

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0,00 1210 0,00 2210 0,00 3210 0,00

4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214

5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215

6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216

7. Otros gastos de explotación 0217 -5.401.756,18 1217 -951.911,56 2217 -6.581.380,71 3217 -2.067.102,02

7.1 Servicios exteriores 0218 -30.382,73 1218 -17.132,63 2218 -39.043,13 3218 -37.101,537.1.1 Servicios de profesionales independientes 0219 -30.382,73 1219 -17.132,63 2219 -39.043,13 3219 -37.101,537.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 0,00 1220 0,00 2220 0,00 3220 0,007.1.3 Publicidad y propaganda 0221 1221 2221 32217.1.4 Otros servicios 0222 1222 2222 3222

7.2 Tributos 0223 0,00 1223 0,00 2223 0,00 3223 0,007.3 Otros gastos de gestión corriente 0224 -5.371.373,45 1224 -934.778,93 2224 -6.542.337,58 3224 -2.030.000,49

7.3.1 Comisión sociedad gestora 0225 -29.080,40 1225 -37.643,97 2225 -60.043,53 3225 -78.593,217.3.2 Comisión administrador 0226 -28.371,06 1226 -37.221,18 2226 -59.358,15 3226 -77.974,677.3.3 Comisión agente financiero/pagos 0227 -5.000,00 1227 -5.000,00 2227 -10.000,00 3227 -10.000,007.3.4 Comisión variable 0228 -5.308.921,99 1228 -854.913,78 2228 -6.412.935,90 3228 -1.863.432,617.3.5 Otras comisiones del cedente 0229 0,00 1229 0,00 2229 0,00 3229 0,007.3.6 Otros gastos 0230 0,00 1230 0,00 2230 0,00 3230 0,00

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0231 4.594.825,21 1231 -512.896,71 2231 4.843.086,19 3231 -581.579,69

8.1 Deterioro neto de activos titulizados 0232 4.594.825,21 1232 -512.896,71 2232 4.843.086,19 3232 -581.579,698.2 Deterioro neto de otros activos financieros 0233 1233 2233 3233

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0,00 1234 0,00 2234 0,00 3234 0,00

9.1 Dotación provisión por garantías financieras 0235 1235 2235 32359.2 Dotación provisión por margen de intermediación 0236 1236 2236 32369.3 Dotación otras provisiones 0237 1237 2237 3237

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0238 0,00 1238 0,00 2238 0,00 3238 0,00

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0239 0,00 1239 65.686,80 2239 0,00 3239 65.686,80

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0,00 1240 0,00 2240 0,00 3240 0,00

12. Impuesto sobre beneficios 0241 1241 2241 3241

C) RESULTADO DEL PERIODO 0242 0,00 1242 0,00 2242 0,00 3242 0,00

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 14/06/2018 130.139.540,70

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 111.861.342,72

Total 130.139.540,702/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 29.580,53▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 5.000,00▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds 0,00▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds 14.613.038,50▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 75.831,00▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 111.861.342,72▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva pendientes / Outstanding Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 575.452,03▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan repayment 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución pendientes / Outstanding Interests on Start-up Subordinated Loan 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 0,00▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Subordinated Start-up Loan repayment 0,00▪ Comisión Administración pendiente / Outstanding Servicing Fee 0,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 28.937,48▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at 20/03/2018 0,00▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 20/06/2018 1.146.665,64

Total 128.335.847,903/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 113.665.035,52

Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 111.861.342,72

Total 113.665.035,52

FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 20 DE JUNIO DE 2018

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 20th JUNE 2018

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 19/03/2013 184.000.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 92.000.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 20/06/2018 111.861.342,72▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 20/06/2018 111.861.342,72

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018

Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life

Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 1 0,10 244.889,28 0,09 1,120000 1,000000 1,120000 1,120000 28,208219 04/11/2020

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 2 0,20 489.334,26 0,19 0,948914 0,828914 0,870000 1,620000 34,697137 21/05/2021

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 1 0,10 52.802,27 0,02 2,620000 2,500000 2,620000 2,620000 42,345205 08/01/2022

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 9 0,92 861.900,85 0,33 3,616790 3,616790 0,400000 4,000000 84,451320 13/07/2025

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 13 1,32 806.720,06 0,31 0,828045 0,886027 0,700000 1,350000 12,450114 13/07/2019

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 19 1,93 4.357.908,48 1,66 0,743664 0,743664 0,500000 1,500000 47,092653 02/06/2022

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 21 2,14 2.956.486,41 1,12 1,126635 1,126635 0,600000 2,500000 54,168621 03/01/2023

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 39 3,97 5.857.329,40 2,23 0,817956 0,817956 0,400000 1,500000 43,869338 24/02/2022

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 56 5,70 15.975.493,34 6,07 0,939805 0,765447 0,450000 5,150000 73,388736 10/08/2024

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 55 5,60 6.120.820,56 2,33 1,248173 0,759200 0,400000 5,500000 54,099872 01/01/2023

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 81 8,25 10.786.614,32 4,10 0,903965 0,903965 0,600000 2,500000 46,299316 09/05/2022

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 82 8,35 12.324.235,73 4,69 1,587781 0,809558 0,430000 5,650000 56,587851 18/03/2023

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 50 5,09 38.343.188,30 14,58 0,847659 0,960608 0,210000 5,350000 98,025312 30/08/2026

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 83 8,45 22.777.943,51 8,66 2,951538 0,597179 0,400000 7,000000 93,622425 18/04/2026

Del 01/01/2009 al 30/06/2009 74 7,54 30.390.933,84 11,55 2,038105 1,198977 0,950000 5,250000 89,967966 28/12/2025

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 42 4,28 13.609.388,38 5,17 2,083782 1,186821 0,750000 5,350000 79,680803 18/02/2025

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 44 4,48 48.337.499,89 18,38 1,276188 1,246063 1,000000 5,280000 94,761895 23/05/2026

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 40 4,07 4.852.523,00 1,84 2,054243 1,675397 0,900000 5,710000 72,198116 05/07/2024

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 40 4,07 25.902.665,12 9,85 2,526724 1,376081 1,000000 7,070000 93,576164 17/04/2026

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 89 9,06 7.984.731,20 3,04 2,873275 2,327275 1,500000 6,690000 77,522957 14/12/2024

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 83 8,45 6.297.621,96 2,39 3,329892 2,058725 1,620000 7,780000 103,163526 03/02/2027


Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date


Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2012 al 31/12/2012 58 5,91 3.710.451,10 1,41 3,002013 2,637879 2,000000 9,010000 81,793921 23/04/2025

Total Cartera / Total 982 100,00 263.041.481,26 100,00

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK


Media Ponderada / Weighted Average: 1,711460 1,144104 83,839420 24/06/2025

Media Simple / Arithmetic Average: 267.863,02 2,181380 1,272984 39,652295 18/10/2021

Mínimo / Minimum: 120,68 0,210000 0,000000 0,065708 02/07/2018

Máximo / Maximum: 29.792.833,50 9,010000 5,000000 167,539726 12/06/2032


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type


Tipo de Empresa Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Firm Type Number % OutstandingPrincipal % Nominal


PYME 910 92,67 232.981.551,77 88,57 1,726985 1,134014 0,400000 9,010000 83,075940 01/06/2025

NO PYME 72 7,33 30.059.929,49 11,43 1,591128 1,222306 0,210000 7,220000 90,259316 06/01/2026






Mínimo / Minimum: 120,68 0,210000 0,000000 0,065708 02/07/2018

Máximo / Maximum: 29.792.833,50 9,010000 5,000000 167,539726 12/06/2032




Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 0,49 26 2,65 3.860.690,24 1,47 0,264764 0,485780 0,210000 0,450000 33,071008 01/04/2021

0,50 0,99 215 21,89 82.072.243,10 31,20 0,756208 0,832972 0,500000 0,950000 81,337772 09/04/2025

1,00 1,49 243 24,75 90.768.840,15 34,51 1,172327 1,205809 1,000000 1,470000 84,323551 09/07/2025

1,50 1,99 131 13,34 23.113.480,42 8,79 1,581906 1,594531 1,500000 1,960000 71,195994 05/06/2024

2,00 2,49 63 6,42 16.087.607,66 6,12 2,137596 2,114883 2,000000 2,290000 82,704166 21/05/2025

2,50 2,99 82 8,35 8.873.941,64 3,37 2,617112 2,414292 2,500000 2,880000 71,909631 26/06/2024

3,00 3,49 29 2,95 4.501.063,37 1,71 3,037067 2,838534 3,000000 3,400000 89,620390 17/12/2025

3,50 3,99 17 1,73 3.852.680,27 1,46 3,573098 2,622689 3,500000 3,960000 118,442499 13/05/2028

4,00 4,49 43 4,38 1.940.314,08 0,74 4,060527 2,642188 4,000000 4,460000 80,099694 03/03/2025

4,50 4,99 9 0,92 1.728.888,33 0,66 4,822623 0,087742 4,510000 4,920000 70,275315 08/05/2024

5,00 5,49 31 3,16 20.302.959,05 7,72 5,269807 0,017137 5,000000 5,470000 111,533323 15/10/2027

5,50 5,99 8 0,81 2.576.724,94 0,98 5,513221 0,000000 5,500000 5,980000 128,795028 24/03/2029

6,00 6,49 41 4,18 2.415.410,65 0,92 6,193035 0,076279 6,000000 6,460000 82,243242 07/05/2025

6,50 6,99 11 1,12 112.420,77 0,04 6,734996 0,000000 6,510000 6,960000 37,521140 15/08/2021

7,00 7,49 28 2,85 807.167,78 0,31 7,092000 0,315975 7,000000 7,450000 75,297126 07/10/2024

7,50 7,99 4 0,41 16.967,46 0,01 7,639880 0,491890 7,580000 7,780000 11,480484 14/06/2019







Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


9,00 9,49 1 0,10 10.081,35 0,00 9,010000 0,000000 9,010000 9,010000 13,413699 12/08/2019






Mínimo / Minimum: 120,68 0,210000 0,000000 0,065708 02/07/2018

Máximo / Maximum: 29.792.833,50 9,010000 5,000000 167,539726 12/06/2032




Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 49.999,99 448 45,62 7.947.406,28 3,02 1,977826 1,404200 0,400000 9,010000 25,342188 09/08/2020

50.000,00 99.999,99 176 17,92 12.854.062,28 4,89 1,653588 1,177708 0,500000 6,750000 44,884034 27/03/2022

100.000,00 149.999,99 92 9,37 11.410.194,28 4,34 1,385274 1,133359 0,400000 5,400000 52,311091 08/11/2022

150.000,00 199.999,99 50 5,09 8.572.364,00 3,26 1,203138 1,181175 0,400000 3,070000 56,870162 26/03/2023

200.000,00 249.999,99 44 4,48 9.918.570,30 3,77 1,622135 1,232583 0,600000 7,070000 62,464118 13/09/2023

250.000,00 299.999,99 32 3,26 8.739.082,56 3,32 1,582098 1,279590 0,450000 5,350000 73,620019 17/08/2024

300.000,00 349.999,99 17 1,73 5.407.991,95 2,06 1,763610 1,170204 0,650000 5,300000 66,219485 05/01/2024

350.000,00 399.999,99 15 1,53 5.692.159,02 2,16 1,799928 1,212391 0,500000 7,070000 66,816927 23/01/2024

400.000,00 449.999,99 15 1,53 6.400.890,33 2,43 1,332892 0,979568 0,500000 5,060000 62,399037 11/09/2023

450.000,00 499.999,99 7 0,71 3.342.924,15 1,27 1,157464 1,157464 0,600000 1,750000 70,852204 25/05/2024

500.000,00 549.999,99 9 0,92 4.700.106,22 1,79 2,081631 1,564250 0,500000 5,100000 76,472236 12/11/2024

550.000,00 599.999,99 7 0,71 4.032.301,18 1,53 1,764462 1,569811 1,000000 2,570000 64,679384 19/11/2023

600.000,00 649.999,99 5 0,51 3.130.835,31 1,19 1,248996 1,248996 0,750000 2,000000 65,603384 17/12/2023

650.000,00 699.999,99 5 0,51 3.354.415,62 1,28 1,075146 1,075146 0,500000 2,100000 49,696948 20/08/2022

700.000,00 749.999,99 4 0,41 2.896.955,20 1,10 1,153766 1,236391 0,750000 1,620000 60,298015 09/07/2023

750.000,00 799.999,99 4 0,41 3.076.075,15 1,17 2,098583 2,098583 0,700000 4,000000 64,323233 08/11/2023

800.000,00 849.999,99 2 0,20 1.676.940,05 0,64 1,421979 1,522615 0,950000 1,900000 62,217542 05/09/2023

850.000,00 899.999,99 5 0,51 4.335.469,04 1,65 0,849816 0,847807 0,700000 1,150000 61,088208 02/08/2023

900.000,00 949.999,99 2 0,20 1.849.476,98 0,70 1,582146 1,582146 1,150000 2,000000 69,406019 11/04/2024

950.000,00 999.999,99 3 0,31 2.941.978,17 1,12 0,857381 0,968001 0,600000 1,270000 48,164342 05/07/2022

1.000.000,00 1.049.999,99 1 0,10 1.037.559,09 0,39 5,520000 0,000000 5,520000 5,520000 107,276712 08/06/2027







1.050.000,00 1.099.999,99 1 0,10 1.089.600,04 0,41 0,700000 0,700000 0,700000 0,700000 95,441096 12/06/2026

1.100.000,00 1.149.999,99 3 0,31 3.390.151,92 1,29 2,201943 0,675462 0,750000 4,820000 61,969499 29/08/2023

1.150.000,00 1.199.999,99 3 0,31 3.546.853,82 1,35 4,831904 0,501673 3,670000 5,470000 126,254323 05/01/2029

1.200.000,00 1.249.999,99 1 0,10 1.237.569,39 0,47 1,100000 1,100000 1,100000 1,100000 79,167123 02/02/2025

1.250.000,00 1.299.999,99 2 0,20 2.502.136,28 0,95 1,050128 1,050128 0,600000 1,500000 71,686381 19/06/2024

1.300.000,00 1.349.999,99 3 0,31 3.953.056,83 1,50 2,516726 0,746978 0,850000 5,250000 92,378578 11/03/2026

1.400.000,00 1.449.999,99 2 0,20 2.824.259,41 1,07 5,475128 0,000000 5,450000 5,500000 121,832183 24/08/2028

1.500.000,00 1.549.999,99 1 0,10 1.500.077,04 0,57 0,700000 0,700000 0,700000 0,700000 94,816438 24/05/2026

1.750.000,00 1.799.999,99 1 0,10 1.770.068,04 0,67 2,000000 2,000000 2,000000 2,000000 107,736986 22/06/2027

1.850.000,00 1.899.999,99 1 0,10 1.875.846,75 0,71 0,700000 0,700000 0,700000 0,700000 115,397260 10/02/2028

1.950.000,00 1.999.999,99 2 0,20 3.938.588,72 1,50 2,447608 2,447608 1,400000 3,500000 83,778169 22/06/2025

2.000.000,00 2.049.999,99 1 0,10 2.039.648,87 0,78 3,000000 3,000000 3,000000 3,000000 111,123288 03/10/2027

2.050.000,00 2.099.999,99 1 0,10 2.086.923,77 0,79 5,200000 0,000000 5,200000 5,200000 126,115068 01/01/2029

2.100.000,00 2.149.999,99 1 0,10 2.117.737,82 0,81 5,350000 0,000000 5,350000 5,350000 133,578082 16/08/2029

2.200.000,00 2.249.999,99 1 0,10 2.215.701,72 0,84 6,200000 0,000000 6,200000 6,200000 86,695890 19/09/2025

2.250.000,00 2.299.999,99 1 0,10 2.268.363,12 0,86 0,750000 0,750000 0,750000 0,750000 126,147945 02/01/2029

2.350.000,00 2.399.999,99 2 0,20 4.755.151,44 1,81 4,004929 1,369578 2,750000 5,250000 120,428229 12/07/2028

2.650.000,00 2.699.999,99 1 0,10 2.672.665,92 1,02 5,250000 0,000000 5,250000 5,250000 126,115068 01/01/2029

2.850.000,00 2.899.999,99 1 0,10 2.865.744,03 1,09 0,210000 0,500000 0,210000 0,210000 36,953425 28/07/2021

3.050.000,00 3.099.999,99 2 0,20 6.164.096,62 2,34 3,015832 0,623297 0,870000 5,150000 90,249089 05/01/2026

3.850.000,00 3.899.999,99 1 0,10 3.880.313,12 1,48 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 90,936986 26/01/2026







5.300.000,00 5.349.999,99 1 0,10 5.338.695,94 2,03 2,250000 2,250000 2,250000 2,250000 91,002740 28/01/2026

6.950.000,00 6.999.999,99 1 0,10 6.978.354,80 2,65 0,650000 0,650000 0,650000 0,650000 91,134247 01/02/2026

7.100.000,00 7.149.999,99 1 0,10 7.143.109,78 2,72 1,500000 1,500000 1,500000 1,500000 90,509589 13/01/2026

8.250.000,00 8.299.999,99 1 0,10 8.280.885,81 3,15 1,250000 1,250000 1,250000 1,250000 82,060274 01/05/2025

9.150.000,00 9.199.999,99 1 0,10 9.185.494,19 3,49 1,470000 1,750000 1,470000 1,470000 129,600000 17/04/2029

24.300.000,00 24.349.999,99 1 0,10 24.309.795,41 9,24 0,800000 1,000000 0,800000 0,800000 115,134247 02/02/2028

29.750.000,00 29.799.999,99 1 0,10 29.792.833,50 11,33 1,100000 1,100000 1,100000 1,100000 107,802740 24/06/2027


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK




Mínimo / Minimum: 120,68 0,210000 0,000000 0,065708 02/07/2018

Máximo / Maximum: 29.792.833,50 9,010000 5,000000 167,539726 12/06/2032


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes


IndiceNúmero

OPPrincipalPendiente

TipoNominal

Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %

NominalInterest

RateSpread Minimum Maximum Month Date

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 771 78,51 228.670.821,27 86,93 1,221560 1,267818 0,210000 5,000000 81,430359 12/04/2025

Indice 000 TIPO FIJO 101 10,29 27.536.180,03 10,47 5,398252 0,000000 4,820000 9,010000 107,837499 25/06/2027

Indice 257 ICO 2009 VAR.SEMESTRAL 7 0,71 180.680,99 0,07 2,011019 1,718604 1,800000 2,040000 15,337779 09/10/2019

Indice 468 ICO SGR 2012 VARIABLE SEMESTRAL 18 1,83 331.849,56 0,13 4,881283 1,540504 4,310000 7,580000 30,941933 26/01/2021

Indice 528 ICO 2012 VAR.SIN CARENCIA SEMESTRA 25 2,55 252.779,00 0,10 6,075925 1,804096 4,250000 7,280000 30,226097 05/01/2021

Indice 268 TIPO REF. ICO 2010 VARIABLE REVISI 60 6,11 6.069.170,41 2,31 3,078421 1,607476 1,760000 4,270000 75,379412 10/10/2024






Mínimo / Minimum: 120,68 0,210000 0,000000 0,065708 02/07/2018

Máximo / Maximum: 29.792.833,50 9,010000 5,000000 167,539726 12/06/2032




Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date


Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2018 al 31/12/2018 98 9,98 1.013.379,90 0,39 1,379006 0,975570 0,400000 7,000000 3,721385 21/10/2018

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 148 15,07 3.852.726,57 1,46 1,447745 1,116068 0,450000 7,780000 9,884260 26/04/2019

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 91 9,27 4.184.647,05 1,59 1,727919 1,381683 0,430000 9,010000 15,883190 26/10/2019

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 52 5,30 2.934.049,13 1,12 1,577279 1,396550 0,600000 5,280000 21,740782 21/04/2020

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 63 6,42 5.684.120,98 2,16 1,124861 1,073149 0,400000 5,710000 27,843661 24/10/2020

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 70 7,13 10.359.305,44 3,94 1,200606 1,026446 0,450000 6,960000 33,457966 13/04/2021

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 52 5,30 8.552.392,25 3,25 0,928218 0,854422 0,210000 5,500000 38,602579 16/09/2021

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 93 9,47 13.941.898,34 5,30 1,212253 1,066480 0,600000 4,510000 45,298331 08/04/2022

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 64 6,52 9.801.527,82 3,73 1,945705 0,941104 0,600000 5,650000 51,314676 08/10/2022

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 43 4,38 13.584.174,05 5,16 1,305579 1,193081 0,700000 5,350000 56,628974 19/03/2023

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 34 3,46 10.703.507,38 4,07 1,722475 1,079171 0,650000 6,750000 63,515177 15/10/2023

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 24 2,44 8.465.422,53 3,22 1,457180 1,460556 0,600000 6,000000 68,527115 15/03/2024

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 18 1,83 9.793.089,76 3,72 1,001315 1,120581 0,500000 2,000000 75,530703 14/10/2024

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 17 1,73 14.439.628,91 5,49 1,412413 1,412413 1,000000 2,500000 81,657404 19/04/2025

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 23 2,34 6.776.775,86 2,58 3,118724 1,091602 0,700000 6,200000 87,056734 30/09/2025

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 22 2,24 31.320.581,43 11,91 1,814610 1,238460 0,650000 7,070000 91,543328 14/02/2026

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 15 1,53 5.060.952,45 1,92 2,768042 2,563100 1,000000 4,020000 99,422959 12/10/2026

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 14 1,43 39.112.561,52 14,87 1,619958 1,041051 0,750000 5,520000 107,162143 04/06/2027

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 5 0,51 5.102.831,49 1,94 2,769860 2,769860 0,750000 3,000000 111,201950 05/10/2027

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 5 0,51 27.575.163,30 10,48 0,796560 0,972877 0,700000 1,000000 115,223894 05/02/2028

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 14 1,43 10.742.404,41 4,08 3,412594 0,339707 0,750000 5,250000 124,975896 27/11/2028


Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date


Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/01/2029 al 30/06/2029 3 0,31 11.824.304,13 4,50 2,223051 1,380756 1,000000 5,250000 129,509281 14/04/2029

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 4 0,41 3.153.421,98 1,20 4,613854 0,508862 2,000000 5,350000 134,203091 04/09/2029

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 1 0,10 98.041,85 0,04 0,800000 0,800000 0,800000 0,800000 143,276712 07/06/2030

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 2 0,20 525.273,75 0,20 0,993110 0,993110 0,750000 2,500000 148,845636 24/11/2030

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 4 0,41 3.014.543,94 1,15 4,451380 0,804201 1,750000 5,500000 153,335916 10/04/2031

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 1 0,10 165.523,95 0,06 3,000000 3,000000 3,000000 3,000000 156,131507 04/07/2031

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 2 0,20 1.259.231,09 0,48 5,123925 0,170794 2,250000 5,360000 162,678751 19/01/2032






Mínimo / Minimum: 120,68 0,210000 0,000000 0,065708 02/07/2018

Máximo / Maximum: 29.792.833,50 9,010000 5,000000 167,539726 12/06/2032




Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region


Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal


04 ALMERIA 5 0,51 223.793,53 0,09 2,776587 2,037057 2,250000 7,230000 63,939442 28/10/2023

11 CADIZ 11 1,12 1.197.776,21 0,46 1,519900 1,415640 1,000000 6,690000 69,696202 20/04/2024

14 CORDOBA 4 0,41 423.144,30 0,16 2,140808 0,669159 0,750000 4,830000 38,064017 31/08/2021

18 GRANADA 8 0,81 305.313,69 0,12 2,012378 1,612790 1,000000 6,360000 72,286338 08/07/2024

21 HUELVA 1 0,10 993,36 0,00 1,750000 1,750000 1,750000 1,750000 4,536986 15/11/2018

23 JAEN 5 0,51 358.011,99 0,14 1,734518 1,629571 1,250000 6,000000 72,313803 09/07/2024

29 MÁLAGA 55 5,60 4.799.385,80 1,82 1,193886 1,152877 0,400000 6,370000 78,037436 30/12/2024

41 SEVILLA 10 1,02 3.895.665,38 1,48 2,042588 2,013136 0,750000 7,090000 74,826283 23/09/2024

ANDALUCIA 99 10,08 11.204.084,26 4,26 1,533094 1,361351 0,400000 7,230000 72,962929 28/07/2024

22 HUESCA 1 0,10 13.000,00 0,00 7,230000 1,650000 7,230000 7,230000 12,295890 09/07/2019

44 TERUEL 1 0,10 304.693,43 0,12 5,300000 0,000000 5,300000 5,300000 136,306849 07/11/2029

50 ZARAGOZA 7 0,71 1.804.672,26 0,69 4,953511 0,060478 0,600000 6,520000 89,254906 06/12/2025

ARAGON 9 0,92 2.122.365,69 0,81 5,244953 0,230372 0,600000 7,230000 85,931898 27/08/2025

33 ASTURIAS 14 1,43 268.001,31 0,10 2,481090 2,481090 0,600000 4,000000 58,686504 21/05/2023

PRINCIPADO DE ASTURIAS 14 1,43 268.001,31 0,10 2,481090 2,481090 0,600000 4,000000 58,686504 21/05/2023

07 BALEARES 64 6,52 6.911.992,04 2,63 1,392319 1,282077 0,600000 6,150000 69,069600 01/04/2024

BALEARES 64 6,52 6.911.992,04 2,63 1,392319 1,282077 0,600000 6,150000 69,069600 01/04/2024

35 LAS PALMAS 3 0,31 2.724.141,25 1,04 5,169441 0,015198 0,750000 5,250000 124,164389 03/11/2028

38 TENERIFE 6 0,61 351.012,25 0,13 1,442646 1,442646 1,000000 3,000000 25,477955 13/08/2020

CANARIAS 9 0,92 3.075.153,50 1,17 2,684911 0,966830 0,750000 5,250000 58,373433 11/05/2023

39 SANTANDER 1 0,10 215.469,81 0,08 0,750000 0,750000 0,750000 0,750000 49,610959 18/08/2022







CANTABRIA 1 0,10 215.469,81 0,08 0,750000 0,750000 0,750000 0,750000 49,610959 18/08/2022

02 ALBACETE 4 0,41 311.113,31 0,12 1,081689 1,081689 0,750000 2,250000 31,646811 17/02/2021

16 CUENCA 1 0,10 15.988,39 0,01 6,520000 0,000000 6,520000 6,520000 15,024658 30/09/2019

19 GUADALAJARA 3 0,31 26.168,02 0,01 1,091126 1,015544 1,000000 4,020000 33,034645 31/03/2021

45 TOLEDO 9 0,92 827.528,69 0,31 1,515252 1,226349 1,000000 7,600000 47,341656 09/06/2022

CASTILLA-LA MANCHA 17 1,73 1.180.798,41 0,45 1,632788 1,082972 0,750000 7,600000 39,222985 05/10/2021

05 AVILA 2 0,20 22.724,08 0,01 6,916864 0,000000 5,980000 6,960000 33,441014 12/04/2021

09 BURGOS 6 0,61 1.976.097,63 0,75 1,508397 1,602206 1,000000 5,010000 71,409443 11/06/2024

24 LEON 5 0,51 29.126,74 0,01 2,425990 1,850008 2,000000 6,400000 32,780024 23/03/2021

37 SALAMANCA 3 0,31 27.975,74 0,01 2,910581 1,813746 2,290000 6,150000 18,066261 31/12/2019

40 SEGOVIA 1 0,10 3.064,23 0,00 3,400000 3,400000 3,400000 3,400000 1,216438 06/08/2018

42 SORIA 4 0,41 14.316,22 0,01 7,220000 0,000000 7,220000 7,220000 13,873973 26/08/2019

47 VALLADOLID 9 0,92 1.165.040,99 0,44 1,896119 1,750977 0,800000 6,360000 52,504868 14/11/2022

49 ZAMORA 1 0,10 101.863,75 0,04 2,000000 2,000000 2,000000 2,000000 86,235616 05/09/2025

CASTILLA Y LEON 31 3,16 3.340.209,38 1,27 3,067448 1,466558 0,800000 7,220000 42,868688 24/01/2022

08 BARCELONA 220 22,40 86.096.628,94 32,73 1,523129 1,151642 0,210000 7,780000 82,509413 15/05/2025

17 GIRONA 19 1,93 2.588.027,53 0,98 1,446287 1,333273 0,400000 7,580000 57,339987 10/04/2023

25 LLEIDA 43 4,38 6.400.074,55 2,43 2,582193 1,696004 0,400000 7,450000 77,405142 11/12/2024

43 TARRAGONA 36 3,67 5.601.134,41 2,13 1,002271 0,995937 0,650000 4,270000 52,895999 26/11/2022

CATALUNYA 318 32,38 100.685.865,43 38,28 1,602780 1,218476 0,210000 7,780000 76,962917 27/11/2024

06 BADAJOZ 7 0,71 161.255,36 0,06 1,461063 1,442926 1,000000 4,270000 39,092528 01/10/2021







10 CACERES 1 0,10 4.664,35 0,00 6,390000 0,000000 6,390000 6,390000 4,076712 01/11/2018

EXTREMADURA 8 0,81 165.919,71 0,06 2,077180 1,262560 1,000000 6,390000 34,715551 21/05/2021

15 LA CORUÑA 6 0,61 7.561.309,41 2,87 1,585044 1,515419 1,000000 6,750000 88,007700 29/10/2025

32 ORENSE 1 0,10 8.075,63 0,00 4,310000 1,500000 4,310000 4,310000 8,350685 11/03/2019

36 PONTEVEDRA 5 0,51 170.039,20 0,06 1,862869 1,540407 1,600000 7,040000 66,942549 27/01/2024

GALICIA 12 1,22 7.739.424,24 2,94 1,927884 1,524546 1,000000 7,040000 72,592469 17/07/2024

28 MADRID 289 29,43 91.948.643,94 34,96 1,304592 1,258008 0,400000 7,450000 83,030481 31/05/2025

COMUNIDAD DE MADRID 289 29,43 91.948.643,94 34,96 1,304592 1,258008 0,400000 7,450000 83,030481 31/05/2025

30 MURCIA 6 0,61 216.376,53 0,08 2,072274 1,961426 1,450000 7,000000 33,517940 15/04/2021

REGION DE MURCIA 6 0,61 216.376,53 0,08 2,072274 1,961426 1,450000 7,000000 33,517940 15/04/2021

31 NAVARRA 4 0,41 159.320,38 0,06 3,847823 1,375641 2,570000 9,010000 43,099775 31/01/2022

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 4 0,41 159.320,38 0,06 3,847823 1,375641 2,570000 9,010000 43,099775 31/01/2022

01 ALAVA 4 0,41 380.497,35 0,14 1,112717 1,064968 1,000000 7,090000 36,738676 22/07/2021

20 GUIPUZCOA 7 0,71 1.334.902,67 0,51 1,267932 1,260610 1,000000 3,670000 56,484710 15/03/2023

48 VIZCAYA 15 1,53 1.175.166,44 0,45 1,664711 1,511473 0,600000 7,090000 66,608349 17/01/2024

PAIS VASCO 26 2,65 2.890.566,46 1,10 1,472964 1,375240 0,600000 7,090000 59,287419 08/06/2023

26 LA RIOJA 2 0,20 202.495,90 0,08 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 51,874581 25/10/2022

LAS RIOJA 2 0,20 202.495,90 0,08 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 51,874581 25/10/2022

03 ALICANTE 15 1,53 984.354,31 0,37 1,799102 1,749227 1,000000 6,350000 55,331215 08/02/2023

12 CASTELLON 9 0,92 8.159.447,32 3,10 5,150362 0,030440 0,900000 6,400000 118,836672 25/05/2028

46 VALENCIA 49 4,99 21.570.992,64 8,20 2,316893 0,622862 0,700000 7,450000 108,713401 21/07/2027







COMUNIDAD VALENCIANA 73 7,43 30.714.794,27 11,68 2,559829 0,781269 0,700000 7,450000 98,992533 29/09/2026






Mínimo / Minimum: 120,68 0,210000 0,000000 0,065708 02/07/2018

Máximo / Maximum: 29.792.833,50 9,010000 5,000000 167,539726 12/06/2032




Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral


Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal


10 MOBILIARIO 302 30,75 20.093.333,96 7,64 1,708768 1,425391 0,210000 9,010000 78,030703 30/12/2024

MOBILIARIO 302 30,75 20.093.333,96 7,64 1,708768 1,425391 0,210000 9,010000 78,030703 30/12/2024

11 INMOBILIARIO 680 69,25 242.948.147,30 92,36 1,711682 1,120840 0,400000 7,070000 84,382010 11/07/2025

INMOBILIARIO 680 69,25 242.948.147,30 92,36 1,711682 1,120840 0,400000 7,070000 84,382010 11/07/2025






Mínimo / Minimum: 120,68 0,210000 0,000000 0,065708 02/07/2018

Máximo / Maximum: 29.792.833,50 9,010000 5,000000 167,539726 12/06/2032




Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector


CNAE Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Sectors Number % OutstandingPrincipal % Nominal


01-Agricultura, ganadería, caza y servic 8 0,81 112.190,85 0,04 2,709201 1,559135 0,700000 7,780000 14,404805 11/09/2019

02-Silvicultura y explotación forestal. 1 0,10 51.441,63 0,02 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 26,038356 30/08/2020

03-Pesca y acuicultura. 1 0,10 5.900,40 0,00 2,000000 2,000000 2,000000 2,000000 12,986301 30/07/2019

08-Otras industrias extractivas. 1 0,10 77.534,06 0,03 2,040000 1,750000 2,040000 2,040000 16,602740 17/11/2019

10-Industria de la alimentación. 11 1,12 1.709.624,52 0,65 2,162864 1,629540 0,650000 7,040000 48,092553 02/07/2022

11-Fabricación de bebidas. 4 0,41 69.923,27 0,03 2,271106 1,579734 1,750000 6,380000 25,817599 23/08/2020

13-Industria textil. 4 0,41 494.833,90 0,19 3,684932 0,409314 0,900000 6,150000 34,138371 04/05/2021

14-Confección de prendas de vestir. 2 0,20 2.087.412,25 0,79 1,364616 1,364616 0,750000 1,400000 63,766403 22/10/2023

16-Industria de la madera y del corcho, 5 0,51 213.675,39 0,08 3,566745 0,592077 1,000000 4,830000 22,703154 21/05/2020

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 8 0,81 1.038.610,90 0,39 1,562935 1,492067 0,750000 7,600000 46,667228 20/05/2022

20-Industria química. 7 0,71 979.069,02 0,37 3,116583 0,808779 1,250000 6,380000 46,043234 01/05/2022

22-Fabricación de productos de caucho y 7 0,71 581.831,77 0,22 1,468246 1,117459 0,750000 4,020000 32,223058 06/03/2021

23-Fabricación de otros productos minera 3 0,31 575.549,52 0,22 0,931211 0,893600 0,600000 4,510000 31,388576 09/02/2021

24-Metalurgia, fabricación de productos 5 0,51 199.766,24 0,08 1,752838 0,982435 0,750000 7,450000 31,240577 04/02/2021

25-Fabricación de productos metálicos, e 17 1,73 2.274.230,17 0,86 0,942169 0,836246 0,600000 6,520000 55,147451 02/02/2023

26-Fabricación de productos informáticos 1 0,10 169.779,65 0,06 0,950000 0,950000 0,950000 0,950000 71,934247 27/06/2024

27-Fabricación de material y equipo eléc 1 0,10 30.413,76 0,01 1,760000 1,500000 1,760000 1,760000 48,230137 07/07/2022

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 9 0,92 694.231,03 0,26 1,053382 0,962955 0,900000 7,580000 42,959443 27/01/2022

31-Fabricación de muebles. 2 0,20 5.965,03 0,00 7,106523 0,000000 6,400000 7,620000 7,768704 21/02/2019

33-Reparación e instalación de maquinari 5 0,51 413.562,45 0,16 1,977763 1,667219 1,250000 4,510000 75,165801 03/10/2024

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 38 3,87 2.360.973,41 0,90 2,096309 1,270943 0,400000 7,000000 40,571329 15/11/2021







38-Recogida, tratamiento y eliminación d 5 0,51 1.626.580,02 0,62 4,122989 0,839558 2,500000 7,090000 84,734735 22/07/2025

41-Construcción de edificios. 21 2,14 58.407.265,58 22,20 0,970792 1,054034 0,400000 1,400000 106,420663 13/05/2027

42-Ingeniería civil. 2 0,20 108.196,02 0,04 0,668876 0,668876 0,650000 0,750000 41,590560 16/12/2021

43-Actividades de construcción especiali 55 5,60 4.291.942,78 1,63 1,519400 1,480941 0,450000 7,090000 55,506327 13/02/2023

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 29 2,95 3.395.905,57 1,29 1,363265 1,284927 0,600000 5,500000 60,774908 23/07/2023

46-Comercio al por mayor e intermediario 97 9,88 13.325.162,71 5,07 1,475053 1,311015 0,650000 7,220000 57,110042 03/04/2023

47-Comercio al por menor, excepto de veh 71 7,23 11.748.796,70 4,47 1,896649 1,415018 0,500000 7,450000 64,474447 13/11/2023

49-Transporte terrestre y por tubería. 135 13,75 16.987.245,13 6,46 1,386503 1,517424 0,210000 7,230000 87,220246 05/10/2025

50-Transporte marítimo y por vías navega 1 0,10 1.318.945,70 0,50 1,400000 1,400000 1,400000 1,400000 87,189041 04/10/2025

52-Almacenamiento y actividades anexas a 2 0,20 83.411,91 0,03 1,109394 0,865548 0,900000 6,370000 30,114058 01/01/2021

55-Servicios de alojamiento. 7 0,71 1.642.667,90 0,62 1,313796 1,313796 0,400000 2,250000 57,919651 27/04/2023

56-Servicios de comidas y bebidas. 23 2,34 3.697.292,81 1,41 2,220094 1,182402 0,650000 7,220000 87,673457 19/10/2025

58-Edición. 3 0,31 88.778,08 0,03 1,608357 0,946743 0,900000 6,000000 16,032612 30/10/2019

59-Actividades cinematográficas, de víde 5 0,51 1.142.896,00 0,43 0,864261 0,859018 0,750000 3,220000 19,151514 02/02/2020

60-Actividades de programación y emisión 5 0,51 395.336,21 0,15 1,752407 0,874131 0,800000 5,250000 41,188661 04/12/2021

62-Programación, consultoría y otras act 10 1,02 2.797.540,85 1,06 1,631018 1,631018 0,450000 2,000000 68,461197 13/03/2024

63-Servicios de información. 37 3,77 5.678.951,24 2,16 2,633867 0,769003 0,400000 5,470000 55,417409 10/02/2023

64-Servicios financieros, excepto seguro 4 0,41 552.641,40 0,21 0,884395 0,884395 0,500000 2,750000 51,529796 15/10/2022

65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 1 0,10 13.431,01 0,01 3,000000 3,000000 3,000000 3,000000 7,956164 27/02/2019

68-Actividades inmobiliarias. 157 15,99 96.792.827,15 36,80 2,156361 0,947391 0,500000 6,200000 89,500069 14/12/2025

69-Actividades jurídicas y de contabilid 28 2,85 4.888.905,02 1,86 0,906282 0,943361 0,400000 6,840000 60,165956 05/07/2023







70-Actividades de las sedes centrales, a 6 0,61 1.618.870,89 0,62 2,001389 2,149245 0,750000 3,120000 57,826629 25/04/2023

71-Servicios técnicos de arquitectura e 22 2,24 1.903.764,84 0,72 1,689994 1,565040 0,550000 5,650000 75,035766 29/09/2024

72-Investigación y desarrollo. 2 0,20 244.824,91 0,09 0,824218 0,824218 0,750000 1,000000 46,454789 13/05/2022

73-Publicidad y estudios de mercado. 9 0,92 1.257.414,89 0,48 0,944700 0,856450 0,750000 4,460000 96,385219 11/07/2026

74-Otras actividades profesionales, cien 5 0,51 329.639,54 0,13 2,470936 2,360543 2,000000 7,090000 27,977214 28/10/2020

75-Actividades veterinarias. 3 0,31 62.775,02 0,02 1,996173 1,707442 1,750000 6,400000 52,849083 24/11/2022

77-Actividades de alquiler. 3 0,31 185.325,12 0,07 2,014437 2,014437 0,400000 2,250000 60,435241 13/07/2023

78-Actividades relacionadas con el emple 3 0,31 246.658,84 0,09 0,750000 0,750000 0,750000 0,750000 39,879452 25/10/2021

79-Actividades de agencias de viajes, op 1 0,10 121.197,17 0,05 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 47,473973 13/06/2022

81-Servicios a edificios y actividades d 5 0,51 226.035,52 0,09 2,333608 2,333608 1,090000 3,500000 64,604638 17/11/2023

82-Actividades administrativas de oficin 4 0,41 3.164.889,51 1,20 2,536313 2,509550 0,700000 2,750000 105,152343 04/04/2027

84-Administración Pública y defensa, Seg 4 0,41 1.265.923,31 0,48 1,486665 1,486665 1,300000 1,500000 87,541051 15/10/2025

85-Educación. 7 0,71 562.259,08 0,21 1,109794 1,109794 0,700000 1,500000 51,546797 15/10/2022

86-Actividades sanitarias. 34 3,46 3.776.753,34 1,44 1,789916 1,492290 0,600000 7,090000 66,337035 09/01/2024

88-Actividades de servicios sociales sin 1 0,10 54.957,16 0,02 3,170000 1,500000 3,170000 3,170000 29,917808 26/12/2020

90-Actividadse de creación, artísticas y 2 0,20 714.783,31 0,27 1,238562 1,238562 1,000000 1,250000 66,364244 09/01/2024

91-Actividades de bibliotecas, archivos, 1 0,10 959,97 0,00 5,780000 0,000000 5,780000 5,780000 1,183562 05/08/2018

92-Actividades de juegos de azar y apues 1 0,10 35.694,29 0,01 3,670000 1,500000 3,670000 3,670000 56,021918 01/03/2023

93-Actividades deportivas, recreativas y 6 0,61 32.631,62 0,01 5,672200 0,831751 4,140000 7,280000 7,410483 10/02/2019

94-Actividades asociativas. 3 0,31 2.722.760,13 1,04 2,454796 2,435499 0,750000 3,000000 93,809982 24/04/2026

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 1 0,10 39.176,79 0,01 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 55,923288 26/02/2023







96-Otros servicios personales. 19 1,93 1.316.878,68 0,50 1,659413 1,097462 0,600000 9,010000 50,335117 09/09/2022

98-Actividades de los hogares como produ 2 0,20 26.068,32 0,01 1,052158 1,052158 1,000000 1,350000 9,169498 05/04/2019






Mínimo / Minimum: 120,68 0,210000 0,000000 0,065708 02/07/2018

Máximo / Maximum: 29.792.833,50 9,010000 5,000000 167,539726 12/06/2032




Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency


Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal


MENSUAL 939 95,62 216.783.508,56 82,41 1,837754 1,133711 0,400000 9,010000 79,235714 04/02/2025

TRIMESTRAL 36 3,67 32.958.881,71 12,53 1,099753 1,099753 0,900000 2,000000 106,482375 15/05/2027

SEMESTRAL 3 0,31 12.053.744,62 4,58 1,171476 1,452452 0,210000 6,460000 107,547230 16/06/2027

ANUAL 4 0,41 1.245.346,37 0,47 1,142572 1,142572 0,500000 1,250000 68,629150 18/03/2024






Mínimo / Minimum: 120,68 0,210000 0,000000 0,065708 02/07/2018

Máximo / Maximum: 29.792.833,50 9,010000 5,000000 167,539726 12/06/2032




Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

000.00 004.99 47 4,79 1.447.218,87 0,55 0,826543 0,857596 0,400000 2,000000 8,617878 19/03/2019 3,692116

005.00 009.99 59 6,01 3.744.286,68 1,42 1,045463 0,956882 0,450000 5,650000 14,492974 14/09/2019 7,261109

010.00 014.99 72 7,33 7.777.206,85 2,96 0,948592 0,900641 0,500000 5,230000 28,461847 12/11/2020 12,366061

015.00 019.99 80 8,15 15.886.330,90 6,04 1,631882 1,649013 0,400000 4,000000 56,017358 01/03/2023 18,184288

020.00 024.99 132 13,44 35.270.326,42 13,41 1,178997 1,093120 0,400000 5,500000 67,340442 08/02/2024 23,529966

025.00 029.99 92 9,37 22.682.825,00 8,62 1,653379 1,066991 0,600000 6,000000 60,839592 25/07/2023 27,192908

030.00 034.99 60 6,11 16.871.941,23 6,41 1,477047 1,428350 0,500000 6,750000 75,673592 19/10/2024 32,889582

035.00 039.99 58 5,91 22.538.281,99 8,57 1,665401 1,618542 0,700000 4,020000 76,350004 08/11/2024 37,225412

040.00 044.99 41 4,18 52.247.166,20 19,86 1,300178 1,082091 0,600000 7,070000 101,747466 21/12/2026 42,832001

045.00 049.99 13 1,32 12.403.503,32 4,72 2,240310 1,194817 0,700000 7,070000 112,485970 13/11/2027 47,303738

050.00 054.99 13 1,32 12.882.980,68 4,90 5,021400 0,282812 1,250000 6,200000 112,951173 27/11/2027 53,347997

055.00 059.99 8 0,81 34.011.165,10 12,93 1,464424 1,033502 1,100000 5,360000 110,371166 10/09/2027 58,867987

060.00 064.99 3 0,31 2.439.277,12 0,93 4,700113 0,251252 1,000000 5,200000 123,664520 19/10/2028 62,037017

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK









Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

065.00 069.99 2 0,20 2.745.636,94 1,04 5,176913 0,066443 2,500000 5,250000 126,699619 19/01/2029 65,519130




Media Ponderada / Weighted Average: 1,711460 1,144104 83,839420 24/06/2025 37,470817

Media Simple / Arithmetic Average: 267.863,02 2,181380 1,272984 39,652295 18/10/2021 23,965719

Mínimo / Minimum: 120,68 0,210000 0,000000 0,065708 02/07/2018 0,410106

Máximo / Maximum: 29.792.833,50 9,010000 5,000000 167,539726 12/06/2032 65,611054


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018Loan Portfolio at 30/06/2018

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor Principal Pendiente %

Obligor Outstanding Principal %

1 29.792.833,50 11,33

2 24.309.795,41 9,24

3 9.185.494,19 3,49

4 8.280.885,81 3,15

5 7.143.109,78 2,72

6 6.978.354,80 2,65

7 5.786.060,98 2,20

8 5.338.695,94 2,03

9 3.880.313,12 1,48

10 3.090.447,62 1,17

11 3.073.649,00 1,17

12 2.865.744,03 1,09

13 2.692.236,23 1,02

14 2.672.665,92 1,02

15 2.386.951,55 0,91

16 2.293.950,66 0,87

17 2.268.363,12 0,86

18 2.117.737,82 0,81

19 2.086.923,77 0,79

20 2.039.648,87 0,78

Total: 128.283.862,12 48,78

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 263.041.481,26

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS


Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal

Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.

Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number

Saldo Anterior / Previous Balance 775.928.107,16 68.767.787,54 305.075.051,00 26,5336 1.211

31/01/2018 4.509.071,97 7.289.859,97 293.276.119,06 25,5074 1.178

28/02/2018 4.054.102,62 68.536,35 289.153.480,09 25,1488 1.138

31/03/2018 5.015.602,30 614.664,06 283.523.213,73 24,6591 1.102

30/04/2018 4.334.071,20 3.661,58 279.185.480,95 24,2818 1.068

31/05/2018 3.759.848,81 835.467,23 274.590.164,91 23,8822 1.035

30/06/2018 11.255.599,14 293.084,51 263.041.481,26 22,8777 982

808.856.403,20 77.873.061,24

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses

Monthly Quatertly Semi Annually Annual

Fecha Principal Pendiente (1) % Sobre Inicial

Amortización dePrincipal Anticipada

(Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) % TMC % TAE % TMC % TAE % TMC % TAE

Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) % CMR % APR % CMR % APR % CMR % APR

31/07/2017 333.816.959,62 29,03334 61.517,87 0,01800 0,21580 0,18463 2,19315 0,47723 5,57877 0,56018 6,51884

31/08/2017 328.253.336,71 28,54945 907.040,72 0,27172 3,21233 0,25144 2,97590 0,51245 5,97902 0,58217 6,76666

30/09/2017 322.499.312,98 28,04901 209.124,03 0,06371 0,76182 0,11787 1,40531 0,50121 5,85143 0,58356 6,78232

31/10/2017 316.840.322,45 27,55682 271.067,02 0,08405 1,00397 0,13987 1,66560 0,16225 1,92973 0,58941 6,84811

30/11/2017 312.549.800,40 27,18366 4.424,06 0,00140 0,01675 0,04972 0,59507 0,15063 1,79270 0,58708 6,82187

31/12/2017 305.075.051,00 26,53355 2.051.675,91 0,65643 7,59892 0,24772 2,93247 0,18282 2,17187 0,33077 3,89778

31/01/2018 293.276.119,06 25,50735 7.289.859,97 2,38953 25,19048 1,02093 11,58614 0,58138 6,75771 0,52932 6,17009

28/02/2018 289.153.480,09 25,14879 68.536,35 0,02337 0,28007 1,02818 11,66381 0,54016 6,29274 0,52630 6,13601

31/03/2018 283.523.213,73 24,65910 614.664,06 0,21257 2,52127 0,88100 10,07450 0,56486 6,57170 0,53304 6,21226

30/04/2018 279.185.480,95 24,28183 3.661,58 0,00129 0,01550 0,07912 0,94535 0,55114 6,41686 0,35689 4,19956

31/05/2018 274.590.164,91 23,88216 835.467,23 0,29925 3,53250 0,17112 2,03417 0,60057 6,97351 0,37586 4,41821

30/06/2018 263.041.481,26 22,87773 293.084,51 0,10674 1,27333 0,13583 1,61789 0,50911 5,94118 0,34610 4,07504

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Incorporaciones / Incoming Arrears Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total

Saldo anterior / Previous Balance 13.663.111,66 2.272.390,87 15.935.502,53 13.689.828,70 2.293.411,33 15.983.240,03 202.336,96 14.974,88 217.311,84

31/01/2018 40.453,00 3.127,27 43.580,27 29.176,07 2.024,34 31.200,41 213.613,89 16.077,81 229.691,70

28/02/2018 54.717,65 4.418,35 59.136,00 47.052,20 2.075,47 49.127,67 221.279,34 18.420,69 239.700,03

31/03/2018 26.499,58 1.570,77 28.070,35 68.920,09 5.595,88 74.515,97 178.858,83 14.395,58 193.254,41

30/04/2018 43.092,63 2.231,24 45.323,87 52.396,52 6.599,84 58.996,36 169.554,94 10.026,98 179.581,92

31/05/2018 35.085,30 1.961,95 37.047,25 33.102,78 1.433,22 34.536,00 171.537,46 10.555,71 182.093,17

30/06/2018 17.032,67 1.729,15 18.761,82 80.740,60 4.175,54 84.916,14 107.829,53 8.109,32 115.938,85

13.879.992,49 2.287.429,60 16.167.422,09 14.001.216,96 2.315.315,62 16.316.532,58

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.


Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Incorporaciones / Incoming Delinquencies Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE Provisiones/ Provisions

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total Importe

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total Amount

Saldo anterior / Previous Balance 7.687.980,59 1.764.687,87 9.452.668,46 7.537.802,96 1.752.510,84 9.290.313,80 150.177,63 11.971,72 162.149,35 2.133.150,44

31/01/2018 24.847,90 2.278,29 27.126,19 20.320,86 1.167,74 21.488,60 154.704,67 13.079,17 167.783,84 2.186.163,76

28/02/2018 17.997,18 1.663,91 19.661,09 38.577,16 1.703,65 40.280,81 134.124,69 13.039,43 147.164,12 2.180.329,81

31/03/2018 25.185,71 1.904,53 27.090,24 24.192,23 2.310,42 26.502,65 135.118,17 12.633,54 147.751,71 2.090.489,29

30/04/2018 10.919,07 1.032,91 11.951,98 41.680,71 6.275,83 47.956,54 104.356,53 7.390,62 111.747,15 1.808.814,88

31/05/2018 12.273,14 791,28 13.064,42 3.370,31 297,08 3.667,39 113.259,36 7.884,82 121.144,18 1.799.155,67

30/06/2018 5.137,22 620,79 5.758,01 64.819,74 3.815,67 68.635,41 53.576,84 4.689,94 58.266,78 1.538.038,27

7.784.340,81 1.772.979,58 9.557.320,39 7.730.763,97 1.768.081,23 9.498.845,20

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

Incorporaciones / IncomingDefaults Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCEPROPERTIES

Fecha Activos Susp. Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp TotalValor

Adjudicación (1)ValorVenta

DeudaTotal Resultado (2)

Date Defaulted Ass.DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Total

RepossessionVal.

SaleProceed

TotalDebt Outcome

Saldo anterior / Previous Balance 34.121.440,25 5.736.443,83 -22.909.716,98 -1.680.106,91 11.211.723,27 4.056.336,92 15.268.060,19 0,00 0,00 0,00 0,00

31/01/2018 21.712,95 0,00 -413.946,32 -71.669,96 10.819.489,90 3.984.666,96 14.804.156,86 0,00 0,00 0,00 0,00

28/02/2018 165.790,88 114.933,64 -149,12 0,00 10.985.131,66 4.099.600,60 15.084.732,26 0,00 0,00 0,00 0,00

31/03/2018 28.032,85 119.193,81 -9.500,64 0,00 11.003.663,87 4.218.794,41 15.222.458,28 0,00 0,00 0,00 0,00

30/04/2018 36.562,18 106.961,44 -556,65 0,00 11.039.669,40 4.325.755,85 15.365.425,25 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2018 828,58 123.399,48 -3.798,25 0,00 11.036.699,73 4.449.155,33 15.485.855,06 0,00 0,00 0,00 0,00

30/06/2018 387.246,02 0,00 -2.806.595,48 -1.481.348,87 8.617.350,27 2.967.806,46 11.585.156,73 0,00 0,00 0,00 0,00

34.761.613,71 6.200.932,20 -26.144.263,44 -3.233.125,74

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)


Impagados al / Loans in Arrears at 30/06/2018Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt

HASTA 1 MES / Up to 1 month 8 29.233,96 1.741,17 30.975,13 1.260.917,45 1.291.892,58DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 5 20.777,33 1.453,87 22.231,20 557.741,99 579.973,19DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 1 4.241,40 224,34 4.465,74 51.486,81 55.952,55DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 7 32.460,71 2.400,86 34.861,57 260.403,79 295.265,36DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 12 21.116,13 2.289,08 23.405,21 2.528.220,67 2.551.625,88DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales / Totals 33 107.829,53 8.109,32 115.938,85 4.658.770,71 4.774.709,56

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /

AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 6 22.623,82 1.696,14 24.319,96 1.253.305,01 1.277.624,97 4.814.026,52 26,53963DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 5 20.777,33 1.453,87 22.231,20 557.741,99 579.973,19 2.802.124,53 20,69762DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 1 4.241,40 224,34 4.465,74 51.486,81 55.952,55 305.550,17 18,31207DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 4 24.982,30 2.003,49 26.985,79 251.026,24 278.012,03 1.558.254,13 17,84125DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 4 7.046,17 523,67 7.569,84 2.378.576,57 2.386.146,41 10.478.969,59 22,77081DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000

Totales / Totals 20 79.671,02 5.901,51 85.572,53 4.492.136,62 4.577.709,15 19.958.924,94 22,93565Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


Bonos de Titulización Serie ASeries A Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 9.775

Código ISIN / ISIN Code: ES0315661001

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente

OutstandingPrincipal

% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


20/06/2018 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.494,94 10.461,56 10,46 % 14.613.038,50 102.261.749,00 14.613.038,50 14.613.038,50 0,00

20/03/2018 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.391,09 11.956,50 11,96 % 23.372.904,75 116.874.787,50 23.372.904,75 23.372.904,75 0,00

20/12/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616,54 14.347,59 14,35 % 15.801.678,50 140.247.692,25 15.801.678,50 15.801.678,50 0,00

20/09/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,11 15.964,13 15,96 % 21.017.325,25 156.049.370,75 21.017.325,25 21.017.325,25 0,00

20/06/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.645,79 18.114,24 18,11 % 25.862.597,25 177.066.696,00 25.862.597,25 25.862.597,25 0,00

21/03/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.969,93 20.760,03 20,76 % 38.806.065,75 202.929.293,25 38.806.065,75 38.806.065,75 0,00

20/12/2016 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.258,55 24.729,96 24,73 % 22.077.326,25 241.735.359,00 22.077.326,25 22.077.326,25 0,00

20/09/2016 0,03600 % 2,71 2,20 26.490,25 0,00 2.496,17 26.988,51 26,99 % 24.400.061,75 263.812.685,25 24.400.061,75 24.400.061,75 0,00

20/06/2016 0,06600 % 5,38 4,36 52.589,50 0,00 2.777,58 29.484,68 29,48 % 27.150.844,50 288.212.747,00 27.150.844,50 27.150.844,50 0,00

21/03/2016 0,16700 % 14,94 12,10 146.038,50 0,00 3.118,19 32.262,26 32,26 % 30.480.307,25 315.363.591,50 30.480.307,25 30.480.307,25 0,00

21/12/2015 0,26300 % 26,79 21,57 261.872,25 0,00 4.922,70 35.380,45 35,38 % 48.119.392,50 345.843.898,75 48.119.392,50 48.119.392,50 0,00

21/09/2015 0,28600 % 32,22 25,94 314.950,50 0,00 4.261,79 40.303,15 40,30 % 41.658.997,25 393.963.291,25 41.658.997,25 41.658.997,25 0,00

22/06/2015 0,32500 % 42,21 33,77 412.602,75 0,00 5.175,49 44.564,94 44,56 % 50.590.414,75 435.622.288,50 50.590.414,75 50.590.414,75 0,00

20/03/2015 0,37900 % 50,80 40,64 496.570,00 0,00 5.094,91 49.740,43 49,74 % 49.802.745,25 486.212.703,25 49.802.745,25 49.802.745,25 0,00

22/12/2014 0,38200 % 58,27 46,03 569.589,25 0,00 5.508,87 54.835,34 54,84 % 53.849.204,25 536.015.448,50 53.849.204,25 53.849.204,25 0,00

22/09/2014 0,51700 % 89,16 70,44 871.539,00 0,00 5.702,33 60.344,21 60,34 % 55.740.275,75 589.864.652,75 55.740.275,75 55.740.275,75 0,00

20/06/2014 0,60900 % 112,74 89,06 1.102.033,50 0,00 6.390,08 66.046,54 66,05 % 62.463.032,00 645.604.928,50 62.463.032,00 62.463.032,00 0,00

20/03/2014 0,59800 % 118,19 93,37 1.155.307,25 0,00 6.620,47 72.436,62 72,44 % 64.715.094,25 708.067.960,50 64.715.094,25 64.715.094,25 0,00

20/12/2013 0,52200 % 113,43 89,61 1.108.778,25 0,00 6.909,83 79.057,09 79,06 % 67.543.588,25 772.783.054,75 67.543.588,25 67.543.588,25 0,00


Bonos de Titulización Serie ASeries A Bonds



FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


20/09/2013 0,51000 % 121,70 96,14 1.189.617,50 0,00 7.408,74 85.966,92 85,97 % 72.420.433,50 840.326.643,00 72.420.433,50 72.420.433,50 0,00

20/06/2013 0,50700 % 128,16 101,25 1.252.764,00 0,00 6.624,34 93.375,66 93,38 % 64.752.923,50 912.747.076,50 64.752.923,50 64.752.923,50 0,00

21/03/2013 100.000,00 977.500.000,00

BLANK

BLANK

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BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

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BLANK

BLANK

BLANK

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Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds



FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


20/06/2018 0,17200 % 43,96 35,61 75.831,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/03/2018 0,17100 % 42,75 34,63 73.743,75 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/12/2017 0,17100 % 43,23 35,02 74.571,75 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/09/2017 0,17100 % 43,70 35,40 75.382,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/06/2017 0,17100 % 43,23 35,02 74.571,75 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

21/03/2017 0,18600 % 47,02 38,09 81.109,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/12/2016 0,19900 % 50,30 40,74 86.767,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/09/2016 0,23600 % 60,31 48,85 104.034,75 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/06/2016 0,26600 % 67,24 54,46 115.989,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

21/03/2016 0,36700 % 92,77 75,14 160.028,25 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

21/12/2015 0,46300 % 117,04 94,22 201.894,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

21/09/2015 0,48600 % 122,85 98,89 211.916,25 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

22/06/2015 0,52500 % 137,08 109,66 236.463,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/03/2015 0,57900 % 141,53 113,22 244.139,25 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

22/12/2014 0,58200 % 147,12 116,22 253.782,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

22/09/2014 0,71700 % 187,22 147,90 322.954,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/06/2014 0,80900 % 206,74 163,32 356.626,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/03/2014 0,79800 % 199,50 157,61 344.137,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/12/2013 0,72200 % 182,51 144,18 314.829,75 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00


Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds



FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


20/09/2013 0,71000 % 181,44 143,34 312.984,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20/06/2013 0,70700 % 178,71 141,18 308.274,75 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00

21/03/2013 100.000,00 172.500.000,00


Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/06/2018Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.35 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 4.08 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

BONOS SERIE A / SERIES A BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 0.83 0.72 0.68 0.63 0.58 0.55 0.52 0.49

Amortización Final / Final maturity 20/03/2020 20/12/2019 20/12/2019 20/09/2019 20/09/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 0.83 0.72 0.68 0.63 0.58 0.55 0.52 0.49Amortización Final / Final maturity 20/03/2020 20/12/2019 20/12/2019 20/09/2019 20/09/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 4.59 3.74 3.48 3.13 2.87 2.65 2.46 2.31

Amortización Final / Final maturity 21/12/2026 20/12/2024 20/09/2024 20/12/2023 20/06/2023 20/03/2023 20/09/2022 20/06/2022Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 3.24 2.75 2.54 2.30 2.23 2.03 1.83 1.78Amortización Final / Final maturity 20/12/2021 21/06/2021 22/03/2021 21/12/2020 21/12/2020 21/09/2020 22/06/2020 22/06/2020

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,0801 %, Tasa Recuperación Morosidad - 95,8708 %, Tasa Fallidos - 3,2747 %, Tasa Recuperación Fallidos - 76,0574 % / Other used information source: Delinquency Rate - 1,0801 %, Delinquency Recoveries Date - 95,8708 %, Default Rate - 3,2747 % and Default Recoveries Date - 76,0574 % .

FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. · Barcelona, 10 de Mayo de 2018 COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE...

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