APICP AAA/4(mex) F€¦ · 51 ixecp bs aaa/4 15,320,754 7.30% 51 ixedp bs a/5 10,944,080 5.22% 51...

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APICP AAA/4(mex) F T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL % Cetes 111,811,981 68.25% BI CETES 130919 AAA(mex) 30,625,376 18.69% BI CETES 130321 AAA(mex) 21,549,161 13.15% BI CETES 130207 AAA(mex) 19,697,964 12.02% BI CETES 130221 AAA(mex) 19,663,164 12.00% BI CETES 130725 AAA(mex) 15,422,659 9.41% BI CETES 130530 AAA(mex) 4,853,657 2.96% BONDES D 29,931,919 18.27% LD BONDESD 140522 AAA(mex) 10,001,253 6.11% LD BONDESD 131121 AAA(mex) 9,995,006 6.10% LD BONDESD 150709 AAA(mex) 9,935,660 6.07% REPORTOS 22,076,848 13.48% LD BONDESD 140717 AAA(mex) 22,076,848 13.48% TOTAL CARTERA 163,820,747 100.00% ACTIVO NETO 142,655,752 Cartera al: 4/Oct/2012 0.10% Var Promedio: -0.0130% Horizonte de corto plazo al menos un año. Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Corto Plazo Límite Máximo de VaR: PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Límite autorizado por CNBV
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  • APICP AAA/4(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Cetes 111,811,981 68.25%

    BI CETES 130919 AAA(mex) 30,625,376 18.69%

    BI CETES 130321 AAA(mex) 21,549,161 13.15%

    BI CETES 130207 AAA(mex) 19,697,964 12.02%

    BI CETES 130221 AAA(mex) 19,663,164 12.00%

    BI CETES 130725 AAA(mex) 15,422,659 9.41%

    BI CETES 130530 AAA(mex) 4,853,657 2.96%

    BONDES D 29,931,919 18.27%

    LD BONDESD 140522 AAA(mex) 10,001,253 6.11%

    LD BONDESD 131121 AAA(mex) 9,995,006 6.10%

    LD BONDESD 150709 AAA(mex) 9,935,660 6.07%

    REPORTOS 22,076,848 13.48%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 22,076,848 13.48%

    TOTAL CARTERA 163,820,747 100.00%

    ACTIVO NETO 142,655,752

    Cartera al: 4/Oct/2012

    0.10% Var Promedio: -0.0130%

    Horizonte de corto plazo al menos un año.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Corto Plazo

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • IXE1 N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Sociedad de Inversion de Deuda 344,327,558 76.76%

    51 IXELQ BS AAA/2 98,963,628 22.06%

    51 IXECP BS AAA/4 72,296,707 16.12%

    51 IXEDP BS A/5 51,643,436 11.51%

    51 IXETR BS AAA/5 51,627,639 11.51%

    51 IXEMP BS AAA/5 35,328,199 7.88%

    51 IXELP BS AAA/6 34,467,949 7.68%

    Soc. de Inv. de Rta. Variable 104,219,636 23.24%

    52 IXECON BS 104,219,636 23.24%

    TOTAL CARTERA 448,547,194 100.00%

    ACTIVO NETO 451,979,872

    Cartera al: 4/Oct/2012

    3.378% Var Promedio: 0.4080%

    EMISORA % VALOR TOTAL

    Bonos 4.24% 19,031,642

    Bonos Inflación 10.65% 47,778,747

    LS y Bpis 2.30% 10,336,534

    Bpat 2.06% 9,255,639

    Bpas 0.77% 3,439,477

    Bondes 10.32% 46,281,215

    Cetes 11.68% 52,389,307

    Privados 14.35% 64,387,818

    Bancarios 4.53% 20,332,970

    Liquidez 15.53% 69,679,487

    Notas Est. 1.65% 7,418,161

    AMX 5.59% 25,088,623

    NAFTRAC 2.29% 10,260,711

    Otros 14.02% 62,866,864

    TOTAL 100.00% 448,547,194

    Horizonte de largo plazo por lo menos tres años.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Mayoritariamente en valores de deuda a travès de Sociedades de Inversiòn.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 Límite autorizado por CNBV

  • IXE2 N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Sociedad de Inversion de Deuda 195,215,113 64.86%

    51 IXELQ BS AAA/2 56,744,490 18.85%

    51 IXECP BS AAA/4 40,951,053 13.61%

    51 IXETR BS AAA/5 29,255,459 9.72%

    51 IXEDP BS A/5 29,251,542 9.72%

    51 IXELP BS AAA/6 19,510,346 6.48%

    51 IXEMP BS AAA/5 19,502,223 6.48%

    Soc. de Inv. de Rta. Variable 105,747,342 35.14%

    52 IXECON BS 105,747,342 35.14%

    TOTAL CARTERA 300,962,456 100.00%

    ACTIVO NETO 301,829,194

    Cartera al: 4/Oct/2012

    15.00% Var Promedio: -1.4440%

    EMISORA % VALOR TOTAL

    Bonos 3.58% 10,772,730

    Bonos Inflación 8.99% 27,057,046

    LS y Bpis 1.94% 5,841,975

    Bpat 1.74% 5,226,502

    Bpas 0.65% 1,948,955

    Bondes 8.77% 26,403,460

    Cetes 9.87% 29,699,408

    Privados 12.11% 36,433,937

    Bancarios 3.80% 11,439,543

    Liquidez 14.08% 42,367,540

    Notas Est. 1.37% 4,115,457

    AMX 8.46% 25,456,385

    NAFTRAC 3.46% 10,411,118

    Otros 21.19% 63,788,400

    TOTAL 100.00% 300,962,456

    Horizonte de largo plazo por lo menos tres años.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Mayoritariamente en valores de deuda a travès de Sociedades de Inversiòn.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 Límite autorizado por CNBV

  • IXE3 N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Sociedad de Inversion de Deuda 71,991,662 34.32%

    51 IXELQ BS AAA/2 20,181,986 9.62%

    51 IXECP BS AAA/4 15,320,754 7.30%

    51 IXEDP BS A/5 10,944,080 5.22%

    51 IXETR BS AAA/5 10,942,385 5.22%

    51 IXELP BS AAA/6 7,305,229 3.48%

    51 IXEMP BS AAA/5 7,297,228 3.48%

    Soc. de Inv. de Rta. Variable 137,758,700 65.68%

    52 IXECON BS 137,758,700 65.68%

    TOTAL CARTERA 209,750,363 100.00%

    ACTIVO NETO 209,341,370

    Cartera al: 4/Oct/2012

    15.00% Var Promedio: -3.2130%

    EMISORA % VALOR TOTAL

    Bonos 1.92% 4,033,617

    Bonos Inflación 4.82% 10,106,225

    LS y Bpis 1.03% 2,157,874

    Bpat 0.91% 1,904,341

    Bpas 0.34% 704,272

    Bondes 4.57% 9,592,282

    Cetes 5.20% 10,906,629

    Privados 6.48% 13,584,599

    Bancarios 2.02% 4,241,088

    Liquidez 10.09% 21,164,187

    Notas Est. 0.73% 1,531,963

    AMX 15.81% 33,162,427

    NAFTRAC 6.47% 13,562,724

    Otros 39.62% 83,098,136

    TOTAL 100.00% 209,750,363

    Horizonte de largo plazo por lo menos tres años.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Mayoritariamente en Acciones a travès de Sociedades de Inversiòn.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 Límite autorizado por CNBV

  • IXEBNP1 N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    TRAC Tit. ref. acciones extr. 20,655,846 95.06%

    1ISP ESEEUR N 12,214,393 56.21%

    1ISP EXSA N 5,789,047 26.64%

    1ISP EWJ * 1,613,557 7.43%

    1ISP EPP * 1,038,849 4.78%

    REPORTOS 1,072,643 4.94%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 1,072,643 4.94%

    TOTAL CARTERA 21,728,489 100.00%

    ACTIVO NETO 21,552,571

    Cartera al: 4/Oct/2012

    5.00% Var Promedio: 1.2610%

    EMISORA % VALOR TOTAL

    ExxonMobil Corporation 1.96% 425,142

    Apple, Inc 1.48% 320,700

    Chevron Corporation 1.01% 219,944

    General Electric Company 1.01% 218,715

    International Business Machine Corp 0.93% 202,741

    Microsoft Corporation 0.88% 190,454

    NESTLE 0.71% 154,055

    HSBC HOLDINGS 0.56% 122,616

    TOYOTA MOTOR CORP 0.50% 108,918

    BHP BILLITON LTD 0.69% 150,551

    LIQUIDEZ 4.64% 1,009,002

    OTROS VALORES EXTRANJEROS 85.63% 18,605,651

    TOTAL 100.00% 21,728,489

    Horizonte de largo plazo por lo menos tres años.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Especializada en Acciones a travès de Sociedades de Inversiòn (RV)

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • IXEBNP2 N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    TRAC Tit. ref. acciones extr. 10,368,469 95.12%

    1ISP AAXJ * 6,417,818 58.88%

    1ISP EEB N 2,426,541 22.26%

    1ISP ERR N 822,805 7.55%

    1ISP EZA * 701,305 6.43%

    REPORTOS 532,323 4.88%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 532,323 4.88%

    TOTAL CARTERA 10,900,791 100.00%

    ACTIVO NETO 10,742,401

    Cartera al: 4/Oct/2012

    5.50% Var Promedio: 1.3100%

    EMISORA % VALOR TOTAL

    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.99% 326,041

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1.70% 185,329

    CHINA MOBILE LTD 1.56% 169,541

    CHINA CONSTRUCTION BANK-H 1.13% 122,866

    AIA GROUP LTD 0.87% 94,724

    IND & COMM BK OF CHINA-H 0.86% 93,351

    Petrobras Petroleo Brasil. PREF 3.39% 370,067

    Cia VALE Do Rio Doce PREF. A 3.03% 330,803

    Siberbank-Sponsored ADR 1.07% 116,623

    MTN GROUP LTD 0.82% 89,790

    LIQUIDEZ 0.41% 44,586

    OTROS VALORES EXTRANJEROS 82.17% 8,957,070

    TOTAL 100.00% 10,900,791

    Horizonte de largo plazo por lo menos tres años.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Especializada en Acciones a travès de Sociedades de Inversiòn (RV)

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • IXEBNP3 N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    TRAC Tit. ref. acciones extr. 17,509,623 97.62%

    1ISP EEB N 4,571,050 25.48%

    1ISP EIA N 4,366,090 24.34%

    1ISP ERR N 4,312,631 24.04%

    1ISP FXI * 4,259,852 23.75%

    REPORTOS 427,458 2.38%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 427,458 2.38%

    TOTAL CARTERA 17,937,081 100.00%

    ACTIVO NETO 17,753,576

    Cartera al: 4/Oct/2012

    7.00% Var Promedio: 1.2850%

    EMISORA % VALOR TOTAL

    Petrobras Petroleo Brasil. PREF 3.86% 692,009

    Cia VALE Do Rio Doce PREF. A 3.45% 618,587

    ITAU Unibanco PN 3.37% 604,820

    Siberbank-Sponsored ADR 3.67% 657,518

    LUKOIL 3.90% 699,352

    Reliance Industries Ltd. 3.51% 628,822

    Infosys Technologies, Ltd. 3.05% 546,767

    CHINA MOBILE LTD 2.59% 463,816

    CHINA CONSTRUCTION BANK-H 2.09% 374,284

    IND & COMM BK OF CHINA-H 2.59% 463,816

    LIQUIDEZ 2.46% 441,290

    OTROS VALORES EXTRANJEROS 65.48% 11,746,000

    TOTAL 100.00% 17,937,081

    Horizonte de largo plazo por lo menos tres años.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Especializada en Acciones a travès de Sociedades de Inversiòn (RV)

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • IXEBNP4 A/7(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Sociedades de Inversion Ext. 13,072,895 95.26%

    56SP GWB4524 LX 7,865,736 57.32%

    56SP BNPBECC LX 2,623,553 19.12%

    56SP FORBLCC LX 2,583,606 18.83%

    REPORTOS 650,783 4.74%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 650,783 4.74%

    TOTAL CARTERA 13,723,678 100.00%

    ACTIVO NETO 13,546,789

    Cartera al: 4/Oct/2012

    4.00% Var Promedio: -2.5810%

    EMISORA % VALOR TOTAL

    BNTNB 6 05/15/45 3.67% 503,954

    REPHUN 6 ⅜ 03/29/21 1.34% 184,349

    ARGENT 8.28 12/31/33 1.19% 162,905

    BNTNB 6 08/15/24 1.17% 161,020

    ARGENT 8 ¾ 06/02/17 1.13% 154,658

    PHILIP 4 01/15/21 1.12% 154,187

    BEIENT 4 ½ 04/25/22 0.56% 76,648

    QGOGBZ 5 ¼ 07/30/18 0.41% 56,020

    RUSSIA 7.85 03/10/18 1.30% 178,743

    TURKGB 9 03/05/14 1.08% 147,850

    LIQUIDEZ 5.04% 691,329

    OTROS VALORES EXTRANJEROS 81.99% 11,252,015

    TOTAL 100.00% 13,723,678

    Horizonte de largo plazo por lo menos tres años.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Largo Plazo Especializada en Deuda de Mercados Emergentes a travès de sociedades de inversion (deuda)

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

    Límite autorizado por CNBV

  • IXECON N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Acciones Ind.,Com. y de Serv. 1,363,081,899 84.40%

    1 GMEXICO B ALTB 87,314,077 5.41%

    1 ALPEK A ALTB 51,994,243 3.22%

    1 PE&OLES * ALTB 46,451,728 2.88%

    1 CEMEX CPO ALTB 30,503,275 1.89%

    1 ICH B ALTB 15,586,443 0.97%

    1 MEXCHEM * ALTB 8,696,201 0.54%

    1 GAP B ALTB 23,720,202 1.47%

    1 ICA * ALTB 21,576,000 1.34%

    1 LIVEPOL C-1 ALTB 11,308,144 0.70%

    1 ARISTOS A 209,932 0.01%

    1 WALMEX V ALTB 157,089,397 9.73%

    1 FEMSA UBD ALTB 135,772,336 8.41%

    1 GRUMA B ALTB 44,773,884 2.77%

    1 COMERCI UBC ALTB 6,868,000 0.43%

    1 LAB B ALTB 50,774,582 3.14%

    1 GFNORTE O ALTB 65,771,603 4.07%

    1 COMPARC * ALTB 42,069,654 2.61%

    1 BOLSA A ALTB 32,558,669 2.02%

    1 SANMEX B ALTB 32,417,028 2.01%

    1 GFREGIO O MEDB 13,706,456 0.85%

    1 AMX L ALTB 388,808,577 24.07%

    1 TLEVISA CPO ALTB 95,111,468 5.89%

    CPOs sobre Acciones del IPC 159,014,400 9.85%

    1B NAFTRAC 02 ALTB 159,014,400 9.85%

    REPORTOS 93,037,718 5.76%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 93,037,718 5.76%

    TOTAL CARTERA 1,615,134,018 100.00%

    ACTIVO NETO 1,635,031,697

    Cartera al: 4/Oct/2012

    15.00% Var Promedio: -4.7940%

    Horizonte de largo plazo por lo menos tres años.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Renta Variable Especializada en Acciones.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • IXECP AAA/4(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Certificado Bursatil 125,763,538 11.18%

    91 LIVEPOL 07 AAA(mex) 29,972,707 2.67%

    91 HERDEZ 11 AA(mex) 11,363,533 1.01%

    91 KUO 10 A(mex) 10,271,320 0.91%

    91 ARCA 10-2 AAA(mex) 10,021,578 0.89%

    91 UNIFCB 11 HRAAA 10,063,643 0.90%

    91 CACIBMX 11 AAA(mex) 10,010,380 0.89%

    91 GASN 11-2 AAA(mex) 9,960,218 0.89%

    91 SIGMA 07 AA-(mex) 9,911,022 0.88%

    91 FEMSA 07 AAA(mex) 9,516,747 0.85%

    91 DAIMLER 11-2 AAA(mex) 6,025,561 0.54%

    91 NRF 10-2 Aaa.mx 5,032,489 0.45%

    91 VWLEASE 11 Aaa.mx 2,009,886 0.18%

    91 MOLYMET 11 AA+(mex) 1,604,454 0.14%

    Cert. Bursatiles Bancarios 48,444,537 4.31%

    94 BINBUR 11-5 HRAAA 11,023,170 0.98%

    94 BINTER 11 A(mex) 10,045,807 0.89%

    94 BSANT 11-4 AAA(mex) 10,035,052 0.89%

    94 BANAMEX 10-3 AAA(mex) 10,026,897 0.89%

    94 BANOB 11 AAA(mex) 7,313,611 0.65%

    Valores paraestatales Rendim. 46,553,872 4.14%

    95 CFE 10 AAA(mex) 36,313,291 3.23%

    95 CFECB 10-2 AAA(mex) 8,091,391 0.72%

    95 FNCOTCB 10 AAA(mex) 2,149,190 0.19%

    Cetes 309,202,519 27.50%

    BI CETES 130207 AAA(mex) 128,036,766 11.39%

    BI CETES 130307 AAA(mex) 98,119,610 8.73%

    BI CETES 130221 AAA(mex) 63,905,283 5.68%

    BI CETES 130919 AAA(mex) 19,140,860 1.70%

    Eurobonos MXP 5,511,739 0.49%

    D2 TFON023 160131 A 5,511,739 0.49%

    BPAS 182 86,186,802 7.66%

    IS BPA182 180104 AAA(mex) 30,177,281 2.68%

    IS BPA182 121213 AAA(mex) 25,676,122 2.28%

    IS BPA182 171005 AAA(mex) 10,172,607 0.91%

    IS BPA182 151210 AAA(mex) 10,162,787 0.90%

    IS BPA182 160331 AAA(mex) 9,998,005 0.89%

    Bonos de prot. al ahorro Trim. 15,094,261 1.34%

    IT BPAT 130207 AAA(mex) 15,094,261 1.34%

    Tit. Deuda de Org. Multilat. 11,010,973 0.98%

    JI CII 1-12 AAA(mex) 11,010,973 0.98%

    BONDES D 262,770,375 23.37%

    LD BONDESD 140918 AAA(mex) 109,810,307 9.77%

    LD BONDESD 131121 AAA(mex) 69,965,041 6.22%

    LD BONDESD 140123 AAA(mex) 59,892,132 5.33%

    LD BONDESD 140522 AAA(mex) 23,102,895 2.05%

    Oblig. Subordinadas UDIS 25,052,986 2.23%

    Q BACOMER 06 AAA(mex) 25,052,986 2.23%

    Udibonos UDIS 10,075,072 0.90%

    S UDIBONO 141218 AAA(mex) 10,075,072 0.90%

    Udibonos (10) UDIS 9,988,569 0.89%

    S0 UDIBONO 121220 AAA(mex) 9,988,569 0.89%

    REPORTOS 168,927,346 15.02%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 168,927,346 15.02%

    TOTAL CARTERA 1,124,582,587 100.00%

    ACTIVO NETO 1,122,551,449

    Cartera al: 4/Oct/2012

    0.10% Var Promedio: -0.0050%

    Horizonte de corto plazo al menos un año.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Corto Plazo

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

    Límite autorizado por CNBV

  • IXEDP AA/4(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Cert. Bursatil Segregable 11,275,554 0.58%

    2P BCM0001 161027 AAA(mex) 11,275,554 0.58%

    Certificado Bursatil 651,762,362 33.62%

    91 AC 11 AAA(mex) 45,066,344 2.33%

    91 PCARFM 12 AAA(mex) 44,873,158 2.32%

    91 SORIANA 08 AAA(mex) 35,829,609 1.85%

    91 GASN 11-2 AAA(mex) 34,860,762 1.80%

    91 INCARSO 12 AA(mex) 31,071,182 1.60%

    91 NRF 11 Aaa.mx 29,537,393 1.52%

    91 NRF 12 Aaa.mx 28,286,751 1.46%

    91 BCI 12 AAA(mex) 26,085,433 1.35%

    91 DAIMLER 11-2 AAA(mex) 25,106,504 1.30%

    91 FACILSA 12-2 AAA(mex) 24,326,228 1.26%

    91 BLADEX 12 AAA(mex) 22,544,987 1.16%

    91 CACIBMX 11 AAA(mex) 20,020,759 1.03%

    91 BIMBO 09 AA+(mex) 19,406,650 1.00%

    91 BACHOCO 12 AA(mex) 16,235,423 0.84%

    91 ACOSTCB 07 AA+(mex) 15,757,933 0.81%

    91 FACILSA 12 AAA(mex) 15,315,259 0.79%

    91 HERDEZ 11 AA(mex) 15,081,400 0.78%

    91 UNIFIN 11 A-(mex) 15,065,936 0.78%

    91 MEXCHEM 11 AA(mex) 14,828,131 0.77%

    91 IDEAL 11 Aa2.mx 13,029,811 0.67%

    91 ARGCB 12 HRAAA 13,026,795 0.67%

    91 UNIFCB 11 HRAAA 12,076,371 0.62%

    91 AMIGOCB 12 AAA(mex) 11,742,651 0.61%

    91 BANCHIL 11 Aaa.mx 11,382,858 0.59%

    91 CEMEXCB 11 HRAAA 10,118,501 0.52%

    91 KIMBER 07 AAA(mex) 9,865,629 0.51%

    91 GCARSO 12 AA+(mex) 9,786,343 0.51%

    91 MONTPIO 11 AA+(mex) 9,562,547 0.49%

    91 UNIFCB 11-2 HRAAA 8,970,987 0.46%

    91 XIGNUX 07-2 AA(mex) 7,379,226 0.38%

    91 NEMAK 07 A-(mex) 7,184,142 0.37%

    91 TOYOTA 12 AAA(mex) 7,020,174 0.36%

    91 KIMBER 10 AAA(mex) 6,036,021 0.31%

    91 ARRENCB 12 HRAAA 6,004,255 0.31%

    91 VWLEASE 10 Aaa.mx 5,066,916 0.26%

    91 GFAMSA 11 BBB(mex) 5,029,517 0.26%

    91 VWLEASE 11 Aaa.mx 5,024,716 0.26%

    91 ANDANCB 08 A+(mex) 4,885,425 0.25%

    91 DAIMLER 11 AAA(mex) 4,010,461 0.21%

    91 MOLYMET 11 AA+(mex) 3,108,630 0.16%

    91 DAIMLER 10 AAA(mex) 1,485,197 0.08%

    91 METROCB 03-3 C(mex) 665,347 0.03%

    Certificado Bursatil Descuento 97,733,835 5.04%

    92 FNCOT 03412 F1+(mex) 37,070,298 1.91%

    92 FNCOT 03312 F1+(mex) 25,069,587 1.29%

    92 FNCOT 03512 F1+(mex) 20,592,061 1.06%

    92 FNCOT 03612 F1+(mex) 15,001,889 0.77%

    Pag. Med. Pzo. a Descuento 413,913,311 21.35%

    93 FACILSA 02312 F1+(mex) 37,472,027 1.93%

    93 ABREGIO 05312 F1+(mex) 35,873,328 1.85%

    93 PCARFM 05812 F1+(mex) 32,147,387 1.66%

    93 SORIANA 03612 F1+(mex) 31,975,341 1.65%

    93 VWLEASE 03412 MX-1 30,976,978 1.60%

    93 PCARFM 05712 F1+(mex) 29,977,522 1.55%

    93 DAIMLER 06212 F1+(mex) 29,951,360 1.55%

    93 SORIANA 03912 F1+(mex) 26,904,996 1.39%

    93 DAIMLER 06512 F1+(mex) 24,915,199 1.29%

    93 VWLEASE 03712 MX-1 23,918,412 1.23%

    93 PCARFM 06012 F1+(mex) 20,928,611 1.08%

    93 VWLEASE 03612 MX-1 17,954,958 0.93%

    93 SORIANA 03812 F1+(mex) 17,953,167 0.93%

    93 VWLEASE 03512 MX-1 16,972,468 0.88%

    93 DAIMLER 06112 F1+(mex) 15,988,105 0.83%

    93 ABREGIO 04512 F1+(mex) 10,020,232 0.52%

    93 SORIANA 03712 F1+(mex) 9,983,220 0.52%

    Cert. Bursatiles Bancarios 159,386,595 8.22%

    94 BINBUR 12-3 HRAAA 60,008,417 3.10%

    94 COMPART 11 AA(mex) 20,160,994 1.04%

    94 BSANT 11-4 AAA(mex) 20,070,105 1.04%

    94 BINBUR 10-4 HRAAA 20,013,682 1.03%

    94 BANAMEX 10-3 AAA(mex) 13,034,966 0.67%

    94 BINBUR 10-2 HRAAA 10,041,532 0.52%

    94 BINTER 11 A(mex) 10,045,807 0.52%

    94 BINBUR 11-2 HRAAA 6,011,092 0.31%

    Valores paraestatales Rendim. 140,970,976 7.27%

    95 CFEGCB 12 AAA(mex) 34,137,925 1.76%

    95 FEFA 12-2 AAA(mex) 30,174,291 1.56%

    95 CFE 10 AAA(mex) 21,710,237 1.12%

    95 IFCOTCB 11 AAA(mex) 19,230,998 0.99%

    95 FEFA 12 AAA(mex) 12,646,574 0.65%

    95 CFE 10 AAA(mex) 10,030,405 0.52%

    95 CFECB 10-2 AAA(mex) 8,091,391 0.42%

    95 FNCOTCB 10 AAA(mex) 4,949,155 0.26%

    Eurobonos MXP 5,511,739 0.28%

    D2 TFON023 160131 A 5,511,739 0.28%

    Eurobonos a Mediano Plazo MXP 64,522,165 3.33%

    D8 MLMXN 1-07 AAA(mex) 29,311,191 1.51%

    D8 JPM 1-07 A+ 11,629,148 0.60%

    D8 CALYON 1-06 A 9,911,502 0.51%

    D8 KEXIM 1-08 AA- 7,998,959 0.41%

    D8 CS-USA 1-06 A 5,671,365 0.29%

    Tit. Deuda de Org. Multilat. 20,024,909 1.03%

    JI CABEI 1-11 Aaa.mx 20,024,909 1.03%

    REPORTOS 373,472,738 19.27%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 61,433,042 3.17%

    94 BINBUR 12-3 HRAAA 113,483,967 5.85%

    94 BACOMER 12 AAA(mex) 95,705,701 4.94%

    94 BANAMEX 10 AAA(mex) 52,843,722 2.73%

    94 BACOMER 11 AAA(mex) 50,006,306 2.58%

    TOTAL CARTERA 1,938,574,182 100.00%

    ACTIVO NETO 1,917,138,518

    Cartera al: 4/Oct/2012

    1.00% Var Promedio: -0.0110%

    Horizonte de mediano plazo entre uno y tres años.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Mediano Plazo Especializada en Valores Privados

    Límite Máximo de VaR:PARÁMETROS: Modelo Histórico, 7 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

    Límite autorizado por CNBV

  • IXEESP N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Acciones Ind.,Com. y de Serv. 344,458,336 62.73%

    1 ALPEK A ALTB 24,187,348 4.41%

    1 ICA * ALTB 23,021,592 4.19%

    1 VESTA * MEDB 14,936,200 2.72%

    1 GRUMA B ALTB 30,214,492 5.50%

    1 BACHOCO B MEDB 24,831,498 4.52%

    1 CHDRAUI B ALTB 14,009,090 2.55%

    1 LAB B ALTB 35,938,766 6.55%

    1 MEDICA B BAJB 21,703,200 3.95%

    1 QC CPO MEDB 33,052,873 6.02%

    1 COMPARC * ALTB 29,071,315 5.29%

    1 BOLSA A ALTB 25,914,828 4.72%

    1 AMX L ALTB 54,512,634 9.93%

    1 MEGA CPO MEDB 13,064,500 2.38%

    TRAC Tit. ref. acciones extr. 124,900,444 22.75%

    1ISP PSQ * 53,149,177 9.68%

    1ISP UUP * 25,865,796 4.71%

    1ISP SHV * 21,799,312 3.97%

    1ISP TWM * 14,805,173 2.70%

    1ISP EDZ * 9,280,986 1.69%

    REPORTOS 79,757,040 14.53%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 79,757,040 14.53%

    TOTAL CARTERA 549,115,820 100.00%

    ACTIVO NETO 543,560,313

    Cartera al: 4/Oct/2012

    20.00% Var Promedio: -2.8610%

    Horizonte de largo plazo al menos tres años.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Discrecional Combinada.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • IXEEURO AAA/4(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Chequera Euros 65,395,682 100.00%

    CHE 37-006 4692046 55,895,562 85.47%

    CHE 40-032 0000778 9,500,120 14.53%

    TOTAL CARTERA 65,395,681 100.00%

    ACTIVO NETO 65,225,380

    Cartera al: 4/Oct/2012

    2.00% Var Promedio: -1.1360%

    Horizonte de corto plazo al menos un año.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Corto Plazo Especializado en Valores Internacionales en Euros

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • IXEFASE AAA/3(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Certificado Bursatil 38,450,560 16.51%

    91 INCARSO 12 AA(mex) 5,011,481 2.15%

    91 TELFIM 10-2 Aa2.mx 4,976,861 2.14%

    91 AMX 08U Aaa.mx 3,673,412 1.58%

    91 KIMBER 09-3 AAA(mex) 3,045,352 1.31%

    91 TELMEX 09-2 Aaa.mx 3,022,038 1.30%

    91 KIMBER 10 AAA(mex) 3,018,011 1.30%

    91 CATFIN 11 Aaa.mx 3,022,981 1.30%

    91 NRF 12 Aaa.mx 3,017,414 1.30%

    91 BIMBO 09U AA+(mex) 2,652,964 1.14%

    91 SIGMA 07 AA-(mex) 1,982,204 0.85%

    91 AMX 08-2 Aaa.mx 1,506,429 0.65%

    91 MEXCHEM 11 AA(mex) 1,512,046 0.65%

    91 HERDEZ 11 AA(mex) 1,005,427 0.43%

    91 DAIMLER 12 AAA(mex) 1,003,940 0.43%

    Pag. Med. Pzo. a Descuento 17,361,817 7.46%

    93 SORIANA 03712 F1+(mex) 12,942,945 5.56%

    93 ELEKTRA 00312 F2(mex) 4,418,872 1.90%

    Cert. Bursatiles Bancarios 9,159,972 3.93%

    94 BINBUR 12-2 HRAAA 3,010,741 1.29%

    94 NAFIN 10 AAA(mex) 2,106,297 0.91%

    94 COMPART 10 AA(mex) 2,040,474 0.88%

    94 BINBUR 11 HRAAA 2,002,460 0.86%

    Valores paraestatales Rendim. 9,320,685 4.00%

    95 PEMEX 09-3 Aaa.mx 3,435,244 1.48%

    95 CFE 10 AAA(mex) 2,517,421 1.08%

    95 CFEGCB 12 AAA(mex) 2,512,778 1.08%

    95 CEDEVIS 10U AAA(mex) 855,242 0.37%

    Eurobonos a Mediano Plazo MXP 2,264,802 0.97%

    D8 GS 2-08 A- 2,264,802 0.97%

    Pagare con R. L. V. 58,072,010 24.94%

    I BACMEXT 12434 F1+(mex) 20,020,095 8.60%

    I BACMEXT 12444 F1+(mex) 20,002,373 8.59%

    I BACMEXT 12414 F1+(mex) 18,049,542 7.75%

    Bonos Prot.Ahorro pago mensual 14,877,083 6.39%

    IM BPAG28 150903 14,877,083 6.39%

    Bonos de proteccion al ahorro 9,933,400 4.27%

    IP BPAS 141113 AAA(mex) 9,933,400 4.27%

    Udibonos UDIS 6,323,851 2.72%

    S UDIBONO 141218 AAA(mex) 6,323,851 2.72%

    Udibonos (10) UDIS 1,168,270 0.50%

    S0 UDIBONO 131219 AAA(mex) 1,168,270 0.50%

    REPORTOS 65,891,358 28.30%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 65,891,358 28.30%

    TOTAL CARTERA 232,823,809 100.00%

    ACTIVO NETO 232,492,980

    Cartera al: 4/Oct/2012

    0.05% Var Promedio: -0.0040%

    Horizonte de corto plazo al menos un año.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para

    Personas Físicas

    Corto Plazo

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • IXEFIN AAA/2(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Cetes 369,593,593 19.79%

    BI CETES 130207 AAA(mex) 142,810,239 7.65%

    BI CETES 130124 AAA(mex) 74,011,883 3.96%

    BI CETES 130221 AAA(mex) 49,157,910 2.63%

    BI CETES 130321 AAA(mex) 40,747,504 2.18%

    BI CETES 130404 AAA(mex) 24,446,873 1.31%

    BI CETES 130725 AAA(mex) 19,278,324 1.03%

    BI CETES 130919 AAA(mex) 19,140,860 1.03%

    Bonos de proteccion al ahorro 64,333,629 3.45%

    IP BPAS 150212 AAA(mex) 64,333,629 3.45%

    BPAS 182 98,546,778 5.28%

    IS BPA182 140626 AAA(mex) 33,029,586 1.77%

    IS BPA182 131211 AAA(mex) 25,412,864 1.36%

    IS BPA182 140918 AAA(mex) 20,055,955 1.07%

    IS BPA182 141002 AAA(mex) 20,048,373 1.07%

    Bonos de prot. al ahorro Trim. 92,129,727 4.93%

    IT BPAT 131219 AAA(mex) 46,913,147 2.51%

    IT BPAT 140130 AAA(mex) 30,122,319 1.61%

    IT BPAT 130207 AAA(mex) 15,094,261 0.81%

    BONDES D 554,745,929 29.70%

    LD BONDESD 130926 AAA(mex) 109,979,244 5.89%

    LD BONDESD 140320 AAA(mex) 104,773,260 5.61%

    LD BONDESD 131121 AAA(mex) 99,950,058 5.35%

    LD BONDESD 140522 AAA(mex) 90,011,281 4.82%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 79,973,736 4.28%

    LD BONDESD 130530 AAA(mex) 30,036,764 1.61%

    LD BONDESD 140123 AAA(mex) 25,005,764 1.34%

    LD BONDESD 130725 AAA(mex) 15,015,822 0.80%

    Udibonos (10) UDIS 43,898,897 2.35%

    S0 UDIBONO 121220 AAA(mex) 43,898,897 2.35%

    REPORTOS 644,445,719 34.50%

    LD BONDESD 180328 AAA(mex) 400,049,905 21.42%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 244,395,814 13.09%

    TOTAL CARTERA 1,867,694,271 100.00%

    ACTIVO NETO 1,835,445,058

    Cartera al: 4/Oct/2012

    0.06% Var Promedio: -0.0040%

    Horizonte de corto plazo permanencia de un año.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Corto Plazo Especializado en valores Gubernamentales

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • IXELP AAA/6(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Cert. Bursatil Segregable 16,992,817 1.41%

    2P PEM0001 150716 AAA(mex) 16,992,817 1.41%

    Certificado Bursatil 79,652,615 6.63%

    91 ACOSTCB 07 AA+(mex) 57,779,088 4.81%

    91 AMX 07-3 Aaa.mx 11,602,207 0.97%

    91 KUO 10 A(mex) 10,271,320 0.85%

    Cert. Bursatiles Bancarios 18,048,414 1.50%

    94 BANAMEX 10-3 AAA(mex) 18,048,414 1.50%

    Valores paraestatales Rendim. 36,619,729 3.05%

    95 CFE 10 AAA(mex) 34,470,539 2.87%

    95 FNCOTCB 10 AAA(mex) 2,149,190 0.18%

    Cert.Burs.Resp.x Hipot. BORHIS 56,388,589 4.69%

    97 BACOMCB 08-2 Aaa.mx 52,149,740 4.34%

    97 METROCB 06U BBB(mex) 4,238,849 0.35%

    Cetes 192,783,240 16.04%

    BI CETES 130725 AAA(mex) 192,783,240 16.04%

    Eurobonos MXP 5,511,739 0.46%

    D2 TFON023 160131 A 5,511,739 0.46%

    Eurobonos a Mediano Plazo MXP 15,865,930 1.32%

    D8 MS 2-07 A 10,825,985 0.90%

    D8 BMW 1-08 A 5,039,945 0.42%

    Bonos Gob. Fed. Tasa fija 663,803,417 55.21%

    M BONOS 151217 AAA(mex) 134,335,332 11.17%

    M BONOS 210610 AAA(mex) 72,146,257 6.00%

    M BONOS 170615 AAA(mex) 71,172,070 5.92%

    M BONOS 161215 AAA(mex) 66,678,945 5.55%

    M BONOS 220609 AAA(mex) 66,645,209 5.54%

    M BONOS 171214 AAA(mex) 49,434,204 4.11%

    M BONOS 241205 AAA(mex) 43,228,295 3.60%

    M BONOS 310529 AAA(mex) 41,829,615 3.48%

    M BONOS 181213 AAA(mex) 36,308,829 3.02%

    M BONOS 290531 AAA(mex) 32,200,997 2.68%

    M BONOS 160616 AAA(mex) 32,025,895 2.66%

    M BONOS 270603 AAA(mex) 17,797,769 1.48%

    REPORTOS 116,538,892 9.69%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 116,538,892 9.69%

    TOTAL CARTERA 1,202,205,380 100.00%

    ACTIVO NETO 1,202,753,667

    Cartera al: 4/Oct/2012

    7.50% Var Promedio: -1.5650%

    Horizonte de largo plazo al menos tres años.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Largo Plazo

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • IXELQ AAA/2(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Certificado Bursatil 448,566,647 3.48%

    91 GEUSA 06 AA+(mex) 75,319,973 0.58%

    91 UNIFCB 10 HRAAA 61,516,688 0.48%

    91 UNIFIN 11 A-(mex) 47,206,598 0.37%

    91 CACIBMX 11 AAA(mex) 45,046,708 0.35%

    91 LIVEPOL 07 AAA(mex) 39,963,609 0.31%

    91 GFAMSA 11 BBB(mex) 21,113,911 0.16%

    91 FEMSA 07 AAA(mex) 20,035,257 0.16%

    91 SIGMA 07 AA-(mex) 19,822,043 0.15%

    91 GASN 11-2 AAA(mex) 19,920,435 0.15%

    91 AC 11 AAA(mex) 20,029,486 0.16%

    91 MOLYMET 11 AA+(mex) 15,013,181 0.12%

    91 ARCA 10-2 AAA(mex) 14,355,209 0.11%

    91 CEMEXCB 11 HRAAA 10,118,501 0.08%

    91 SORIANA 08 AAA(mex) 9,346,855 0.07%

    91 NRF 11 Aaa.mx 9,411,206 0.07%

    91 VWLEASE 11 Aaa.mx 8,259,025 0.06%

    91 DAIMLER 11 AAA(mex) 6,015,692 0.05%

    91 KUO 10 A(mex) 5,135,660 0.04%

    91 CASITA 11 D(mex) 936,610 0.01%

    Cert. Bursatiles Bancarios 332,814,406 2.58%

    94 BINBUR 12 HRAAA 150,409,803 1.17%

    94 BINBUR 10-4 HRAAA 74,050,622 0.57%

    94 BANOB 11 AAA(mex) 44,137,139 0.34%

    94 BINTER 11 A(mex) 30,137,421 0.23%

    94 BINBUR 11-2 HRAAA 24,044,369 0.19%

    94 BSANT 11-4 AAA(mex) 10,035,052 0.08%

    Valores paraestatales Rendim. 138,349,797 1.07%

    95 CFECB 10-2 AAA(mex) 52,310,598 0.41%

    95 CFEGCB 10-2 AAA(mex) 30,096,670 0.23%

    95 CFE 10 AAA(mex) 26,485,582 0.21%

    95 PEMEX 10-3 Aaa.mx 25,158,567 0.20%

    95 FNCOTCB 10 AAA(mex) 4,298,380 0.03%

    Cetes 2,534,873,739 19.65%

    BI CETES 130404 AAA(mex) 508,494,948 3.94%

    BI CETES 130221 AAA(mex) 462,084,354 3.58%

    BI CETES 130613 AAA(mex) 387,622,160 3.00%

    BI CETES 130207 AAA(mex) 329,940,897 2.56%

    BI CETES 130530 AAA(mex) 315,487,673 2.45%

    BI CETES 130124 AAA(mex) 207,233,271 1.61%

    BI CETES 130321 AAA(mex) 190,024,416 1.47%

    BI CETES 130919 AAA(mex) 133,986,020 1.04%

    Eurobonos a Mediano Plazo MXP 97,394,946 0.76%

    D8 JPM 5-07 A 97,394,946 0.76%

    Pagare con R. L. V. 148,035,687 1.15%

    I BACMEXT 13015 F1+(mex) 101,480,506 0.79%

    I BACMEXT 13023 F1+(mex) 46,555,181 0.36%

    Bonos de proteccion al ahorro 306,821,923 2.38%

    IP BPAS 150212 AAA(mex) 306,821,923 2.38%

    BPAS 182 342,529,901 2.65%

    IS BPA182 141002 AAA(mex) 180,435,361 1.40%

    IS BPA182 131211 AAA(mex) 111,816,603 0.87%

    IS BPA182 160331 AAA(mex) 29,994,015 0.23%

    IS BPA182 141211 AAA(mex) 20,283,922 0.16%

    Bonos de prot. al ahorro Trim. 629,623,336 4.88%

    IT BPAT 130801 AAA(mex) 347,137,161 2.69%

    IT BPAT 140130 AAA(mex) 170,693,143 1.32%

    IT BPAT 131219 AAA(mex) 111,793,032 0.87%

    BONDES D 3,519,859,511 27.28%

    LD BONDESD 131121 AAA(mex) 714,642,915 5.54%

    LD BONDESD 140522 AAA(mex) 648,981,333 5.03%

    LD BONDESD 140320 AAA(mex) 643,607,168 4.99%

    LD BONDESD 140123 AAA(mex) 627,668,745 4.87%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 249,917,925 1.94%

    LD BONDESD 130926 AAA(mex) 224,957,545 1.74%

    LD BONDESD 130530 AAA(mex) 160,196,072 1.24%

    LD BONDESD 130725 AAA(mex) 150,158,225 1.16%

    LD BONDESD 141113 AAA(mex) 99,729,583 0.77%

    Udibonos (10) UDIS 174,620,244 1.35%

    S0 UDIBONO 121220 AAA(mex) 174,620,244 1.35%

    REPORTOS 4,229,301,791 32.78%

    BI CETES 130919 AAA(mex) 900,112,491 6.98%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 628,850,188 4.87%

    LD BONDESD 161027 AAA(mex) 593,649,691 4.60%

    IS BPA182 170629 AAA(mex) 501,142,240 3.88%

    LD BONDESD 181227 AAA(mex) 400,049,968 3.10%

    LD BONDESD 150709 AAA(mex) 250,031,343 1.94%

    LD BONDESD 180927 AAA(mex) 174,759,172 1.35%

    LD BONDESD 180628 AAA(mex) 125,096,150 0.97%

    LD BONDESD 160630 AAA(mex) 55,352,079 0.43%

    IS BPA182 190103 AAA(mex) 50,188,438 0.39%

    94 BINBUR 12-2 HRAAA 249,062,291 1.93%

    94 BSANT 11 AAA(mex) 200,384,786 1.55%

    94 BANAMEX 10-3 AAA(mex) 100,622,954 0.78%

    TOTAL CARTERA 12,902,791,924 100.00%

    ACTIVO NETO 12,657,602,795

    Cartera al: 4/Oct/2012

    0.036% Var Promedio: 0.0120%

    Horizonte de corto plazo al menos un año.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Corto Plazo

    Límite Máximo de VaR:PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

    Límite autorizado por CNBV

  • IXELQM AAA/2(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Cetes 2,428,996,503 19.67%

    BI CETES 130207 AAA(mex) 590,938,920 4.79%

    BI CETES 130221 AAA(mex) 457,168,563 3.70%

    BI CETES 130613 AAA(mex) 387,622,160 3.14%

    BI CETES 130404 AAA(mex) 327,588,092 2.65%

    BI CETES 130321 AAA(mex) 190,024,416 1.54%

    BI CETES 130530 AAA(mex) 155,317,008 1.26%

    BI CETES 130124 AAA(mex) 138,155,514 1.12%

    BI CETES 130919 AAA(mex) 133,986,020 1.09%

    BI CETES 130725 AAA(mex) 48,195,810 0.39%

    Bonos de proteccion al ahorro 217,744,591 1.76%

    IP BPAS 150212 AAA(mex) 217,744,591 1.76%

    BPAS 182 448,333,151 3.63%

    IS BPA182 140626 AAA(mex) 132,056,990 1.07%

    IS BPA182 140612 AAA(mex) 89,339,224 0.72%

    IS BPA182 141211 AAA(mex) 81,135,688 0.66%

    IS BPA182 140918 AAA(mex) 48,625,963 0.39%

    IS BPA182 141224 AAA(mex) 40,631,202 0.33%

    IS BPA182 160331 AAA(mex) 29,994,015 0.24%

    IS BPA182 130613 AAA(mex) 25,363,406 0.21%

    IS BPA182 121213 AAA(mex) 1,186,663 0.01%

    Bonos de prot. al ahorro Trim. 392,641,591 3.18%

    IT BPAT 130801 AAA(mex) 196,207,961 1.59%

    IT BPAT 140130 AAA(mex) 100,407,731 0.81%

    IT BPAT 131219 AAA(mex) 70,868,797 0.57%

    IT BPAT 130207 AAA(mex) 25,157,102 0.20%

    BONDES D 3,490,405,416 28.27%

    LD BONDESD 131121 AAA(mex) 629,685,365 5.10%

    LD BONDESD 140522 AAA(mex) 609,144,841 4.93%

    LD BONDESD 141113 AAA(mex) 349,053,541 2.83%

    LD BONDESD 140320 AAA(mex) 329,287,388 2.67%

    LD BONDESD 140918 AAA(mex) 309,465,411 2.51%

    LD BONDESD 140123 AAA(mex) 304,451,671 2.47%

    LD BONDESD 130926 AAA(mex) 269,949,054 2.19%

    LD BONDESD 130725 AAA(mex) 190,200,418 1.54%

    LD BONDESD 150115 AAA(mex) 169,340,859 1.37%

    LD BONDESD 130530 AAA(mex) 140,171,563 1.14%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 119,960,604 0.97%

    LD BONDESD 150312 AAA(mex) 69,694,701 0.56%

    Udibonos (10) UDIS 129,805,658 1.05%

    S0 UDIBONO 121220 AAA(mex) 129,805,658 1.05%

    REPORTOS 5,238,786,787 42.43%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 1,358,301,575 11.00%

    IT BPAT 151231 AAA(mex) 709,826,488 5.75%

    M BONOS 241205 AAA(mex) 705,360,630 5.71%

    LD BONDESD 160630 AAA(mex) 650,081,410 5.27%

    IQ BPAG91 170629 AAA(mex) 331,432,995 2.68%

    LD BONDESD 181227 AAA(mex) 300,037,486 2.43%

    LD BONDESD 170427 AAA(mex) 250,031,337 2.03%

    IP BPAS 130704 AAA(mex) 200,151,796 1.62%

    LD BONDESD 160303 AAA(mex) 198,633,228 1.61%

    LD BONDESD 180328 AAA(mex) 197,266,945 1.60%

    LD BONDESD 181227 AAA(mex) 185,012,800 1.50%

    LD BONDESD 180927 AAA(mex) 152,650,097 1.24%

    TOTAL CARTERA 12,346,713,693 100.00%

    ACTIVO NETO 12,114,766,032

    Cartera al: 4/Oct/2012

    0.06% Var Promedio: 0.0070%

    Horizonte de corto plazo al menos un año.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para

    Personas Morales

    Corto Plazo Especializado en Valores Gubernamentales

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • IXEMP AAA/5(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Certificado Bursatil 182,844,103 9.31%

    91 ACOSTCB 07 AA+(mex) 42,021,155 2.14%

    91 SIGMA 07 AA-(mex) 24,182,893 1.23%

    91 LIVEPOL 12 AAA(mex) 18,330,655 0.93%

    91 CACIBMX 11 AAA(mex) 15,015,569 0.77%

    91 AMX 07-3 Aaa.mx 11,602,207 0.59%

    91 UNIFCB 11 HRAAA 11,623,508 0.59%

    91 KUO 10 A(mex) 10,271,320 0.52%

    91 FEMSA 07 AAA(mex) 10,017,629 0.51%

    91 ARCA 10-2 AAA(mex) 10,021,578 0.51%

    91 MOLYMET 11 AA+(mex) 6,518,096 0.33%

    91 UNIFIN 11 A-(mex) 6,026,374 0.31%

    91 NRF 10-2 Aaa.mx 5,032,489 0.26%

    91 ANDANCB 08 A+(mex) 4,885,425 0.25%

    91 NEMAK 07 A-(mex) 3,114,881 0.16%

    91 KIMBER 07 AAA(mex) 2,170,438 0.11%

    91 VWLEASE 11 Aaa.mx 2,009,886 0.10%

    Cert. Bursatiles Bancarios 42,584,225 2.17%

    94 BANAMEX 10-3 AAA(mex) 18,048,414 0.92%

    94 BINBUR 10-4 HRAAA 10,006,841 0.51%

    94 BINBUR 11-5 HRAAA 8,016,851 0.41%

    94 BANOB 11 AAA(mex) 6,512,119 0.33%

    Valores paraestatales Rendim. 46,860,310 2.39%

    95 CFE 10 AAA(mex) 34,470,539 1.76%

    95 CFECB 10-2 AAA(mex) 8,091,391 0.41%

    95 FNCOTCB 10 AAA(mex) 4,298,380 0.22%

    Cert.Burs.Resp.x Hipot. BORHIS 55,409,099 2.82%

    97 BACOMCB 08-2 Aaa.mx 55,409,099 2.82%

    Cetes 253,310,733 12.90%

    BI CETES 130530 AAA(mex) 97,073,130 4.94%

    BI CETES 130307 AAA(mex) 83,401,669 4.25%

    BI CETES 130613 AAA(mex) 58,143,324 2.96%

    BI CETES 130321 AAA(mex) 14,692,610 0.75%

    Eurobonos a Mediano Plazo MXP 112,654,009 5.74%

    D8 BMW 1-08 A 30,239,673 1.54%

    D8 MS 1-07 A 27,138,007 1.38%

    D8 MLMXN 1-07 AAA(mex) 19,540,794 1.00%

    D8 KEXIM 1-08 AA- 14,998,048 0.76%

    D8 MS 2-07 A 10,825,985 0.55%

    D8 CALYON 1-06 A 9,911,502 0.51%

    BPAS 182 192,096,849 9.78%

    IS BPA182 141224 AAA(mex) 60,946,803 3.10%

    IS BPA182 160331 AAA(mex) 39,992,020 2.04%

    IS BPA182 121213 AAA(mex) 30,435,048 1.55%

    IS BPA182 131211 AAA(mex) 30,495,437 1.55%

    IS BPA182 140327 AAA(mex) 20,064,754 1.02%

    IS BPA182 151210 AAA(mex) 10,162,787 0.52%

    Bonos de prot. al ahorro Trim. 60,371,680 3.08%

    IT BPAT 130801 AAA(mex) 60,371,680 3.08%

    BONDES D 419,193,615 21.35%

    LD BONDESD 150312 AAA(mex) 134,411,208 6.85%

    LD BONDESD 140123 AAA(mex) 84,847,187 4.32%

    LD BONDESD 130926 AAA(mex) 59,988,679 3.06%

    LD BONDESD 130725 AAA(mex) 50,052,742 2.55%

    LD BONDESD 140918 AAA(mex) 49,913,776 2.54%

    LD BONDESD 131121 AAA(mex) 39,980,023 2.04%

    Bonos Gob. Fed. Tasa fija 99,124,670 5.05%

    M BONOS 130620 AAA(mex) 99,124,670 5.05%

    Oblig. Subordinadas UDIS 25,052,986 1.28%

    Q BACOMER 06 AAA(mex) 25,052,986 1.28%

    Udibonos UDIS 120,535,771 6.14%

    S UDIBONO 141218 AAA(mex) 120,535,771 6.14%

    REPORTOS 353,577,056 18.01%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 353,577,056 18.01%

    TOTAL CARTERA 1,963,615,103 100.00%

    ACTIVO NETO 1,945,621,053

    Cartera al: 4/Oct/2012

    0.60% Var Promedio: -0.0950%

    Horizonte de mediano plazo entre uno y tres años.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Mediano Plazo

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • IXEMPM+ AAA/5(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Cetes 163,865,754 4.97%

    BI CETES 130725 AAA(mex) 163,865,754 4.97%

    Bonos Gob. Fed. Tasa fija 2,954,240,084 89.61%

    M BONOS 141218 AAA(mex) 1,011,181,248 30.67%

    M BONOS 131219 AAA(mex) 638,186,226 19.36%

    M BONOS 150618 AAA(mex) 410,046,605 12.44%

    M BONOS 160616 AAA(mex) 288,233,051 8.74%

    M BONOS 151217 AAA(mex) 279,865,275 8.49%

    M BONOS 170615 AAA(mex) 167,762,735 5.09%

    M BONOS 140619 AAA(mex) 158,964,944 4.82%

    REPORTOS 178,810,155 5.42%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 178,810,155 5.42%

    TOTAL CARTERA 3,296,915,992 100.00%

    ACTIVO NETO 3,290,487,541

    Cartera al: 4/Oct/2012

    0.27% Var Promedio: 0.1530%

    Horizonte de mediano plazo entre uno y tres años.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Mediano Plazo Especializada en Valores Gubernamentales

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • IXETR AAA/5(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    BONDES D 99,981,131 4.63%

    LD BONDESD 130926 AAA(mex) 99,981,131 4.63%

    Udibonos UDIS 1,516,160,225 70.24%

    S UDIBONO 141218 AAA(mex) 459,542,891 21.29%

    S UDIBONO 160616 AAA(mex) 451,273,954 20.91%

    S UDIBONO 201210 AAA(mex) 266,592,893 12.35%

    S UDIBONO 171214 AAA(mex) 205,258,762 9.51%

    S UDIBONO 190613 AAA(mex) 82,079,536 3.80%

    S UDIBONO 220609 AAA(mex) 51,412,189 2.38%

    Udibonos (10) UDIS 297,047,177 13.76%

    S0 UDIBONO 131219 AAA(mex) 297,047,177 13.76%

    REPORTOS 245,443,065 11.37%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 245,443,065 11.37%

    TOTAL CARTERA 2,158,631,599 100.00%

    ACTIVO NETO 2,154,878,739

    Cartera al: 4/Oct/2012

    1.689% Var Promedio: 0.1660%

    Horizonte de largo plazo al menos tres años.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Largo Plazo

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • IXETR+ AAA/6(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Udibonos UDIS 117,873,528 85.80%

    S UDIBONO 401115 AAA(mex) 23,394,387 17.03%

    S UDIBONO 201210 AAA(mex) 20,536,383 14.95%

    S UDIBONO 351122 AAA(mex) 20,469,281 14.90%

    S UDIBONO 141218 AAA(mex) 11,113,570 8.09%

    S UDIBONO 171214 AAA(mex) 10,783,078 7.85%

    S UDIBONO 220609 AAA(mex) 10,207,673 7.43%

    S UDIBONO 190613 AAA(mex) 8,743,980 6.37%

    S UDIBONO 160616 AAA(mex) 7,446,623 5.42%

    S UDIBONO 251204 AAA(mex) 5,178,553 3.77%

    Udibonos (10) UDIS 10,458,802 7.61%

    S0 UDIBONO 131219 AAA(mex) 10,458,802 7.61%

    REPORTOS 9,046,887 6.59%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 9,046,887 6.59%

    TOTAL CARTERA 137,379,217 100.00%

    ACTIVO NETO 137,076,384

    Cartera al: 4/Oct/2012

    1.689% Var Promedio: 0.7080%

    Horizonte de largo plazo al menos tres años.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Largo Plazo

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • IXEUSD AAA/4(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    TRAC Tit. ref. acciones extr. 39,238,761 12.89%

    1ISP SHV * 39,238,761 12.89%

    Chequera dolares 265,111,061 87.11%

    CHD 40-032 0003357 211,680,438 69.55%

    CHD 40-110 1000021 37,930,080 12.46%

    CHD 37-006 4030001 15,500,543 5.09%

    REPORTOS 1,899 0.00%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 1,899 0.00%

    TOTAL CARTERA 304,351,721 100.00%

    ACTIVO NETO 300,070,205

    Cartera al: 4/Oct/2012

    2.00% Var Promedio: -1.0500%

    Horizonte de corto plazo al menos un año.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Corto Plazo Especializado en Valores Internacionales en Dolares

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • PREMIUM AAA/1(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    REPORTOS 1,245,085 100.00%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 1,245,085 100.00%

    TOTAL CARTERA 1,245,085 100.00%

    ACTIVO NETO 1,257,564

    Cartera al: 4/Oct/2012

    0.018% Var Promedio: 0.0000%

    Horizonte de corto plazo al menos un año.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Corto Plazo

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • NTE+CON N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    CPOs sobre Acciones del IPC 106,423,700 16.88%

    1B NAFTRAC 02 ALTB 106,423,700 16.88%

    Sociedad de Inversion de Deuda 458,796,043 72.77%

    51 NTEGUB I AAA/2 458,796,043 72.77%

    Pagare con R. L. V. 32,635,622 5.18%

    I NAFIN 12405 F1+(mex) 32,635,622 5.18%

    REPORTOS 32,635,590 5.18%

    IQ BPAG91 170831 32,635,590 5.18%

    TOTAL CARTERA 630,490,956 100.00%

    ACTIVO NETO 629,065,447

    Cartera al: 4/Oct/2012

    0.94% Var Promedio: 0.3358%

    Horizonte de corto plazo por lo menos un año.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Especializada en Valores de Deuda.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • NTE+DE N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Acciones Ind.,Com. y de Serv. 641,692,464 81.49%

    1 GMEXICO B ALTB 43,051,020 5.47%

    1 ALPEK A ALTB 24,592,025 3.12%

    1 PE&OLES * ALTB 22,091,096 2.81%

    1 CEMEX CPO ALTB 9,197,035 1.17%

    1 ICH B ALTB 7,965,615 1.01%

    1 MEXCHEM * ALTB 3,302,690 0.42%

    1 GAP B ALTB 13,401,072 1.70%

    1 ICA * ALTB 10,922,850 1.39%

    1 LIVEPOL C-1 ALTB 7,494,144 0.95%

    1 WALMEX V ALTB 75,608,000 9.60%

    1 FEMSA UBD ALTB 66,463,404 8.44%

    1 GRUMA B ALTB 19,541,564 2.48%

    1 COMERCI UBC ALTB 3,080,058 0.39%

    1 LAB B ALTB 24,466,032 3.11%

    1 GFNORTE O ALTB 31,943,326 4.06%

    1 SANMEX B ALTB 15,877,728 2.02%

    1 BOLSA A ALTB 15,835,063 2.01%

    1 COMPARC * ALTB 14,481,000 1.84%

    1 GFREGIO O MEDB 6,500,196 0.83%

    1 AMX L ALTB 180,304,050 22.90%

    1 TLEVISA CPO ALTB 45,574,496 5.79%

    CPOs sobre Acciones del IPC 108,361,688 13.76%

    1B NAFTRAC 02 ALTB 108,361,688 13.76%

    Pagare con R. L. V. 37,444,687 4.76%

    I NAFIN 12405 F1+(mex) 37,444,687 4.76%

    TOTAL CARTERA 787,498,839 100.00%

    ACTIVO NETO 787,720,931

    Cartera al: 4/Oct/2012

    6.05% Var Promedio: 1.9187%

    Horizonte de corto plazo por lo menos un año.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Especializada en Acciones que formen parte de la muestra del IPC y en Trackers que repliquen este índice.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • NTE+EMP N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Acciones Ind.,Com. y de Serv. 138,877,940 24.80%

    1 GMEXICO B ALTB 29,078,735 5.19%

    1 CEMEX CPO ALTB 7,429,500 1.33%

    1 MEXCHEM * ALTB 4,509,155 0.81%

    1 URBI * ALTB 14,756,000 2.64%

    1 ALFA A ALTB 4,716,729 0.84%

    1 GEO B ALTB 4,189,921 0.75%

    1 ASUR B ALTB 794,296 0.14%

    1 CIDMEGA * MINB 1,091,046 0.20%

    1 GOMO * MINB - 0.00%

    1 WALMEX V ALTB 12,018,691 2.15%

    1 CHDRAUI B ALTB 787,872 0.14%

    1 SANMEX B ALTB 3,753,365 0.67%

    1 AMX L ALTB 43,804,500 7.82%

    1 TLEVISA CPO ALTB 11,948,130 2.13%

    CPOs sobre Acciones del IPC 32,092,750 5.73%

    1B NAFTRAC 02 ALTB 32,092,750 5.73%

    Empresas de Servicios Ext. Fix 890,020 0.16%

    1E C * ALTB 890,020 0.16%

    TRAC Tit. ref. acciones extr. 21,869,109 3.91%

    1ISP EWZ * 11,092,013 1.98%

    1ISP SHY * 10,777,096 1.92%

    Pagare con R. L. V. 366,284,997 65.41%

    I BANOBRA 12405 F1+(mex) 186,262,547 33.26%

    I NAFIN 12405 F1+(mex) 180,022,450 32.15%

    TOTAL CARTERA 560,014,817 100.00%

    ACTIVO NETO 529,268,255

    Cartera al: 4/Oct/2012

    3.78% Var Promedio: 0.6782%

    Horizonte de largo plazo por lo menos tres años.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Discrecional.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • NTE+EQ N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    CPOs sobre Acciones del IPC 44,333,546 31.05%

    1B NAFTRAC 02 ALTB 44,333,546 31.05%

    Sociedad de Inversion de Deuda 70,423,334 49.32%

    51 NTEGUB I AAA/2 70,423,334 49.32%

    Soc. de Inv. de Rta. Variable 26,327,254 18.44%

    52 NTE+DE I 26,327,254 18.44%

    Pagare con R. L. V. 1,710,998 1.20%

    I BANOBRA 12405 F1+(mex) 1,710,998 1.20%

    TOTAL CARTERA 142,795,132 100.00%

    ACTIVO NETO 144,757,020

    Cartera al: 4/Oct/2012

    2.46% Var Promedio: 0.6908%

    Horizonte de corto plazo por lo menos un año.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Mayoritariamente en Valores de Deuda.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • NTE+FDF N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Soc. de Inv. de Rta. Variable 28,827,282 99.30%

    52 NTE+SEL I 8,326,208 28.68%

    52 NTE+GL I 7,481,484 25.77%

    52 NTE+DE I 6,654,384 22.92%

    52 NTE+USA I 6,365,206 21.93%

    Pagare con R. L. V. 202,962 0.70%

    I BANOBRA 12405 F1+(mex) 202,962 0.70%

    TOTAL CARTERA 29,030,244 100.00%

    ACTIVO NETO 29,014,677

    Cartera al: 4/Oct/2012

    6.05% Var Promedio: 1.7216%

    Horizonte de corto plazo por lo menos un año.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Especializada en Acciones, a través de Sociedades de Inversión de Renta Variable.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • NTE+GL N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    TRAC Tit. ref. acciones extr. 41,228,760 93.25%

    1ISP EFA * 30,075,524 68.03%

    1ISP EWC * 3,471,179 7.85%

    1ISP EEMV * 3,326,743 7.53%

    1ISP EWZ * 2,010,427 4.55%

    1ISP EEM * 1,557,299 3.52%

    1ISP SHV * 787,588 1.78%

    Pagare con R. L. V. 2,982,796 6.75%

    I BANOBRA 12405 F1+(mex) 2,982,796 6.75%

    TOTAL CARTERA 44,211,557 100.00%

    ACTIVO NETO 41,355,951

    Cartera al: 4/Oct/2012

    6.05% Var Promedio: 1.7605%

    Horizonte de corto plazo por lo menos un año.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Especializada en Acciones, a través de Trackers listados en el Mercado Mexicano, representativos de regiones o países

    que formen parte del índice MSCI All Country World index ex USA.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • NTE+IN N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Acciones Ind.,Com. y de Serv. 458,367,659 96.82%

    1 GMEXICO B ALTB 31,143,933 6.58%

    1 CEMEX CPO ALTB 18,278,513 3.86%

    1 PE&OLES * ALTB 14,447,264 3.05%

    1 MEXCHEM * ALTB 8,314,763 1.76%

    1 MFRISCO A-1 ALTB 4,355,051 0.92%

    1 ICH B ALTB 2,627,486 0.56%

    1 ALPEK A ALTB 2,430,769 0.51%

    1 ALFA A ALTB 15,490,618 3.27%

    1 ASUR B ALTB 3,135,191 0.66%

    1 GAP B ALTB 2,909,358 0.62%

    1 ICA * ALTB 2,830,259 0.60%

    1 OHLMEX * ALTB 1,783,212 0.38%

    1 GEO B ALTB 1,511,068 0.32%

    1 HOMEX * ALTB 1,355,731 0.29%

    1 URBI * ALTB 1,004,554 0.21%

    1 ELEKTRA * ALTB 8,240,728 1.74%

    1 LIVEPOL C-1 ALTB 4,287,091 0.91%

    1 ALSEA * ALTB 1,249,683 0.26%

    1 WALMEX V ALTB 48,472,471 10.24%

    1 FEMSA UBD ALTB 38,688,181 8.17%

    1 KOF L ALTB 13,120,074 2.77%

    1 GMODELO C ALTB 12,451,976 2.63%

    1 KIMBER A ALTB 8,752,693 1.85%

    1 AC * ALTB 8,609,248 1.82%

    1 BIMBO A ALTB 8,395,203 1.77%

    1 GRUMA B ALTB 1,198,159 0.25%

    1 CHDRAUI B ALTB 949,295 0.20%

    1 LAB B ALTB 4,172,644 0.88%

    1 GFNORTE O ALTB 30,318,312 6.40%

    1 GFINBUR O ALTB 13,938,267 2.94%

    1 COMPARC * ALTB 3,081,509 0.65%

    1 BOLSA A ALTB 2,273,483 0.48%

    1 AMX L ALTB 107,722,307 22.75%

    1 TLEVISA CPO ALTB 29,065,906 6.14%

    1 AZTECA CPO MEDB 1,762,659 0.37%

    CPOs sobre Acciones del IPC 15,058,829 3.18%

    1B NAFTRAC 02 ALTB 15,058,829 3.18%

    Pagare con R. L. V. 23,039 0.01%

    I BANOBRA 12405 F1+(mex) 23,039 0.01%

    TOTAL CARTERA 473,449,527 100.00%

    ACTIVO NETO 473,062,735

    Cartera al: 4/Oct/2012

    4.72% Var Promedio: 2.0213%

    Horizonte de corto plazo por lo menos un año.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Especializada en Acciones. Indizada al Indice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.

    (IPC).

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • NTE+SEL N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Acciones Ind.,Com. y de Serv. 1,460,508,217 78.85%

    1 ALPEK A ALTB 132,050,949 7.13%

    1 GMEXICO B ALTB 77,457,460 4.18%

    1 ICA * ALTB 34,440,690 1.86%

    1 WALMEX V ALTB 264,591,868 14.29%

    1 FEMSA UBD ALTB 140,581,637 7.59%

    1 GRUMA B ALTB 41,611,520 2.25%

    1 LAB B ALTB 112,203,876 6.06%

    1 COMPARC * ALTB 112,464,482 6.07%

    1 AMX L ALTB 433,964,305 23.43%

    1 TLEVISA CPO ALTB 111,141,430 6.00%

    CPOs sobre Acciones del IPC 236,557,938 12.77%

    1B NAFTRAC 02 ALTB 236,557,938 12.77%

    Pagare con R. L. V. 155,186,519 8.38%

    I NAFIN 12405 F1+(mex) 155,186,519 8.38%

    TOTAL CARTERA 1,852,252,674 100.00%

    ACTIVO NETO 1,888,891,533

    Cartera al: 4/Oct/2012

    6.05% Var Promedio: 1.8248%

    Horizonte de largo plazo por lo menos tres años.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Especializada en Acciones

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • NTE+USA N/A

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    TRAC Tit. ref. acciones extr. 222,088,848 92.08%

    1ISP IVV * 207,124,675 85.87%

    1ISP SHV * 14,964,173 6.20%

    Pagare con R. L. V. 19,116,561 7.93%

    I BANOBRA 12405 F1+(mex) 19,116,561 7.93%

    TOTAL CARTERA 241,205,408 100.00%

    ACTIVO NETO 231,279,630

    Cartera al: 4/Oct/2012

    6.05% Var Promedio: 1.6707%

    Horizonte de corto plazo por lo menos un año.

    Sociedad de Inversión de Renta Variable

    Especializada en Acciones, a través de Trackers listados en el SIC que repliquen los principales índices de los

    mercados de los Estados Unidos de América (USA).

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • NTE-CP AAA/2(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Certificado Bursatil 215,159,945 1.51%

    91 BNORTCB 07 AA+(mex) 215,159,945 1.51%

    Cert. Bursatiles Bancarios 306,363,753 2.14%

    94 BINBUR 12 HRAAA 110,300,522 0.77%

    94 BINBUR 11-2 HRAAA 98,181,172 0.69%

    94 BSANT 11-4 AAA(mex) 61,213,820 0.43%

    94 BANOB 11 AAA(mex) 36,668,239 0.26%

    Cetes 2,778,625,855 19.44%

    BI CETES 130404 AAA(mex) 596,503,689 4.17%

    BI CETES 130530 AAA(mex) 592,146,093 4.14%

    BI CETES 130124 AAA(mex) 483,544,299 3.38%

    BI CETES 130613 AAA(mex) 407,003,268 2.85%

    BI CETES 130221 AAA(mex) 265,452,714 1.86%

    BI CETES 130321 AAA(mex) 201,778,504 1.41%

    BI CETES 130919 AAA(mex) 143,556,450 1.00%

    BI CETES 130207 AAA(mex) 88,640,838 0.62%

    Pagare con R. L. V. 4,401,236,795 30.80%

    I BANORTE 12413 F1+(mex) 2,200,561,888 15.40%

    I BANORTE 12405 F1+(mex) 1,514,285,595 10.60%

    I BANOBRA 12405 F1+(mex) 384,885,807 2.69%

    I NAFIN 12405 F1+(mex) 187,692,631 1.31%

    I BACMEXT 13015 F1+(mex) 77,601,288 0.54%

    I BACMEXT 13023 F1+(mex) 36,209,586 0.25%

    Bonos de proteccion al ahorro 98,974,814 0.69%

    IP BPAS 150212 AAA(mex) 98,974,814 0.69%

    BPAS 182 294,564,520 2.06%

    IS BPA182 131211 AAA(mex) 106,734,030 0.75%

    IS BPA182 140626 AAA(mex) 101,582,300 0.71%

    IS BPA182 140612 AAA(mex) 86,248,190 0.60%

    Bonos de prot. al ahorro Trim. 557,303,056 3.90%

    IT BPAT 130801 AAA(mex) 155,549,043 1.09%

    IT BPAT 121101 AAA(mex) 110,069,054 0.77%

    IT BPAT 140403 AAA(mex) 99,575,440 0.70%

    IT BPAT 140515 AAA(mex) 72,910,038 0.51%

    IT BPAT 130131 AAA(mex) 35,203,406 0.25%

    IT BPAT 130207 AAA(mex) 25,157,102 0.18%

    IT BPAT 121108 AAA(mex) 24,276,601 0.17%

    IT BPAT 140130 AAA(mex) 23,558,766 0.17%

    IT BPAT 130919 AAA(mex) 9,996,924 0.07%

    IT BPAT 130502 AAA(mex) 1,006,682 0.01%

    Tit. Deuda de Org. Multilat. 175,289,480 1.23%

    JI CABEI 3-07 Aaa.mx 175,289,480 1.23%

    BONDES D 3,862,092,231 27.02%

    LD BONDESD 140522 AAA(mex) 615,404,925 4.31%

    LD BONDESD 140320 AAA(mex) 611,789,325 4.28%

    LD BONDESD 131121 AAA(mex) 473,763,275 3.32%

    LD BONDESD 130926 AAA(mex) 459,913,203 3.22%

    LD BONDESD 140123 AAA(mex) 437,212,564 3.06%

    LD BONDESD 141113 AAA(mex) 398,918,332 2.79%

    LD BONDESD 130725 AAA(mex) 328,345,984 2.30%

    LD BONDESD 150115 AAA(mex) 229,108,221 1.60%

    LD BONDESD 140918 AAA(mex) 187,675,798 1.31%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 119,960,604 0.84%

    Udibonos (10) UDIS 158,660,308 1.11%

    S0 UDIBONO 121220 AAA(mex) 158,660,308 1.11%

    REPORTOS 1,443,498,774 10.10%

    IP BPAS 131114 AAA(mex) 550,068,991 3.85%

    IS BPA182 170629 AAA(mex) 460,906,809 3.23%

    IQ BPAG91 170629 AAA(mex) 393,367,374 2.75%

    IT BPAT 140130 AAA(mex) 39,155,600 0.27%

    TOTAL CARTERA 14,291,769,528 100.00%

    ACTIVO NETO 13,887,312,388

    Cartera al: 4/Oct/2012

    0.05% Var Promedio: 0.0078%

    Horizonte de corto plazo por lo menos 1 mes.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Corto Plazo.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • NTE-FC2 AAA/4(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Chequera dolares 13,385 1.48%

    CHD SANTAND 0343201 MX-1 13,385 1.48%

    Cedes DLLS 191,401 21.10%

    FSP BANSAN 121011 F1+(mex) 191,401 21.10%

    Pagare con R. L. V. 702,184 77.42%

    I NAFIN 12405 F1+(mex) 702,184 77.42%

    TOTAL CARTERA 906,970 100.00%

    ACTIVO NETO 242,071

    Cartera al: 4/Oct/2012

    3.15% Var Promedio: 0.3430%

    Horizonte de corto plazo por lo menos 1 mes.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Especializada en Valores denominados en dólares americanos.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • NTE-IB1 AAA/2(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Cetes 68,101,211 20.12%

    BI CETES 130530 AAA(mex) 36,887,789 10.90%

    BI CETES 130613 AAA(mex) 12,597,720 3.72%

    BI CETES 130124 AAA(mex) 4,934,126 1.46%

    BI CETES 130404 AAA(mex) 4,889,375 1.44%

    BI CETES 130207 AAA(mex) 3,939,593 1.16%

    BI CETES 130321 AAA(mex) 2,938,522 0.87%

    BI CETES 130919 AAA(mex) 1,914,086 0.57%

    Bonos de proteccion al ahorro 19,859,813 5.87%

    IP BPAS 140515 AAA(mex) 9,962,332 2.94%

    IP BPAS 150212 AAA(mex) 9,897,481 2.92%

    BPAS 182 15,217,827 4.50%

    IS BPA182 140612 AAA(mex) 10,146,846 3.00%

    IS BPA182 141211 AAA(mex) 5,070,981 1.50%

    Bonos de prot. al ahorro Trim. 35,340,546 10.44%

    IT BPAT 130801 AAA(mex) 28,508,916 8.42%

    IT BPAT 140130 AAA(mex) 2,856,801 0.84%

    IT BPAT 140515 AAA(mex) 2,680,573 0.79%

    IT BPAT 130131 AAA(mex) 1,294,256 0.38%

    BONDES D 95,040,206 28.08%

    LD BONDESD 140123 AAA(mex) 23,956,853 7.08%

    LD BONDESD 131121 AAA(mex) 19,990,012 5.91%

    LD BONDESD 140918 AAA(mex) 18,967,235 5.60%

    LD BONDESD 140320 AAA(mex) 14,967,609 4.42%

    LD BONDESD 130530 AAA(mex) 10,794,512 3.19%

    LD BONDESD 140522 AAA(mex) 3,360,821 0.99%

    LD BONDESD 130725 AAA(mex) 3,003,164 0.89%

    Udibonos (10) UDIS 2,073,971 0.61%

    S0 UDIBONO 121220 AAA(mex) 2,073,971 0.61%

    REPORTOS 102,905,252 30.40%

    IS BPA182 140918 AAA(mex) 102,905,252 30.40%

    TOTAL CARTERA 338,538,825 100.00%

    ACTIVO NETO 333,612,199

    Cartera al: 4/Oct/2012

    0.05% Var Promedio: 0.0071%

    Horizonte de corto plazo por lo menos 1 mes.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para

    Personas Morales

    Corto Plazo Gubernamental.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • NTE-LP AAA/5(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Cert. Bursatil Segregable 5,664,272 0.49%

    2P PEM0001 150716 AAA(mex) 5,664,272 0.49%

    Certificado Bursatil 126,345,008 10.82%

    91 VWLEASE 11 Aaa.mx 24,978,366 2.14%

    91 CACIBMX 11 AAA(mex) 19,520,240 1.67%

    91 NRF 11 Aaa.mx 15,094,640 1.29%

    91 IDEAL 11 Aa2.mx 15,034,397 1.29%

    91 UNIFCB 12 HRAAA 14,014,769 1.20%

    91 BNPMEX 11 AAA(mex) 10,032,004 0.86%

    91 AC 11 AAA(mex) 10,014,743 0.86%

    91 DAIMLER 11-2 AAA(mex) 6,025,561 0.52%

    91 KIMBER 10 AAA(mex) 6,036,021 0.52%

    91 UNIFCB 11-2 HRAAA 5,594,267 0.48%

    Cert. Bursatiles Bancarios 107,534,936 9.20%

    94 BINBUR 12 HRAAA 25,068,301 2.15%

    94 BINBUR 11-2 HRAAA 23,042,520 1.97%

    94 BANAMEX 10-3 AAA(mex) 22,059,173 1.89%

    94 BSANT 11-2 AAA(mex) 21,019,784 1.80%

    94 BSANT 11-4 AAA(mex) 9,031,547 0.77%

    94 BANOB 11 AAA(mex) 7,313,611 0.63%

    Cetes 151,559,722 12.97%

    BI CETES 130530 AAA(mex) 97,073,130 8.31%

    BI CETES 130613 AAA(mex) 33,916,939 2.90%

    BI CETES 130321 AAA(mex) 20,569,653 1.76%

    Pagare con R. L. V. 103,197,476 8.83%

    I BANORTE 12405 F1+(mex) 98,012,277 8.39%

    I NAFIN 12405 F1+(mex) 5,185,199 0.44%

    BPAS 182 86,248,190 7.38%

    IS BPA182 140612 AAA(mex) 86,248,190 7.38%

    Bonos de prot. al ahorro Trim. 66,626,253 5.70%

    IT BPAT 130207 AAA(mex) 20,125,681 1.72%

    IT BPAT 130919 AAA(mex) 13,995,693 1.20%

    IT BPAT 121101 AAA(mex) 8,837,918 0.76%

    IT BPAT 130801 AAA(mex) 6,331,681 0.54%

    IT BPAT 121108 AAA(mex) 6,081,534 0.52%

    IT BPAT 140515 AAA(mex) 5,854,158 0.50%

    IT BPAT 130131 AAA(mex) 2,826,552 0.24%

    IT BPAT 130502 AAA(mex) 2,013,363 0.17%

    IT BPAT 140130 AAA(mex) 559,673 0.05%

    Tit. Deuda de Org. Multilat. 22,024,425 1.89%

    JI CII 1-12 AAA(mex) 12,011,970 1.03%

    JI CABEI 1-11 Aaa.mx 10,012,455 0.86%

    BONDES D 379,543,373 32.48%

    LD BONDESD 150709 AAA(mex) 99,356,595 8.50%

    LD BONDESD 150312 AAA(mex) 79,651,086 6.82%

    LD BONDESD 140522 AAA(mex) 72,608,700 6.21%

    LD BONDESD 131121 AAA(mex) 69,965,041 5.99%

    LD BONDESD 150409 AAA(mex) 49,773,971 4.26%

    LD BONDESD 140320 AAA(mex) 8,187,980 0.70%

    Bonos Gob. Fed. Tasa fija 59,474,802 5.09%

    M BONOS 130620 AAA(mex) 59,474,802 5.09%

    Udibonos UDIS 60,245,598 5.16%

    S UDIBONO 141218 AAA(mex) 60,245,598 5.16%

    TOTAL CARTERA 1,168,464,055 100.00%

    ACTIVO NETO 1,157,233,717

    Cartera al: 4/Oct/2012

    0.23% Var Promedio: 0.0261%

    Horizonte de corto plazo por lo menos un año.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Mediano Plazo.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • NTE-MP AAA/4(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Cert. Bursatil Segregable 5,664,272 0.43%

    2P PEM0001 150716 AAA(mex) 5,664,272 0.43%

    Certificado Bursatil 120,894,697 9.07%

    91 NRF 11 Aaa.mx 25,157,734 1.89%

    91 BNORTCB 07 AA+(mex) 23,465,508 1.76%

    91 IDEAL 11 Aa2.mx 20,045,863 1.50%

    91 UNIFCB 11-2 HRAAA 13,204,486 0.99%

    91 DAIMLER 11-2 AAA(mex) 11,076,186 0.83%

    91 ARGCB 12 HRAAA 10,020,612 0.75%

    91 VWLEASE 11 Aaa.mx 9,794,780 0.74%

    91 AMIGOCB 12 AAA(mex) 8,129,528 0.61%

    Cert. Bursatiles Bancarios 125,847,795 9.44%

    94 BINBUR 10-4 HRAAA 30,020,522 2.25%

    94 BINBUR 12 HRAAA 25,068,301 1.88%

    94 BANAMEX 10-3 AAA(mex) 20,053,793 1.51%

    94 BANOB 11 AAA(mex) 14,627,221 1.10%

    94 BSANT 11-4 AAA(mex) 14,049,073 1.05%

    94 BSANT 11-2 AAA(mex) 13,012,247 0.98%

    94 BINBUR 11-2 HRAAA 9,016,638 0.68%

    Cetes 371,169,791 27.85%

    BI CETES 130613 AAA(mex) 184,120,526 13.81%

    BI CETES 130207 AAA(mex) 78,791,856 5.91%

    BI CETES 130221 AAA(mex) 78,652,656 5.90%

    BI CETES 130124 AAA(mex) 29,604,753 2.22%

    Pagare con R. L. V. 56,887,761 4.27%

    I BACMEXT 13015 F1+(mex) 20,693,677 1.55%

    I BACMEXT 13023 F1+(mex) 20,691,191 1.55%

    I BANORTE 12405 F1+(mex) 15,001,880 1.13%

    I BANOBRA 12405 F1+(mex) 501,013 0.04%

    BPAS 182 106,578,481 8.00%

    IS BPA182 140612 AAA(mex) 86,248,190 6.47%

    IS BPA182 131211 AAA(mex) 20,330,291 1.53%

    Bonos de prot. al ahorro Trim. 110,038,058 8.26%

    IT BPAT 121220 AAA(mex) 66,883,572 5.02%

    IT BPAT 121108 AAA(mex) 16,975,820 1.27%

    IT BPAT 121101 AAA(mex) 10,456,192 0.78%

    IT BPAT 140515 AAA(mex) 6,926,207 0.52%

    IT BPAT 140130 AAA(mex) 4,445,351 0.33%

    IT BPAT 130131 AAA(mex) 3,344,234 0.25%

    IT BPAT 130502 AAA(mex) 1,006,682 0.08%

    Tit. Deuda de Org. Multilat. 57,087,715 4.28%

    JI CABEI 1-12 Aaa.mx 22,047,843 1.65%

    JI CABEI 1-11 Aaa.mx 20,024,909 1.50%

    JI CII 1-12 AAA(mex) 15,014,963 1.13%

    BONDES D 353,681,866 26.54%

    LD BONDESD 140918 AAA(mex) 172,701,665 12.96%

    LD BONDESD 140522 AAA(mex) 75,692,086 5.68%

    LD BONDESD 150312 AAA(mex) 49,781,929 3.74%

    LD BONDESD 140320 AAA(mex) 29,522,810 2.22%

    LD BONDESD 131121 AAA(mex) 20,989,512 1.58%

    LD BONDESD 140123 AAA(mex) 3,992,809 0.30%

    LD BONDESD 130725 AAA(mex) 1,001,055 0.08%

    Udibonos UDIS 10,075,072 0.76%

    S UDIBONO 141218 AAA(mex) 10,075,072 0.76%

    Udibonos (10) UDIS 14,982,604 1.12%

    S0 UDIBONO 121220 AAA(mex) 14,982,604 1.12%

    TOTAL CARTERA 1,332,908,113 100.00%

    ACTIVO NETO 1,331,655,572

    Cartera al: 4/Oct/2012

    0.11% Var Promedio: 0.0222%

    Horizonte de corto plazo permanencia de tres meses.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Mediano Plazo.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

    Límite autorizado por CNBV

  • NTEBONO AAA/5(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Cetes 52,877,927 5.16%

    BI CETES 130725 AAA(mex) 33,737,067 3.29%

    BI CETES 130919 AAA(mex) 19,140,860 1.87%

    Bonos Gob. Fed. Tasa fija 901,126,035 87.93%

    M BONOS 141218 AAA(mex) 316,347,206 30.87%

    M BONOS 131219 AAA(mex) 153,164,694 14.95%

    M BONOS 150618 AAA(mex) 115,654,171 11.29%

    M BONOS 151217 AAA(mex) 95,154,194 9.29%

    M BONOS 160616 AAA(mex) 85,402,386 8.33%

    M BONOS 140619 AAA(mex) 79,482,472 7.76%

    M BONOS 170615 AAA(mex) 55,920,912 5.46%

    REPORTOS 70,822,679 6.91%

    LD BONDESD 150115 AAA(mex) 70,822,679 6.91%

    TOTAL CARTERA 1,024,826,639 100.00%

    ACTIVO NETO 1,023,267,206

    Cartera al: 4/Oct/2012

    0.27% Var Promedio: 0.1534%

    Horizonte de corto plazo por lo menos un año.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Largo Plazo. Gubernamental.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • NTECOB AAA/4(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Chequera dolares 101,372,630 99.70%

    CHD BANAMEX 9028526 MX-1 76,825,069 75.56%

    CHD SANTAND 0041837 MX-1 24,495,372 24.09%

    CHD BANORTE 3305268 MX-1 52,189 0.05%

    Pagare con R. L. V. 301,424 0.30%

    I NAFIN 12405 F1+(mex) 301,424 0.30%

    TOTAL CARTERA 101,674,053 100.00%

    ACTIVO NETO 99,220,194

    Cartera al: 4/Oct/2012

    3.15% Var Promedio: 1.5130%

    Horizonte de corto plazo por lo menos 1 mes.

    Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

    Corto Plazo. Especializada en cobertura cambiaria en dólares de los Estados Unidos de América.

    Límite Máximo de VaR:

    PARÁMETROS: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.Límite autorizado por CNBV

  • NTEGUB AAA/2(mex) F

    T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

    Cetes 5,884,964,797 19.01%

    BI CETES 130404 AAA(mex) 884,976,785 2.86%

    BI CETES 130530 AAA(mex) 865,892,320 2.80%

    BI CETES 130207 AAA(mex) 764,281,003 2.47%

    BI CETES 130613 AAA(mex) 757,801,323 2.45%

    BI CETES 130124 AAA(mex) 641,436,315 2.07%

    BI CETES 130321 AAA(mex) 522,910,952 1.69%

    BI CETES 130919 AAA(mex) 503,404,618 1.63%

    BI CETES 130221 AAA(mex) 456,960,133 1.48%

    BI CETES 130307 AAA(mex) 358,136,577 1.16%

    BI CETES 130725 AAA(mex) 129,164,771 0.42%

    Bonos de proteccion al ahorro 555,222,246 1.79%

    IP BPAS 150212 AAA(mex) 509,720,292 1.65%

    IP BPAS 140515 AAA(mex) 45,501,954 0.15%

    BPAS 182 1,045,616,919 3.38%

    IS BPA182 140626 AAA(mex) 558,702,650 1.81%

    IS BPA182 141211 AAA(mex) 278,903,928 0.90%

    IS BPA182 140612 AAA(mex) 208,010,341 0.67%

    Bonos de prot. al ahorro Trim. 1,085,140,254 3.51%

    IT BPAT 130801 AAA(mex) 244,025,350 0.79%

    IT BPAT 140403 AAA(mex) 199,150,880 0.64%

    IT BPAT 121101 AAA(mex) 168,958,170 0.55%

    IT BPAT 140130 AAA(mex) 119,834,117 0.39%

    IT BPAT 140515 AAA(mex) 111,918,396 0.36%

    IT BPAT 130919 AAA(mex) 100,968,928 0.33%

    IT BPAT 130620 AAA(mex) 75,013,217 0.24%

    IT BPAT 130131 AAA(mex) 54,038,118 0.18%

    IT BPAT 121108 AAA(mex) 11,233,078 0.04%

    BONDES D 8,131,660,142 26.27%

    LD BONDESD 140522 AAA(mex) 1,436,782,064 4.64%

    LD BONDESD 140320 AAA(mex) 1,321,235,011 4.27%

    LD BONDESD 131121 AAA(mex) 1,244,582,320 4.02%

    LD BONDESD 140123 AAA(mex) 1,231,781,515 3.98%

    LD BONDESD 130926 AAA(mex) 982,710,537 3.18%

    LD BONDESD 130725 AAA(mex) 748,474,982 2.42%

    LD BONDESD 140918 AAA(mex) 419,275,718 1.35%

    LD BONDESD 141113 AAA(mex) 349,053,541 1.13%

    LD BONDESD 150115 AAA(mex) 200,169,163 0.65%

    LD BONDESD 130530 AAA(mex) 167,605,140 0.54%

    LD BONDESD 140717 AAA(mex) 29,990,151 0.10%

    Udibonos (10) UDIS 294,468,652 0.95%

    S0 UDIBONO 121220 AAA(mex) 294,468,652 0.95%

    REPORTOS 13,958,352,991 45.09%

    LD BONDESD 160630 AAA(mex) 1,785,864,316 5.77%

    LD BONDESD 160901 AAA(mex) 1,721,154,150 5.56%

    BI CETES 130919 AAA(mex) 1,400,174,998 4.52%

    IQ BPAG91 170629 AAA(mex) 1,185,446,516 3.83%

    IT BPAT 160512 AAA(mex) 1,000,124,975 3.23%

    IS BPA182 171005 AAA(mex) 1,000,124,941 3.23%

    LD BONDESD 180628 AAA(mex) 903,457,127 2.92%

    IP